Expériences avec MetaTrader 5 chez Discovery - page 4

 
Renat:

Super.

Vous ne savez donc pas que les démos sur les flux d'échange fonctionnent avec de faux flux de prix sur des systèmes virtuels distincts qui ne correspondent jamais aux vrais ? Les bourses n'autorisent presque jamais l'utilisation gratuite de leurs flux réels et de leur historique sur les comptes de démonstration.

Pour être honnête, je savais que sur une démo, premièrement il y a un délai, deuxièmement la convergence des prix n'est vraiment pas idéale à cause de la lenteur de la réponse, etc. Par ailleurs, je n'ai jamais eu de compte de démonstration à la bourse, je ne suis donc pas un expert en matière de vie de démonstration. Je pensais que la démo MT5 permettait d' utiliser les mêmes cotations que pour le réel, mais maintenant je sais que ce n'est pas le cas. Il s'avère que je dois utiliser MT5 uniquement pour le réel, pour sentir la différence de Quick Real.
 
Yedelkin:
Renat, je n'avais pas l'intention d'avancer des arguments techniques sur les avantages et les inconvénients de la bande d'accord. Je ne faisais que souligner certains faits. Mais un expert est arrivé et a dit que personne ne travaillait avec des rubans. Et sur le ton de la réflexion cérébrale. J'ai répondu brièvement et poliment sur l'inutilité de commenter de telles déclarations. Mais cela n'a pas suffi, et l'expert a continué à tirer des conclusions, cette fois sur le niveau de mon argumentation. Un tel message provocateur doit être soit supprimé, soit laissé avec ma réponse répétée d'un plan plus détaillé.

Lorsque l'on écoute les "experts", on obtient Quick et similaire. Car tous les autres conseils d'un expert ne sont rien d'autre que des "coups de gueule".

Il faut avoir un niveau de compréhension complètement différent pour créer des systèmes populaires. Nous l'avons fait avec le forex, et maintenant nous le faisons avec les bourses. Compte tenu de la rapidité de notre développement, de nouvelles fonctionnalités apparaîtront toutes les deux semaines.

Le flux des transactions est nécessaire à un nombre infiniment petit de traders de masse, il sollicite les serveurs, génère beaucoup de trafic, est peu évolutif et est suffisamment remplacé par l'analyse du flux en ticks des changements dans la coupe.

 
C-4:
Pour être honnête, je savais que sur une démo, premièrement il y a un délai, deuxièmement la convergence des prix n'est vraiment pas idéale en raison de la lenteur de la réponse, etc. Par ailleurs, je n'ai jamais eu de compte de démonstration à la bourse, je ne suis donc pas un expert en matière de vie de démonstration. Je pensais que la démo MT5 permettait d' utiliser les mêmes cotations que pour le réel, mais maintenant je sais que ce n'est pas le cas. Il s'avère que je dois utiliser MT5 uniquement pour le réel, pour sentir la différence de Quick Real.

Ouvrez un compte réel ou attachez MT5 à votre compte à l'ouverture et essayez-le.

 
Renat: Lorsque l'on écoute les "experts", on obtient Quick et similaire. Car tous les autres conseils d'un expert ne sont rien d'autre que des "coups de gueule".
Votre position sur cette question est claire. Je tiens à souligner que je n'ai personnellement donné aucun conseil dans ce fil de discussion et que je n'ai pas du tout fait part de mon attitude à l'égard du ruban. Si vous ne pensez pas qu'il est nécessaire de le mettre en œuvre, qu'il en soit ainsi. Ceux qui travaillent avec du ruban continueront à le faire sans problème, comme l'a souligné M. Sergeev.
 
C-4:
Il est possible de réaliser un profil de marché sans utiliser de ticks, en se basant sur l'historique M1. Ce profil sera identique à 99,8 % au profil original, mais il sera au moins un ordre de grandeur plus léger. Que puis-je dire, pour MetaTrader5 il y avait un article sur le site il y a quelques années où le profil du marché est construit sur les volumes de tick (à cette époque il n'y avait pas de volumes réels). Et vous dites tiques.


Avez-vous vu les chandeliers M1 sur le RTS avec une longueur de 1000 pips. Et où prendre le volume en eux ? Le presser au milieu ? Et ce n'est pas correct. Elle ne coïncidera pas aux endroits les plus importants. De plus, sur M1, vous ne saurez jamais s'il s'agissait d'un achat ou d'une vente. Et s'il y a une bande de transactions, vous comprendrez par le fait même si la transaction a été faite à l'offre ou à la demande.

 
sanderz: Et s'il y a un enregistrement des transactions, vous saurez si la transaction est à l'achat ou à la vente.
Apparemment, ce type d'analyse devra être effectué en dehors de MT5.
 
sanderz:


Avez-vous vu des bougies M1 sur le RTS à partir de 1000 pips de long. Et où prenez-vous le volume en eux ? Pour l'étaler au milieu ? Et ce n'est pas bien. Elle ne coïncidera pas aux endroits les plus importants. De plus, sur M1, vous ne saurez jamais s'il s'agissait d'un achat ou d'une vente. Et s'il y a une bande de transactions, vous comprendrez par le fait même si la transaction a été faite à l'offre ou à la demande.

