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En comparant S# avec MT5, nous ne parlions que des bourses, et encore plus étroitement - des bourses russes.
En ce qui concerne le spot-FOREX, il existe des différences cardinales par rapport aux bourses - le concept de redirection des ordres à cours limité(exemple), le slippage positif des ordres à cours limité, la latence vers chaque source de liquidité (Level2 doit contenir à chaque niveau une latence moyenne pondérée en fonction du volume), l'absence d'un Time&Sales unique (dans MT5, semble-t-il, pas non plus).
Quant aux courtiers, personne ne vous empêche de négocier à des conditions transparentes, où le courtier ne gagne QUE sur les commissions. C'est exactement comme ça que je fais du commerce.
Je vous ai écrit sur mon MP.
Vous n'êtes probablement pas compétent ici, vous n'avez pas toutes les informations sur les serveurs et les terminaux de toutes ces plateformes.
Et cela n'a aucun sens de vous demander d'écrire les avantages de l'un d'entre eux.
J'en ai tellement marre de cette formulation !
Mettez les instructions d'administration de la partie serveur à la disposition de tous, afin que chacun dispose d'informations complètes sur les capacités de la plate-forme. Ou bien il y a quelque chose à cacher. J'ai lu la version sur la version 4, rien de surnaturel. Je ne comprends pas, ma société utilise un logiciel qui coûte des centaines de milliers de dollars, toute la documentation est disponible dans le domaine public, la partie serveur peut être téléchargée et testée (il est clair que l'essentiel est l'intégration et l'adaptation aux processus métier). Je ne comprends pas.
En comparant S# avec MT5, nous ne parlions que des bourses, et encore plus étroitement - des bourses russes.
Alors cette comparaison n'a aucun sens. En conséquence, nous obtenons un creuseur et demi. :)
Comparons ensuite différentes plateformes sans toucher à leurs capacités algo. Comme on dit, des mouches à part, des côtelettes à part.
En ce qui concerne le FOREX, il existe des différences cardinales par rapport aux bourses - la notion de réorientation des ordres à cours limité, le slippage positif des ordres à cours limité, la latence vers chaque source de liquidité (le niveau 2 doit contenir la latence moyenne pondérée en fonction du volume à chaque niveau).
Quant aux courtiers, personne ne vous empêche de négocier avec des conditions transparentes, où le courtier ne gagne QUE sur les commissions. C'est exactement comme ça que je fais du commerce.
Je suis sûr que vous ne connaissez pas l'étendue de cette transparence à 100%.
Le courtier peut vous avoir donné un spread faible et ajouté quelques livres de commission par million/lot. Mais je pense que le courtier lui-même a quelque chose du LP de ce spread. Sinon, il ne sert à rien qu'il travaille avec vous et qu'il touche une commission forfaitaire sur vos transactions.
Dans tous les cas, l'historique des tics est inutile dans la plupart des cas. Même pour les stratégies qui tentent de l'utiliser.
Tout ce que vous pouvez en tirer, ce sont les failles de la technologie de transfert de données de LP et essayer de gagner de l'argent avec.
J'ai vu le message privé.
J'en ai tellement marre de cette formulation !
Mettez les instructions pour l'administration de la partie serveur dans le domaine public,
Je ne connais personne qui a au moins cinq accès aux serveurs de différentes plates-formes qui puisse dire quoi que ce soit sur la qualité de leur travail.
Par conséquent, s'il y a quelque chose dont nous pouvons parler ici, c'est du résultat sous la forme de terminaux d'utilisateurs.
Je ne sais pas si je dois vous contrarier ou non, mais la situation du forex avec les ticks est que pour chaque compte, chaque banque donne des cotations, des spreads, des swaps, etc. différents. En fonction de la quantité d'argent que vous leur donnez sur votre compte.
Et essayer d'analyser leurs tics n'a aucun sens. Cela n'a aucun sens.
