Martin est-il si mauvais ? Ou faut-il savoir comment le cuisiner ? - page 63

 
Edgar Akhmadeev:
C'est ce que je dis : à mesure que la qualité du trading EA s'améliore, le besoin de MM comme Martin diminue. Mais il n'atteindra probablement pas zéro. Je ne l'ai pas encore découvert. Travail en cours.

Soyons clairs sur ce que nous voulons dire. Le fait qu'une stratégie implique ou non de faire monter les enchères pour diversifier les risques et augmenter le RI est considéré comme un Martin. Je ne pense pas, car Martin est une stratégie qui ne consiste essentiellement qu'à augmenter la mise.

 

Et vous désactivez une des entrées et regardez le résultat.

Pourquoi martin est mauvais : Pendant l'optimisation, les paramètres sont sélectionnés de manière à passer toutes les "mauvaises" parties de l'histoire et à ne pas échouer. Et même un test sur un long historique ne garantit pas qu'il n'y aura pas une série de pertes.

 
Aleksey Mavrin:

Martin est une stratégie qui consiste essentiellement à ne rien faire d'autre que d'augmenter la mise.

Les publications théoriques écrivent que toute amélioration du ratio 50/50 de la stratégie(entrée aléatoire) améliore grandement le Martin.
Mais si Martin améliore la stratégie, c'est la question que j'explore dans mon travail de laboratoire.