Question sur le travail avec les arrêts : classique sur les limiteurs + arrêts intégrés dans la position - page 10
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Et en plus, je ne suis pas un greffier.
Même problème avec les renversements. Les rollovers, ou swaps, ne sont pas des transactions, le saviez-vous ? Néanmoins, le terminal prend un bénéfice à chaque swap. En conséquence, les statistiques faussent la taille du profit flottant actuel sur la position. C'est ennuyeux. Il n'y a rien de tel dans notre propre système de trading. Nous avons justement adressé cette question aux développeurs de MT-5. Nous devrions faire en sorte que les rollovers diminuent la taille du dépôt de la différence des swaps mais sans fausser le bénéfice flottant.
Je suppose que vous seriez personnellement surpris d'apprendre que MetaTrader 5 dispose de 8 types de rollovers, dont seulement 2 avec réouverture des positions et les 6 autres avec sauvegarde des positions et chargement du champ de swaps.
Et la banque elle-même a choisi les modes avec sur-ouverture des postes.
> Pourquoi ne comprenez-vous pas que sl et tp seront appliqués à l'ensemble du volume de la position, et qu'il est pratique qu'au lieu de changer tous les arrêts, vous fassiez simplement glisser la ligne et l'arrêt est déplacé sur l'ensemble du volume actuel.
Et pourquoi pensez-vous qu'un trader doit sortir d'une position en une seule transaction ? Et vous ne considérez pas les coupures de position échelonnées, échelonnées (tout comme les prises de bénéfices échelonnées) ? L'idée d'utiliser des stops suiveurs est bonne en principe, mais pourquoi n'y aurait-il qu'un seul stop ? Pourquoi ne pas faire plusieurs lignes de ce type ? Chaque ordre doit correspondre à une ligne, ce qui est exactement mis en œuvre dans MT-5, les lignes d'ordre peuvent également être déplacées. Alors, pourquoi avons-nous besoin de cette ligne d'arrêt ?
Pour la quatrième fois, vous pouvez sortir dans un escalier sans problème :
Si l'on considère que vendredi et samedi, nous avons passé tout le forum à nous demander quel miracle MT-5 a fait au score de Sieg - d'abord tout le monde était convaincu que c'était lui et non MT-5 - et ensuite c'est Sieg qui a regardé les règles, il n'est pas étonnant que je me sois intéressé à la question. Les jugements superficiels peuvent donc être erronés. Et puis, je ne suis pas un greffier.
Voici un lien vers le forumhttp://www.onlinebroker.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=user_post&UID=10200&mode=all.
Apparemment - la banque VTB24.
Et voici un "employé de banque" - ce n'est pas encore clair - peut-être est-ce soi-disant "Alexei Mikheev" https://www.onlinebroker.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=6042 - mais à en juger par le profil, il n'est pas clair si c'est un employé ou non.
Le compte était un compte de démonstration
Je relis la source originale, tout d'abord, afin de recréer l'histoire graphiquement n'a pas besoin d'être chargé dans l'eexceli, etc, si vous avez un numéro de compte et d'investir (que l'utilisateur) peut utiliser le commerce Player basé sur l'historique des transactions
Deuxièmement, l'argument selon lequel il n'est pas pratique de placer des stops sur l'ensemble de la position, il est dit qu'il faut copier les stops, mais cela se fait automatiquement lorsqu'il y a une position.
Le principe commun "si vous ne savez pas comment fonctionne ce bouton, ne le touchez pas" s'applique donc.
MQ a suffisamment travaillé sur l'interface pour la rendre confortable, même pour un débutant. L'autosubstitution de niveaux de position déjà existants dans une nouvelle commande en est un exemple. Si vous n'avez pas l'intention de modifier les arrêts, laissez-les tranquilles.
Si vous n'avez pas l'intention de fixer des stops lorsque vous ouvrez une nouvelle position, ne touchez pas aux zéros qui sont déjà là.
Cette question a été soulevée sur ce formulaire, tout le monde n'est pas satisfait de la situation actuelle : https://www.mql5.com/ru/forum/5798.
Il ne me semble pas correct de comparer les stops intégrés, par exemple, dans mt4 et mt5. Après tout, il y a plusieurs positions dans mt4, et une dans mt5.
Je ne trouve pas les mots que le schéma classique peut résoudre le problème correctement. Ce schéma nous permet de ne définir qu'une seule chose (SL ou TP) et si nous définissons simultanément un ordre Limit et un ordre Stop, lorsque l'un d'eux se déclenche, l'autre est suspendu.
Je comprends que vous serez surpris d'apprendre que MetaTrader 5 dispose de 8 types de rollovers, dont seulement 2 types avec sur-ouverture des positions et les 6 autres avec maintien des positions et accumulation des champs de swap.
Et la banque elle-même a choisi les modes avec réouverture des postes.
