Martin est-il si mauvais ? Ou faut-il savoir comment le cuisiner ? - page 57
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massUp [1] 36/68 massDw [1] 42/63
massUp [2] 30/38 massDw [2] 35/28
massUp [3] 15/23 massDw [3] 12/16
massUp [4] 4/19 massDw [4] 3/13
massUp [5] 9/10 massDw [5] 4/9
massUp[6] 2/8 massDw[6] 4/5
massUp [7] 3/5 massDw [7] 3/2
massUp[8] 2/3 massDw[8] 0/2
massUp[9] 2/1 massDw[9] 1/1
massUp[10] 1/0 massDw[10] 1/0
(MassUp[1] 36/68 signifie que j'ai fait des bénéfices 36 fois et perdu 68 fois à la première étape de l'achat)
je vois un suisse du 2 septembre, étape 100p (5 chiffres) il est évident que la série de drawdown max était de 10 étapes de drawdown et je ne sais pas, je dois juste faire la moyenne ? c'est-à-dire que je ne pense pas, je ne pense pas. si je choisis de bonnes périodes pour trader, comme le plat de la nuit, je ne peux pas être sûr que je ne tomberai pas sur une tendance courte pendant que je suis occupé.
Eh bien, il est évident qu'en 2 mois il y a eu 3 séries de 7 pas, 2 séries de 8 pas, etc., ce qui n'est pas acceptable pour martin, car le rendement est trop faible à des risques élevés
Vous abordez le problème de manière trop linéaire (vous ne le regardez même pas, vous vous le marquez simplement). Le canal de moyennage/dessin avec inversion de pose peut être rendu dynamique et multiplié par des coefficients autres que 2... Voir mon message sur la page d'accueil.
Voici le suivi facturé : 90% en + en deux mois.
Avez-vous, pour commencer, au moins des tests de ces EA ?
Sinon, il n'est pas vraiment possible de savoir si les échanges sont efficaces et si les paramètres sont corrects.
je n'ai pas de tests, j'ai tradé sur un compte réel ... je dois dire qu'à partir de 30$ de depo Double(ilan1_5& ilan1_6) j'ai obtenu 850$ en 1,5 semaines ............. j'ai surmonté la cupidité et augmenté le volume dans les paramètres qui ont conduit à la perte de profit))))))))).....je n'ai aucune idée de ce qu'est le problème... je n'en suis pas trop sûr)))) De toute façon, ces conseillers ont peur d'une tendance unidirectionnelle sans pullbacks... Bien qu'avec un dépôt important et un réglage approprié, cela fonctionnera à long terme...
Vous devez optimiser tout et tout le monde :-). Tout est exposé dans le"Apprendre à faire de l'argent aux villageois"... ..." sur le quatrième.
Personne n'a annulé les approches de test et d'optimisation...
Continuation des dessins de la page précédente
Vous devez optimiser tout et tout le monde :-). Tout est exposé dans le"Apprendre à gagner de l'argent aux villageois"... ..." sur le quatrième.
Les approches de test et d'optimisation n'ont pas été abolies...
2014 a été une mauvaise année pour les EA utilisant la martingale avec calcul de la moyenne. Ce sont exactement celles que j'utilisais. Cela m'a fait reconsidérer complètement les algorithmes, l'optimisation et l'utilisation de ces EA.
1. Auparavant, j'utilisais les EA qui étaient bons dans une tendance latérale et avaient du mal à tolérer les tendances ondulatoires prolongées. Maintenant j'ai créé un EA avec martingale qui ne se soucie pas de savoir si le marché est à tendance ou plat.
2. Auparavant, je voulais que mes EAs fonctionnent pendant des années sans perdre d'argent et sans aucune optimisation supplémentaire. Un EA récemment développé ne pourra pas fonctionner pendant une longue période sans perdre de l'argent s'il n'est pas optimisé régulièrement. Mais s'il est optimisé régulièrement, il fonctionne de manière stable sur tous les historiques et tous les symboles, et n'utilise pas d'indicateurs.
