Discussion sur le trading à haute fréquence sur MT5 - page 48
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Le trading est tout simplement ce genre de synthèse :
Synth = EURJPY^(-1/4) * USDJPY^(1/4) * EURGBP^(1/4) * GBPUSD^(1/4) - une variante d'un synthétique cointégré qui a des prix Bid et Ask à un moment donné.
Construisez ces prix et calculez au moins théoriquement sa rentabilité potentielle. Bien sûr, le testeur MT n'est pas adapté ici.
De toute évidence, le trading de ces produits synthétiques nécessite un affûtage HFT avec une approche compétente.
Pour trouver les prix des produits synthétiques, il faut tenir compte des frais de commission. Cela peut se faire de deux manières, la plus simple étant de faire subir à chaque symbole une majoration de commission sur ses prix Bid et Ask avant le calcul. Ensuite, le synthétique calculé contiendra également une majoration de la commission supplémentaire.
P.S. Oubliez l'addition et la soustraction dans les formules synthétiques.
Ici et ici , vous pouvez clairement voir le calcul aléatoire du VWAP pour chaque moitié de la coupe.
Il est clair que les gens ont besoin de fonctionner avec un certain chiffre moyen, mais le faire avec une moyenne pondérée me semble erroné.
Vous trouverez ci-dessous ma version d'une telle moyenne.
Vous avez surestimé/surestimé avec le VWAP. Les prix VWAP sont spécifiés pour un volume souhaité par transaction défini par l'utilisateur.
En ce sens, il est parfois utile d'utiliser le VWAP comme filtre de l'historique des ticks. Par exemple, vous souhaitez disposer d'un historique de ticks correspondant à un volume d'au moins 1 million d'euros. Ensuite, vous téléchargez Level2-history et écrivez VWAP-Prices au lieu de BestPrices sur chaque tick.
J'avais pour tâche d'approximer la volatilité du symbole en tenant compte du tumblr.
Au début, je ne touche pas encore aux liquidités latentes et fausses (je n'en tiens pas compte).
Il est clair que se baser uniquement sur les meilleurs prix n'est pas raisonnable. Mais il est nécessaire d'avoir des prix de référence à chaque tick.
Je pensais naïvement que le prix VWAP était utilisé à des fins similaires.
P.S. L'algorithme dans le message ci-dessus a clarifié un peu les choses
Écrivez simplement comment vous pensez que les deux VWAP ci-dessus comptent maintenant.
Mieux encore, exécutez chacun d'eux et voyez-les en direct.
Oui, j'ai réalisé mon erreur. VWAP indique le prix moyen d'une transaction auquel la transaction est fermée pour le volume actuel (les limiteurs seront supprimés en commençant par le meilleur jusqu'à ce que le volume demandé soit atteint et que la moyenne pondérée soit calculée). C'est le but de l'affichage du VWAP.
Pour une raison quelconque, j'ai supposé que l'affichage du VWAP est un caractère "informatif" à la mashki (probablement en raison de la similitude de l'algorithme de calcul). Dans ce cas, l'algorithme de moyenne cité est juste une autre moyenne, ne prétendant pas remplacer le VWAP)).
Nous avons étendu les capacités de MetaTrader 4 car il est temps d'étendre l'exécution STP dans le système. Désormais (avec la nouvelle version), les courtiers pourront facilement se superposer à d'autres sociétés, ce qui permettra aux traders de bénéficier d'une meilleure exécution.
S'il est réaliste de réaliser un pont STP MT4 <-> MT4 fiable, ce sera un énorme pas en avant pour l'ensemble du secteur de la vente au détail de FOREX, car MT4 est un acteur majeur de la plate-forme dans ce domaine.
Bien sûr, tout reste pertinent:
Faciliter la mise en œuvre de la PTS, c'est donc combler une lacune qui nécessitait une solution. Et une telle solution a été mise en œuvre à de nombreuses reprises par des développeurs tiers.
en fait, rien ne changera du tout au tout dans le domaine du chevauchement des courtages, car tout fonctionne depuis longtemps.