Je ne vois pas ce qu'on peut trouver dans l'illusion. et je ne vois pas pourquoi tu t'y accroches. tu ne peux pas convaincre les MC que l'illusion des tics est sacrée et qu'ils doivent te la transmettre dans le terminal. Si un tel moment arrive, il ne viendra certainement pas du forex. Et peut-être de l'introduction de véritables promotions dans la plateforme.
Sur les marchés autres que le forex, vous pouvez trouver que tout est vrai et identique, mais vous ne tenez pas compte de la réalité.
En général, les ticks sont une déception. Vous ne pouvez pas construire de véritables stratégies sur l'illusion.Les courtiers doivent également gagner de l'argent - soit sur le spread, soit sur la commission. Et cela impose ses propres changements dans le processus de cotation chez un courtier donné. Donc aussi sur votre historique de millisecondes.
Vous voyez, le problème est que, sur le RTS, 5 milliards de dollars passent par le HFT. Et les millisecondes y sont importantes. Deuxièmement, avez-vous déjà essayé de prendre position sur un marché en évolution rapide ? Sur le marché des changes, cela n'existe pas, car le négociant met simplement "pas de prix". En bourse, le concept de "pas de prix" n'existe tout simplement pas, à tout moment en envoyant un ordre de marché il sera exécuté.
Personnellement, je m'en fiche, je ne suis pas dans un poste pour moins d'une heure. Mais si MT5 travaille avec la discrédité d'une seconde, et non sur le fait de changer (je ne sais pas si c'est le cas), alors il n'a rien à faire dans le segment des changes. Le terminal d'échange est conçu pour mettre à jour les cotations avec le plus faible délai possible, mais en temps réel.
J'utilise l'historique M1 (j'utilise "par les prix d'ouverture" dans ma calculatrice) pour de nombreux TP (pas de pips). Mais l'histoire M1, je la forme moi-même sur la base de l'histoire des tiques et en fonction de nombreux facteurs.
Quel est le sens d'un spread parfait si sa liquidité est faible ? Et le spread lui-même (toutes choses égales par ailleurs - liquidité, qualité d'exécution, etc.) est un très mauvais reflet des conditions de négociation.
Mon courtier me fournit exactement les mêmes conditions que tous ses autres clients. En outre, si le client le souhaite, il peut obtenir un journal FIX de l'exécution de son ordre par l'intermédiaire de l'équipe d'assistance, qui indiquera même le LP.
По сути имеем S#
Avez-vous déjà essayé de prendre position sur un marché en évolution rapide ? Cela n'existe pas sur le marché des changes, car le croupier met simplement "aucun prix". En bourse, il n'y a pas de "pas de prix" ; à tout moment, si vous envoyez un ordre au marché, il sera exécuté.
Personnellement, je m'en fiche, je ne suis pas dans un poste pour moins d'une heure. Mais si MT5 travaille avec la discrédité d'une seconde, et non sur le fait de changer (je ne sais pas si c'est le cas), alors il n'a rien à faire dans le segment des changes. Le terminal d'échange est censé mettre à jour les cotations dans le délai le plus court possible, mais en temps réel.
Et le courtier me donne exactement les mêmes conditions que tous ses autres clients. De plus, si un client le souhaite, il peut obtenir un FIX-log de sa commande via le support, qui affichera même le LP.
Et alors ? Je pense que c'est clair pour une personne sourde. MT5 a tout pour plaire.
Je lis toujours avec attention vos articles sur les échanges.Mais malheureusement, j'ai la forte impression que vous êtes aussi un peu théoricien, vous aimez fulminer non pas sur des choses précises, mais de manière distante et abstraite.
Vous essayez de trouver la vérité pour vous-même en niant l'opinion des autres, pour vous prouver que MT5 n'est pas différent de toute autre plateforme, sauf pour de meilleures capacités :)
Je pense qu'il est temps d'appeler ça un jour. Tout ça pour rien. Chronologiquement :
Tout était raconté sous forme de récit. Pas d'arguments ou de preuves. Aucun objectif de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Juste une conversation prolongée, donnant un aperçu des interlocuteurs et de leur expérience.