Sujet intéressant pour beaucoup : les nouveautés de MetaTrader 4 et MQL4 - de grands changements en perspective - page 55

[unreal]

C-4:
Si nous allons faire cela : il y a une chose dans MT4, dans le testeur, les ordres en attente se déclenchent à leurs propres prix même s'il n'y a pas de tels prix, c'est-à-dire que si nous plaçons un ordre en attente et qu'il y a un écart, il se déclenchera à l'intérieur de cet écart de prix - en réalité, cela ne peut pas se produire et c'est une façon de plus de construire un graal de testeur. Nous devrions réparer le "truc".

Pourquoi seul MetaTrader 4 est-il mentionné ?

Le Take Profit et le Stop Loss fonctionnent tous deux dans des intervalles.

Après tout, MetaTrader 5 et MetaTrader 4 fonctionnent de la même manière dans ces cas, voici des exemples concrets avec le code https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page18#comment_530271.

[Vasiliy Sokolov]

serferrer:

Pourquoi seul MetaTrader 4 est-il mentionné ?

Le Take Profit et le Stop Loss fonctionnent tous deux dans des intervalles.

Après tout, MetaTrader 5 et MetaTrader 4 fonctionnent de la même manière dans ces cas, voici des exemples concrets avec le code https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page18#comment_530271.

Peut-être que ce problème existe aussi dans MT5, mais je n'ai pas utilisé le testeur MT5 dans un travail réel.

[hrenfx]

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie

Comment les données historiques initiales affectent-elles la vitesse et la précision des tests ?

hrenfx, 2013.08.10 07:23

Il le fera :

Spread = Low_Ask - Low_Bid; // во время формирования бара вычислятся не только Low_Bid, но и Low_Ask. В поле Spread пишется их разница. Low_Ask напрямую не запоминается.
// Spread = Max(Low_Ask - Low_Bid, 0); // вариант, если не хочется снимать ограничение отрицательного спреда (в агрегаторах иногда бывает моментальный/текущий спред в отрицательной зоне)

Je me demande combien de fois M1 LowAsk < LowBid (HighAsk < HighBid). Les résultats les plus notables du script ci-joint :

2013.03.15 20:37 EURUSD LowAsk (1.30579) < LowBid (1.30580)
2013.03.20 12:06 EURUSD LowAsk (1.28874) < LowBid (1.28875)
2013.04.26 19:05 EURUSD LowAsk (1.30258) < LowBid (1.30270)
2013.05.28 19:47 EURUSD LowAsk (1.28629) < LowBid (1.28630)
2013.06.20 16:04 EURUSD HighAsk (1.32210) < HighBid (1.32211)

2013.04.26 19:11 GOLD LowAsk (1453.06) < LowBid (1453.10)
2013.05.10 06:09 GOLD LowAsk (1460.86) < LowBid (1460.96)
2013.05.15 16:04 GOLD LowAsk (1413.09) < LowBid (1413.14)
2013.07.29 02:45 GOLD HighAsk (1330.73) < HighBid (1330.74)

2013.04.08 05:54 EURJPY HighAsk (127.797) < HighBid (127.798)
2013.04.29 17:02 EURJPY HighAsk (128.180) < HighBid (128.181)
2013.06.13 15:12 EURJPY HighAsk (125.383) < HighBid (125.385)
2013.08.08 07:20 EURJPY LowAsk (129.047) < LowBid (129.048)

Sur certains personnages, aucun cas de ce type n'a été enregistré.

En bref, ils sont si peu nombreux que je peux calculer sans risque l'écart entre les barres en utilisant la formule :

Spread = Max(Low_Ask - Low_Bid, 0);

P.S. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Il s'avère qu'aujourd'hui, le spread réel moyen de l'EURUSD est de ~ 0. Si la commission est de 10 $ par mio (LMAX la propose, par exemple), les coûts sont < 3 pips (EURUSD). Dans l'ensemble, les conditions de négociation du FOREX sont de plus en plus favorables.

[unreal]

hrenfx:

Je me demande combien de fois M1 LowAsk < LowBid (HighAsk < HighBid). Les résultats les plus notables du script ci-joint :

Sur certains personnages, aucun cas de ce type n'a été enregistré.