Le premier est un argument de poids. En effet, la bande des transactions vous permet de voir si la transaction a été initiée par le vendeur ou l'acheteur. Mais voyons les choses sous un autre angle. Ce n'est pas un problème d'accumuler des ticks dans l'EA pendant la journée, il est également possible de calculer le volume par tick. Le up tick n'est rien d'autre que l'achat sur le marché avec la contrepartie qui est limite pour vendre, donc le up tick a été initialisé par l'acheteur. Le down tick est une vente sur le marché avec une contrepartie de type limit bid, donc le dn tick a été initialisé par le vendeur. Comme nous le voyons, en analysant les ticks, nous pouvons restaurer entièrement le tableau de toutes les transactions. En outre, rappelez-vous que le tableau de toutes les transactions est stocké pendant exactement un jour. Par conséquent, la question de savoir comment accumuler et analyser les informations avec le tableau des transactions n'est pas résolue. Nous avons besoin des mêmes méthodes de traitement et de stockage de l'information sur l'histoire que sans la table des négociations.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Виды заявок в стакане цен
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  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Виды заявок в стакане цен - Документация по MQL5
 
sanderz:


Et s'il y a un enregistrement des transactions, vous serez en mesure de dire si la transaction est à l'achat ou à la vente.

+1

Vous pouvez voir exactement où vous êtes entré sur le marché dans une position longue ou courte.

 
C-4:
Premier argument fort. En effet, le flux des transactions vous permet de voir l'initiateur de la transaction, qu'elle ait été initiée par le vendeur ou l'acheteur. Mais voyons les choses sous un autre angle. Ce n'est pas un problème d'accumuler des ticks dans l'EA pendant la journée, il est également possible de calculer le volume par tick. Le up tick n'est rien d'autre que l'achat sur le marché avec la contrepartie qui est devenue une limite de vente, donc le up tick a été initialisé par l'acheteur. Le down tick est une vente sur le marché avec une contrepartie de type limit bid, donc le dn tick a été initialisé par le vendeur. Comme nous pouvons le voir, en analysant les ticks, nous pouvons reconstruire complètement le tableau de toutes les transactions. En outre, rappelez-vous que le tableau de toutes les transactions est stocké pendant exactement un jour. Par conséquent, la question de savoir comment accumuler et analyser les informations avec le tableau des transactions n'est pas résolue. Nous avons besoin des mêmes méthodes de traitement et de stockage de l'information sur l'histoire que sans la table des négociations.

La hausse intervient-elle avant ou après l'achat ?

Pensez-vous que chaque achat donne un tick à la hausse et chaque vente un tick à la baisse ? Ce n'est pas le cas. Regardez, achetez à 27,95 volume 48501. Le tick suivant est au même prix, et le même achat, volume 3833. Et les prix acheteur-vendeur après la dernière transaction - n'ont pas changé, puisqu'ils étaient de 27,93/27,95, et le restent.

Vous écrivez quelque chose de mal. Le prix ne doit pas nécessairement changer lorsque vous exécutez une transaction.

 
C-4:
Le premier argument fort. Il est vrai que la bande de transaction vous permet de voir l'initiateur de la transaction, qu'elle ait été initiée par le vendeur ou l'acheteur. Mais voyons les choses sous un autre angle. Ce n'est pas un problème d'accumuler des ticks dans l'EA pendant la journée, il est également possible de calculer le volume par tick. Le up tick n'est rien d'autre que l'achat sur le marché avec la contrepartie qui est une limite de vente, donc le up tick a été initialisé par l'acheteur. Le down tick est une vente sur le marché avec une contrepartie de type limit bid, donc le dn tick a été initialisé par le vendeur. Comme nous pouvons le voir, en analysant les ticks, nous pouvons restaurer entièrement le tableau de toutes les transactions. En outre, rappelez-vous que le tableau de toutes les transactions est stocké pendant exactement un jour. Par conséquent, la question de savoir comment accumuler et analyser les informations avec le tableau des transactions n'est pas résolue. Nous avons besoin des mêmes méthodes de traitement et de stockage des informations sur l'histoire que sans la table des négociations.
Oui, j'ai déjà fait un collecteur de tiques (d'ailleurs, sur la dernière version il y avait des différences avec QUIK - pas vérifié sur celle-ci). Mais la plupart des participants ne sont pas intraday, et il est intéressant de voir leurs actions. Le volume cumulé pour une semaine, pour un mois, les volumes d'une certaine période - c'est ce qui est intéressant. En général, il s'agit d'une tâche - multiplateforme. :)