L'EA est testé sur les ticks et optimisé en utilisant les prix d'ouverture pour améliorer la vitesse. Je l'ai vérifié de cette façon :
Je l'ai optimisé sur l'intervalle de 2 semaines et j'ai ensuite effectué le test sur l'intervalle de 2 semaines, à partir de la date de la fin de la période d'optimisation. J'ai procédé de cette manière pendant plusieurs années. Les tests ont montré que, parfois, le conseiller expert ferme la série avec une perte (l'algorithme permet de fermer les pertes à 50% du drawdown). En même temps, il s'est avéré que si vous l'optimisez dans l'intervalle de 2 semaines précédant le test quotidien, il n'y aura pas de série perdante. Néanmoins, je m'attends à retirer des bénéfices lorsque le dépôt augmente de 50 %.
Continuation des dessins de la page précédente
Je vais poster une petite recherche sur les séries et le système de pari, peut-être que quelqu'un aimerait en discuter, c'est un peu une alternative à martin :)
Données brutes : test EURUSD avec une période de M5, sur l'intervalle du 01.03.2015 au 30.03.2015, c'est-à-dire le dernier mois, pour les incrédules je dirai que sur l'intervalle d'un an les résultats sont les mêmes, seuls les chiffres sont plus...
Stratégie choisie : RSI suracheté/survendu aux niveaux 30 / 70, c'est-à-dire contre la tendance avec SL / TP = 200 / 200
Résultat : 54% de trades perdants et 46% de trades gagnants, série maximale de pertes - 7 d'affilée, comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est triste.
Nous avons essayé le martin le plus stupide avec le doublement après avoir perdu : il est évident que nous avons essayé très dur, mais nous avons quand même réussi à obtenir quelques profits, cela signifie que nous avons un MM, qui fonctionne.
Si le prix se déplace au hasard, la théorie de la probabilité de profit et de perte alternent de façon imprévisible, 50 / 50, mais il existe une telle chose que les tendances, qui sont peu susceptibles de se produire par eux-mêmes, et donc la probabilité que si nous ne regardons pas à un rouleau de têtes et de queues, mais au début d'une série particulière de leurs chutes, peut-être, pariant sur les parties les plus probables de la série, nous pouvons attraper une tendance ...
Nous faisons un tableau basé sur les résultats des transactions :
Les chutes dans la série / Combien de fois cette série a eu lieu / Nombre de victoires / Défaites
1 : 128 : 60 : 68
2 : 68 : 31 : 37
3 : 37 : 18 : 19
4 : 19 : 7 : 12
5 : 12 : 4 : 8
6 : 8 : 5 : 3
7 : 3 : 2 : 1
8 : 1 : 1 : 0
Pour mieux comprendre ce qu'il faut en faire par la suite, on peut le représenter sous forme binaire, c'est-à-dire une ligne - une série, 0 indique une perte, 1 - un gain :
0:1
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0:1
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Maintenant nous avons les statistiques de la série pour pile et face et nous allons essayer de parier uniquement sur les sections de la nouvelle série, dans lesquelles la probabilité d'un résultat positif est plus grande, disons, compter sur chaque étape combien d'unités dans la première colonne, si plus de 60%, alors entrer, si moins, alors sauter une étape et juste se souvenir, en bref, faire une transaction virtuelle.
Résultat : par mois, nous avons seulement 4 transactions, c'est pourquoi le graphique est pour 3 mois, pour l'illustration - quelque chose a certainement changé, mais toujours triste, le nombre de profits - 38%, les pertes - 62%, la série la plus malchanceuse - 5 dans une rangée
La morale est probablement la suivante :
1. les tendances sont toujours différentes et de force différente et trouver une régularité à l'aide de la probabilité ne fonctionne pas en quelque sorte.
2. sauter les séries malchanceuses semble juste commencer une nouvelle série, qui est également indépendante, ainsi que les coups individuels de têtes et de queues, donc si 7 fois dans une rangée a échoué, puis, commencer à parier avec 4 ou 5 fois, beaucoup à la cause ne sera pas aider
Si quelqu'un a des commentaires sur les systèmes de paris ou si je me suis trompé quelque part, faites-le savoir :)
P.S. Le forum devrait ajouter la possibilité de réduire le texte, car les chiffres du rapport prennent beaucoup de place.