Discussion sur le trading à haute fréquence sur MT5 - page 39
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Oui, lorsque l'ordre à cours limité n'est pas exécuté.
Vous voulez dire les archives des paris sur les actions ou les contrats à terme, ai-je bien compris ? Ou faites-vous référence aux taux FOREX ?
Avant d'acheter de telles données, vous devez au moins savoir si elles contiennent des informations supplémentaires indépendantes ou si ces données, comme les volumes de ticks, n'apportent rien de plus.
Que se passe-t-il lorsque l'ordre limite n'est pas exécuté ? Je ne sais pas pour le forex, mais dans le réseau ECN boursier, un ordre limite est simplement un ordre d'achat ou de vente à un certain prix. Le marché boursier est donc en fait une liste d'ordres à cours limité. Si la limite tombe dans l'écart, l'écart est réduit, mais la limite reste sur le marché comme le meilleur prix.
Je l' ai déjà dit plusieurs fois :
Par le terme de courtier FOREX, j'entends un concept plus large que celui qui est classiquement admis. Il s'agit d'un système évolutif unique, où, outre le service à la clientèle (la pointe de l'iceberg), il existe une mise en œuvre indépendante transparente (propre) de l'agrégation STP + une liquidité propre (ECN). Si l'on fait une analogie grossière avec les marchés boursiers, il s'agit d'une bourse (ECN) avec agrégation (STP) d'autres bourses et darkpools.
Qu'est-ce que je peux dire. Les personnes qui ont besoin de ces données les achètent. Que les informations soient nécessaires ou non, cela semble dépendre de l'acheteur et de ses besoins. Vous pouvez trouver des exemples de démonstration sur Internet où vous pouvez voir comment certains traitent le verre en temps réel. Ils construisent toutes sortes de courbes et font des commandes. En général, certains de ceux qui font du commerce à la main, utilisent aussi le marché, et parfois avec beaucoup de succès. La question est de savoir si ces technologies (et non les données, les technologies, les stratégies) sont à votre disposition ou non.
Je sais comment construire un indicateur à partir d'un tableau de données, à tout le moins je le commanderai si la formule est fortement asymétrique.
Mais à partir de quoi construire un indicateur ? Où sont les données ?
Par exemple, le rapport trivial des volumes de tous les vendeurs et de tous les acheteurs du marché, puis le lisser avec l'EMA par exemple. Comment le faire s'il n'y a pas d'historique du marché ?
Et après un certain nombre de ces expériences, il sera possible de comprendre la valeur de ces données.
PS : Je parle du FOREX. Je sais généralement comment utiliser le marché à l'aide de la cotation et je sais comment construire des TS sur ces données.
La question est de savoir s'il existe un tel flux de données pour le FOREX et quel est le rapport entre la liquidité fantôme et la liquidité réelle.
Et l'exécution d'ordres asynchrones n'est pas dans vos compétences ?
J'ai vérifié hier. Ce que Renat a écrit est vrai. Trois commandes peuvent maintenant être traitées de manière asynchrone.
Je peux poster un script pour le vérifier. Mais vous feriez mieux d'essayer de le vérifier vous-même.
Je l' ai déjà dit plusieurs fois :
Par le terme de courtier FOREX, j'entends un concept plus large que celui qui est classiquement admis. Il s'agit d'un système évolutif unique, dans lequel, outre le service à la clientèle (la pointe de l'iceberg), il existe une mise en œuvre indépendante transparente (propre) de l'agrégation STP + une liquidité propre (ECN). Si l'on fait une analogie grossière avec les marchés boursiers, il s'agit d'une bourse (ECN) avec agrégation (STP) d'autres bourses et darkpools.
Merci pour la recommandation, mais vous devrez vous adresser aux fans de votre écriture pour cela.
La question était très simple : "que se passe-t-il lorsque la limite n'est pas exécutée ?".
PS : Je parle du FOREX. Je sais en général comment utiliser le taux du marché dans Quicksilver et je peux imaginer comment nous pourrions construire un TS sur la base de telles données.
La question est de savoir s'il existe un tel flux de données pour le FOREX et quel est le rapport entre la liquidité fantôme et la liquidité réelle.
Je n'ai pas vu de telles données pour le Forex. Il existe quelque part des collections de disques tumblr créées par soi-même - mais cela ne représente rien, car le marché n'est pas réglementé ni centralisé, et personne n'est responsable de rien. Le niveau de faux, il me semble, dépend directement du niveau d'impudence de, comment dit-on, du "fournisseur de liquidités". Dans cette eau trouble, me semble-t-il, vous pouvez essayer de pêcher, mais vous avez plus de chances de devenir vous-même de la nourriture. C'est d'une part. D'autre part, au CME, pour les contrats à terme sur devises (il faut le préciser), il existe un mode hybride - lorsque les données d'un certain enn de Forex sont mélangées aux données de la bourse elle-même pour augmenter la liquidité, probablement.
Attendons vendredi alors.
Sinon, sans données historiques, comment peut-on établir une analogie avec le marché boursier ?
Et on ne peut pas répondre à la question 4 :
1. l'arbitrage.2. Manque de liquidités.
3. Limiter les redirections d'ordres.
4. Réglage correct de la stratégie dans le backtester en tenant compte des données ECN/STP de Level2, de la latence, etc.
5. Caractéristiques de votre backtester.
6. S'approprier les critères d'optimisation en les justifiant. Y compris la diversification de différentes stratégies d'actions.
7. Comparaison de différents aliments pour animaux.
8. Création de ses propres outils de trading synthétiques pour différents besoins.
9. Particularités de la performance des agrégateurs.
10. Algorithmes de tarification.
11. Positions neutres par rapport au marché.
12. Déterminer le nombre de modèles de marché (super-primitifici).
13. Logique visant à minimiser la divergence entre les résultats de trading réels et ceux du backtester.
14. ...
Tout le monde peut télécharger gratuitement Level2 - l'histoire de l'un des dark pools les plus parfaits du FOREX.
J'ai posté un exemple d'une telle histoire.
P.S. Un billet éloquent :
Il n'y a pas eu de réaction. Personne ne s'y intéresse vraiment ?
Attendons vendredi alors.
Et qu'est-ce qui se passe le vendredi, le jour avant le travail ?
Sinon, sans données historiques, comment peut-on établir une analogie avec le marché boursier ?
Eh bien, il ressemble à un verre ;) et ce qui est versé dedans - ce n'est pas comme si 95% des gens pensaient à vérifier.
Et on ne peut pas répondre à la question 4 :
1. l'arbitrage.2. Manque de liquidités.
3. Limiter les redirections d'ordres.
4. Réglage correct de la stratégie dans le backtester en tenant compte des données Level2 ECN/STP, de la latence, etc.
5. Caractéristiques de votre backtester.
6. S'approprier les critères d'optimisation en les justifiant. Y compris la diversification de différentes stratégies d'actions.
7. Comparaison de différents aliments pour animaux.
8. Création de ses propres outils de trading synthétiques pour différents besoins.
9. Particularités de la performance des agrégateurs.
10. Algorithmes de tarification.
11. Positions neutres par rapport au marché.
12. Déterminer le nombre de modèles de marché (super-primitifici).
13. Logique visant à minimiser la divergence entre les résultats de trading réels et ceux du backtester.
14. ...