J'ai clarifié la question, j'avoue que j'étais quelque peu ignorant du thème du roulement. Les Rollovers au sens juridique sont des opérations que la banque effectue pour le compte du client. Ces transactions, ainsi que les transactions habituelles du client, sont soumises à la banque centrale. Comme vous l'avez écrit, c'est précisément notre exigence que les rollovers rouvrent la position du client. Par conséquent, la notion de profit flottant de la dernière transaction du client (pas le rollover) dans ce sens est une notion virtuelle qui doit être calculée davantage pour la commodité du client. Cela n'existe pas aujourd'hui, et c'est très gênant.
Quant à la question principale qui a été discutée sur le sujet, elle est claire pour moi. Sur le marché, dans la pratique mondiale, dans EBS, Reutres, les systèmes de négociation des principaux teneurs de marché, etc., il n'existe pas d'ordre (stop-loss, take-profit) lié à une position/opération. Les métaquotas pensent pouvoir introduire des concepts qui n'existent pas sur le marché pour la commodité de leurs clients (comme le sujet de verrouillage avant lui). Personnellement, comme beaucoup d'autres personnes, je pense qu'il n'y a pas de commodité, seulement une logique tordue. Mais en raison de notre position, nous sommes considérés comme des "commerçants analphabètes", qui, en raison de notre mentalité séculaire, ne comprennent pas tous les avantages de la nouvelle approche. Comme on dit, le maître est le patron. Je n'aborderai plus ce sujet.
Quant à la question principale qui a été discutée sur le sujet, tout est clair pour moi. Il n'existe pas d'ordre (stop-loss, take-profit) lié à une position/opération sur le marché, dans la pratique mondiale, dans EBS, Reutres, les systèmes de négociation des principaux teneurs de marché, etc. Les métaquotes pensent qu'elles peuvent introduire des concepts qui n'existent pas sur le marché pour la commodité de leurs clients (comme c'était le cas avec le verrouillage auparavant). Personnellement, comme beaucoup d'autres personnes, je pense que la commodité n'existe pas.
Pour ma part, je n'aime pas vraiment que l'on ait un stop loss sur l'ensemble d'une position.
Quant à moi, j'apprécie vraiment le fait de ne pas avoir à passer des ordres individuels pour clôturer une position. Par exemple, j'aime beaucoup ne pas avoir à placer des ordres individuels pour clôturer une position.
Comme on dit, si vous ne voulez pas l'utiliser, ne l'utilisez pas.
Notre client n'est pas analphabète, il a déjà travaillé pendant un an dans notre propre système de trading, avec ces très comme vous dites "terribles" OCO et IF Done. Il avait aussi, bien sûr, de l'expérience avec MT-4. Et l'hybride n'a pas vraiment fonctionné.
Et pour ce qui est de la question qui nous occupe, je comprends qu'à ce stade, vous allez plier votre ligne et c'est tout, nous avons fait ceci et c'est cela, mangez ce qui est servi. Oui, le monopole est mauvais. Eh bien ici, sur le forum, c'est votre travail, je comprends.
Si seulement vous aviez au moins déplacé le volume et les stops avec profits loin dans la fenêtre de soumission des ordres dans MT-5. Et vous ne signerez pas seulement "Stop Loss", mais "Stop Loss sur le volume total de la position ouverte". Même chose pour le Take Profit. Mais c'est quand même des conneries. Je vous ai déjà écrit comment il faudrait idéalement procéder. Tous les stops et profits actifs sont également des ordres, et doivent être affichés dans la section des ordres.
Lisez au moins le titre du fil de discussion de votre client "compétent" "Stops en question : ordre limite classique + stops intégrés dans la position".
Un ordre limite classique est effectué avec un tekprofit et un stoploss est effectué avec un stopper. Une lecture du titre aurait pu s'arrêter là.
Qu'y a-t-il de mal à ce qu'un stop loss et un take profit soient placés aux prix saisis dans les champs "stop loss" et "take profit" ? Dans ces champs, vous spécifiez le prix, quel que soit le prix, c'est là qu'ils vont. Le prix est saisi, pas les points. S'ils saisissaient des points, ils se disputeraient pour savoir s'ils doivent être saisis à partir du prix de la demande ou du prix de la position globale. Je pense que le prix de la requête est plus correct, car il s'agit d'un terminal et non d'une calculatrice personnelle. Si nous devons placer le stoploss ailleurs, calculez-le comme vous voulez et placez-le où vous voulez.
Il y a eu beaucoup de bruit de rien du tout dans ce fil, donc je n'ai pas soulevé la question avant, mais l'idée de la poser bourdonne depuis le début du fil.
En effet, ce mécanisme avec les stops n'est pas bien pensé pour l'exécution des ordres de bourse.
Voici un exemple : j'ouvre une démo dans AlpariFS où il y a une exécution en bourse et où les stops sont fixés par un ordre supplémentaire mais il n'y a pas de stop dans la fenêtre d'ordre.
J'ai ouvert un ordre, je l'ai modifié/supprimé et j'ai placé un autre ordre sans arrêt.
Il s'avère que lors de l'exécution de l'échange, les stops sont complètement effacés, c'est une situation dangereuse.