Les tendances du marché - page 34
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Mmmmmm.... Je ne sais pas, je ne sais pas... Il y a quelque chose qui ne va pas avec la prémisse sur laquelle le modèle est construit.
Qu'est-ce qui vous trouble, exactement ?
Eh bien, voici un début :
Supposons en outre que pendant un intervalle de temps infinitésimal dt, la force agissante diminue d'une quantité dD(t) proportionnelle à la force restante D(t) au moment t
En d'autres termes, vous supposez une simple rétroaction négative aux fonctions continues. Les séries chronologiques de prix sont par nature discrètes et les "forces" ne dépendent pas aussi facilement de leurs incréments, puisqu'elles ne sont pas générées par des champs potentiels simples comme en physique.
Si l'on supprime la composante stochastique des "forces externes" et que l'on ne considère que les rétroactions, il y a bien deux forces, l'une proportionnelle au déplacement, jusqu'à un certain seuil du temps où le déplacement est dans une direction, l'autre opposée lorsque ce seuil est dépassé. Généralement similaire à l'interaction interatomique.
Vous pouvez voir pourquoi. Les effets des forces fondamentales lourdes (nouvelles, etc.) dus aux prédictions et aux réactions retardées "font tache", et les fluctuations statistiques qui ont dépassé le seuil sont d'abord captées par la boucle de rétroaction (oups ! tendance !), puis ralenties par les arrêts de ceux qui ont manqué la prédiction et de ceux qui ont deviné, qui ont renversé au début. La décroissance exponentielle n'est même pas approximativement le bon modèle. Plutôt un mélange de rétroaction positive et de rétroaction négative avec des coefficients différents.
J'ai aimé que l'araignée
Vous êtes économiste, vous étiez autrefois présenté comme le plus sensé des économistes alternatifs aux Américains. Pouvez-vous au moins expliquer pourquoi il n'existe aucun manuel sensé sur l'économie de marché, mais que des conneries ? Ou peut-être qu'il y en a une ?
Andrey
Il y a environ dix ans, j'ai décidé d'écrire un bon manuel sur l'économie de marché. Je me demandais pourquoi personne n'en avait encore écrit. J'ai décidé de suivre strictement le modèle des maths, et non de dessiner des croix comme tous les auteurs de manuels scolaires. J'ai honnêtement construit un modèle de marchandage de Bem-Bawerk, un modèle de formation des prix du marché en général. J'ai commencé à prouver la convergence des processus, l'ergodicité...
Et puis j'ai découvert que les processus d'une telle classe sont dans le cas général irréductibles. C'est-à-dire que dans le cas général, le prix du marché n'existe tout simplement pas. Il s'ensuit que la régulation du marché n'est possible que dans une catégorie très limitée de secteurs. Pour le reste, elle entraîne inévitablement des déséquilibres et doit donc faire l'objet d'un ajustement externe et violent.
Puis j'ai également découvert l'impossibilité de former un équivalent universel de manière naturelle. La matrice des prix était en général asymétrique. Par conséquent, toutes les théories sur l'origine naturelle de l'argent sont sans fondement.
Il en va de même pour les modèles de marché de la jurisprudence. Dès que j'ai commencé à les résoudre analytiquement au lieu de dessiner des croix, il s'est avéré qu'il n'y a pas d'équilibre sur les marchés, un processus généralement divergent, comme l'univers de Friedman : sans terme cosmologique, il n'y a pas d'équilibre à ajuster. Donc toute la théorie keynésienne, d'une manière générale, s'est avérée être un bluff.
Et beaucoup d'anecdotes de ce genre sont sorties. Après quoi, j'ai abandonné l'idée d'écrire un manuel sur l'économie de marché. Par manque d'un vrai sujet à décrire.
La vision moderne du marché est mieux décrite dans le manuel "Macroeconomics" de Gregory Mankew. Il est clair qu'il est destiné à éduquer les greffiers et n'a rien à voir avec les affaires réelles.
Les rayons gamma, c'est tout autre chose. Mais cela n'aurait pas d'importance si l'indicateur montrait quelque chose d'utile, mais je n'ai encore rien vu de tel.
Les rayons gamma, c'est tout autre chose. Mais cela n'aurait pas d'importance si l'indicateur montrait quelque chose d'utile, mais je n'ai encore rien vu de tel.