En effet, les solutions prêtes à l'emploi impliquées ne seront pas modifiées par quiconque sans raison valable. Et c'est grâce aux développeurs tiers que MT4 est connecté au marché réel du FOREX. Par conséquent, si un pont STP ordinaire voit le jour, les sociétés de courtage du modèle de teneur de marché peuvent toujours passer au modèle STP, au moins indirectement, grâce aux développeurs tiers.
Il est clair que les développeurs tiers (par exemple, PrimeXM) vont pratiquement enterrer le pont STP interne. Le fait de prendre une solution tierce n'a de sens que pour les grands courtiers, car il est plus rentable d'avoir une grande base de clients et un chiffre d'affaires important sans l'intermédiaire MT4. Et il n'y a pas tellement de grands courtiers MT4, que les développeurs tiers peuvent survivre en toute sécurité.
C'est la loi de la vie, Metaquotes laisse les autres faire le plus difficile (trouver, mettre au point une bonne connexion MT4 au marché) et ensuite enterrer la leur. Vous ne pouvez pas les critiquer pour cela. Mais il est juste de dire que la volonté de Metaquotes de progresser dans le domaine du STP repose entièrement sur les développeurs tiers créés. Et sans eux, la création d'un pont STP MT4 <-> MT4 serait complètement inutile.
Je suis enthousiaste quant à l'amélioration de l'industrie du FOREX. C'est bien, ne serait-ce que pour le bénéfice des développeurs, mais de telles phrases:
Actuellement, le développement de retail-FOREX est tenu par le produit qui, en son temps, a contribué à son développement rapide - la plateforme Metatrader4. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il a été utilisé pour plus que ce que ses développeurs avaient prévu. Malheureusement, les stéréotypes imposés par MT4 (autrefois utiles) sont sérieusement dépassés.
Besoin d'être clarifié.
P.S. De manière inhabituelle, mais en tant que trader, je tiens à remercier les développeurs tiers qui ont réellement révolutionné le commerce de détail du FOREX. Et je souhaite bonne chance à Metaquotes dans sa progression sur la voie de la transformation du modèle MM en modèle de marché, en me rappelant qui a joué quoi et quand sur cette voie.
P.P.S. Sans aucun doute, MT4 vivra encore longtemps. La situation, comme avec MT3, ne se répétera pas. La bonne nouvelle, c'est que les concurrents ne s'endorment pas non plus.
Le sujet New MetaTrader 4 Client Terminal build 480 concerne également le HFT, je vais donc en citer les points principaux :
2. Terminal: Увеличено число разрешённых параллельных торговых операций для программ MQL4 - теперь разрешено до 8 параллельных торговых запросов. Это обеспечивает бесперебойную одновременную торговлю нескольких скриптов или экспертов - это означает, что практически невозможно в нормальных условиях получить код ошибки "Trade context is busy".
4. Terminal : Désactivation de la prise en charge des centres de données locaux et du paramétrage manuel des centres de données dans l'onglet Outils->Options->Serveur, maintenant tout fonctionne automatiquement.
8. Terminal : Correction d'une erreur de mise à jour dans la liste des positions ouvertes lors d'un trading actif.
9. Terminal : Mécanisme LiveUpdate retravaillé - désormais, lorsqu'une nouvelle version est détectée, le terminal la télécharge en arrière-plan. La version téléchargée est mise à jour au prochain démarrage du terminal.
Les points 4 et 9 soulèvent des doutes. Mais dans l'ensemble, il s'agit d'un pas en avant dans le développement du terminal MT4.
J'aimerais aussi voir une sorte d'indicateur d'utilisation du CPU pour éviter la situation où le terminal semble fonctionner très rapidement mais est en fait très lent (surtout à la lumière des innovations de l'étape 2).