En bref, ils sont si peu nombreux que je peux calculer sans risque l'écart entre les barres en utilisant la formule :

P.S. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Il s'avère qu'aujourd'hui, le spread réel moyen de l'EURUSD est de ~ 0. Si la commission est de 10 $ par mio (LMAX l'offre, par exemple), les coûts sont < 3 pips (EURUSD). En général, les conditions de négociation sur le FOREX sont de plus en plus favorables.

Oui, de mieux en mieux, c'est ce que dit Dmitriy Rannev :

Je peux facilement faire en sorte que le spread soit même nul sur les nouvelles, mais le slippage va augmenter. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer comment cela se fait techniquement ?
Connaissez-vous une entreprise qui n'échappe pas à l'actualité ?

Au fait, bonne idée, nous devrions essayer de créer un type de compte avec un spread zéro et mettre le spread en slippage. Pour montrer aux gens comment les choses sont réellement (et comment beaucoup le font). Le spread est désormais mesuré par tout le monde, mais le slippage est mesuré par peu de personnes.

Et les dérapages et les écarts ne peuvent être contrôlés (vus) que sur un historique de tic-tac réel dans un testeur de tic-tac.

[Vladimir Gomonov]

serferrer:

Les glissements et les écarts ne peuvent être contrôlés (vus) que sur un historique de tic-tac réel dans un testeur de tic-tac.

Avec des écarts, je comprends, mais comment le testeur peut-il aider à voir le glissement ?

[Alexey Klenov]

serferrer:

Oui, comme si c'était de mieux en mieux, c'est ce que dit Dmitriy Rannev, par exemple :

Mais le slippage et les écarts ne peuvent être contrôlés (vus) que sur l'historique réel du tick dans le testeur de tick.

C'est on ne peut plus simple. Avant que l'Expert Advisor (script) n'envoie un ordre de marché, nous mémorisons les cours acheteur (pour la vente) et vendeur (pour l'achat), et après avoir ouvert une transaction, nous comparons son prix d'ouverture avec celui qui a été mémorisé.

C'est ainsi que nous contrôlons (après coup) le glissement.

[Vladimir Gomonov]

olyakish:

C'est aussi simple que ça. Avant que le conseiller expert (script) n'envoie un ordre au marché, nous mémorisons les cours acheteur (pour vendre) et vendeur (pour acheter), et après avoir ouvert une transaction, nous comparons son cours d'ouverture avec celui qui a été mémorisé.

C'est ainsi que le glissement est contrôlé (après coup).

Dans le testeur ?

[unreal]

MetaDriver:
Avec des écarts, c'est clair, mais comment le testeur aide-t-il à voir le glissement ?

Il est testé sur l'historique réel des ticks dans le testeur de ticks, le jour (la semaine) de négociation précédent, par exemple, et la moyenne, le maximum, le slippage et leur fréquence (+ sur les nouvelles) et l'uniformité de la distribution sont révélés.

C'est-à-dire qu'il y a une comparaison (recherche de nuances) du métier réel, et dans le testeur, le plus proche possible du réel.

Alors vous pouvez, toutes ces informations peuvent être appliquées dans l'analyse des dérapages passés et futurs attendus.

[unreal]

olyakish:

C'est aussi simple que ça. Avant que l'Expert Advisor (script) n'envoie un ordre de marché, nous mémorisons les cours acheteur (pour vendre) et vendeur (pour acheter), et après avoir ouvert une transaction, nous comparons son cours d'ouverture avec celui qui a été mémorisé.

Cela permet de contrôler (après coup) le glissement.

Oui, c'est ainsi que le slippage est contrôlé dans le trading réel, dans le testeur (i.e. futur, passé) seulement sur les ticks.

Le passé signifie le passé qui n'a pas été réellement contrôlé.

[hrenfx]

serferrer:

Oui, de mieux en mieux, c'est ce que dit Dmitriy Rannev :

Et si vous le lisez attentivement ?

hrenfx:

P.S. Ça fait un moment que je n'ai pas regardé. Il s'avère que maintenant le spread réel moyen de l'EURUSD est de ~0. Si la commission est de 10 $ par mio (LMAX, par exemple, offre à la volée), les coûts sont < 3 pips (EURUSD). En général, les conditions de négociation sur le FOREX sont de plus en plus favorables.