Voici le parcours du testeur (jusqu'à présent) de 2009 à 2013 avec SL=TP. Dites-moi, s'il vous plaît, ce qui nous permet d'obtenir cet avantage s'il n'est pas dû à la distribution Gamma, que j'ai spécifiquement incluse dans l'indicateur à un lot constant 0.1 ?
Et à R=0.0005 :
Eh bien, c'est ça depuis le début :
En d'autres termes, vous supposez une simple rétroaction négative, et à des fonctions continues. Les séries chronologiques de prix sont par nature discrètes et les "forces" dépendent, entre autres, de leurs incréments pas si facilement, puisqu'elles ne sont pas générées par des champs potentiels simples comme en physique.
Si l'on supprime la composante stochastique des "forces externes" et que l'on ne considère que les rétroactions, il y a bien deux forces, l'une proportionnelle au déplacement, jusqu'à un certain seuil du temps où le déplacement est dans une direction, l'autre opposée lorsque ce seuil est dépassé. Généralement similaire à l'interaction interatomique.
Vous pouvez voir pourquoi. Les effets des forces fondamentales lourdes (nouvelles, etc.) dus aux prédictions et aux réactions retardées "font tache", et les fluctuations statistiques qui ont dépassé le seuil sont d'abord captées par la boucle de rétroaction (oups ! tendance !), puis ralenties par les arrêts de ceux qui ont manqué la prédiction et de ceux qui ont deviné, qui ont renversé au début. La décroissance exponentielle n'est même pas approximativement le bon modèle. Plutôt un mélange de rétroaction positive et de rétroaction négative avec des coefficients différents.
1. La continuité de la FWR est une hypothèse forcée pour faciliter l'application de l'appareil mathématique. Par la suite, il est apparu que cette hypothèse est négligeable avec un échantillonnage suffisant.
2. On suppose que la fonction D(t) peut être à la fois positive et négative et tout converge alors vers votre raisonnement sur la rétroaction positive et négative.
Voici le parcours du testeur (jusqu'à présent) de 2009 à 2013 avec SL=TP. Dites-moi, quel est alors l'avantage, si ce n'est pas dû à la distribution Gamma, que j'ai incluse dans le corps de l'indicateur à lot constant 0.1 ?
Et à R=0.0005 :
Alors pourquoi les signaux sont si mauvais ?
A mon avis, la prémisse est très douteuse. Et le résultat est une sorte d'alchimie. Peut-être y a-t-il là un peu de bon sens, mais il n'est clairement pas dans les exposants.
Mais j'aimerais jouer avec, s'il existe un indicateur pour MT5. Je n'en ai pas trouvé.
Alors pourquoi les signaux sont si mauvais ?
A mon avis, la prémisse est très discutable. Et le résultat est une sorte d'alchimie. Il y a peut-être un peu de bon sens là-dedans, mais ce n'est clairement pas dans les exposants.
Mais j'aimerais jouer avec s'il existe un indicateur pour mt5. Je n'en ai pas trouvé.
1. ce mode est connecté depuis le 13. 08. 13
2. voir l'indicateur pour mt5 dans la kodobase https://www.mql5.com/ru/code/10339.
Je vais le mettre dans les Annales, c'est trop juteux.
C'est vraiment drôle de dire ça.)
1. ce mode est connecté depuis le 13. 08. 13
2. voir l'indicateur pour mt5 dans kodobase http://codebase.mql4.com/ru/7638 .
Merci.
Je ne suis qu'un débutant, donc je pourrais dire quelque chose de stupide, mais à mon avis les indicateurs-extrapolateurs, devraient être implémentés en deux versions, l'une pour les humains, c'est-à-dire une ou plusieurs courbes avec des instructions pour leur interprétation et l'autre pour les machines,2d vecteur de probabilité de déplacement potentiel. X-quel chemin, Y-quelle probabilité. En utilisant ce vecteur sur une barre (tick) particulière sans réflexion inutile, le TS est construit (testé) et toutes les questions disparaissent quant à savoir s'il attrape des motifs ou non.
Je ne comprends pas comment le réduire à ces deux chiffres dans cette réalisation de votre indicateur, c'est pourquoi je ne peux pas évaluer correctement l'efficacité de l'algorithme.
Veuillez le formaliser, c'est-à-dire que chaque barre correspond à un tel vecteur.