Martin est-il si mauvais ? Ou faut-il savoir comment le cuisiner ? - page 26
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....Vous vous méprenez. Il s'agit de dénouer le dépôt et de réduire progressivement le risque.
Pour moi, la raison pour laquelle vous devez ouvrir 10 comptes n'est pas claire du tout.
Vous devez partir d'un bilan total et de ce que vous voulez en retirer, avec quels risques et sur quelle période.
Par conséquent, si votre dépôt augmente, les risques diminuent.
Je suis pour l'égalité :
lot(3dépôt * 1000 $) = lot(1dépôt * 3000 $).
Il me semble que le schéma ci-dessus ne le prévoit pas, si je le comprends bien.
P.S : En général, le sujet du MM est très personnel, il est peu probable qu'il y ait quelque chose à découvrir ici.
Je suis pour l'égalité :
lot(3dépôt * 1000 $) = lot(1dépôt * 3000 $).
Il me semble que le schéma ci-dessus ne fournit pas cela, si je comprends bien.
P.S : En général, le sujet du MM est très personnel, il est peu probable qu'il y ait quelque chose à découvrir ici.
Comme je l'ai dit plus haut, vous devez commencer par le TS. Je ne suis pas sûr de ce que je pourrai faire, mais je suis sûr que je pourrai le faire.
En ce qui concerne la racine, mon avis est sans ambiguïté - elle doit être proportionnelle.
D'après votre première égalité (3dépôt * 1000$) = lot(1dépôt * 3000$). J'en déduis que vous ne comprenez toujours pas.
Les mathématiques en général sont une chose trompeuse.
Tout investisseur souhaite réduire les risques, surtout lorsque les montants sont importants.
Oui, la rentabilité diminue, mais la stabilité de l'AT augmente.
Quel est le meilleur MM à votre avis (si vous pouvez résumer le principe) ?
Si la question n'est pas rhétorique, je peux vous recommander un livre qui décrit des heuristiques et des formalismes à la fois généraux et spécifiques sur la manière de construire le MM le plus adapté à votre prédiction d'algorithme.
La thèse de base est triviale, mais c'est probablement la raison pour laquelle elle n'est pas prise au sérieux ou comprise par beaucoup de gens.
Maximiser les profits, minimiser les risques. P/L
où P= MO(p) et L= MO(l)
MO est l'espérance, p est la fonction de profit, l est la fonction de perte.
Le numérateur est intuitivement compris par tout le monde, le dénominateur ne semble généralement compris que par les autres. Mais en fait, le cerveau ne prend pas en compte le sens multiplicatif de la probabilité, ou plutôt il le fait, mais avec quelques distorsions.
Le risque est la moyenne de la fonction de perte, il ne doit pas être utilisé comme une valeur abstraite, mais comme un coefficient inverse. Vous ne devez pas vous fier à votre intuition. Dans le système Martingale, la fonction de perte est une fonction de puissance. Une fonction de puissance est une dynamique explosive, pour utiliser une analogie.
Si vous allez dans le vide, vous pouvez fabriquer un TS idéal pour n'importe quel MM. Pour Martin, la situation est tellement abstraite lorsqu'il existe une autocorrélation négative évidente entre les résultats des prédictions. C'est simple, on teste le système de prédiction et on vérifie l'autocorrélation. Il y a aussi des points subtils, parfois on peut trouver quelque chose qui n'est pas là. En général, la recherche d'autocorrélations est un art, même pour un TsVP lui-même, mais pour la sortie TS, c'est encore plus difficile.
En résumé : Théoriquement, la Martingale a sa place, mais en pratique, je n'ai pas vu de logique prédictive donnant une distribution statistique profitable pour elle.
Mais je n'ai pas assez d'expérience pour affirmer qu'un tel TS n'existe pas en principe. Je ne peux que supposer qu'une personne qui est si habile à faire de tels TS est vraiment un MAG DU MARCHÉ, un voyant. Je ne comprends pas comment il est possible de construire d'autres logiques de sorties arbitraires de systèmes de prévision. Comme les messieurs l'ont écrit plus haut, à propos de "l'équité de tirage". Je peux le faire sur l'histoire aussi. Dans la vraie vie, les DCs gagnent jusqu'à présent.
Il y a et il y aura toujours un grand potentiel commercial à Martin, sans aucun doute. Il nous captive et nous entraîne dans la rêverie des erreurs de jeu. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter de la perte de son efficacité commerciale.
Seule l'offre de produits aussi manifestement frauduleux devrait faire l'objet de ressources appropriées. Crier ici que Martin est un MM cool, c'est comme essayer de convaincre Madoff d'investir dans MMM. Quand il était vivant, cela ne fait aucune différence...
Bon commentaire, et surtout court.
Ne vous laissez pas emporter par les mathématiques, sur de longues périodes de temps.
Soyez raisonnable.
Si vous allez dans le vide, vous pouvez fabriquer un TS idéal pour n'importe quel MM. Pour Martin, la situation est tellement abstraite lorsqu'il existe une autocorrélation négative évidente entre les résultats des prédictions. C'est simple, on teste le système de prédiction et on vérifie l'autocorrélation. Il y a aussi des points subtils, parfois on peut trouver quelque chose qui n'est pas là. En général, la recherche d'autocorrélations est un art, même pour un CVP lui-même, mais pour un TS sortant, c'est encore plus difficile.
Ne vous laissez pas emporter par ce que Martin a été, est et sera (tant qu'il y aura quelque chose pour le nourrir).
Bon commentaire, et surtout court.
Ne vous laissez pas emporter par les mathématiques, sur de longues périodes de temps.
Soyez raisonnable.
Si vous allez dans le vide, vous pouvez fabriquer un TS idéal pour n'importe quel MM. Pour Martin, la situation est tellement abstraite lorsqu'il existe une autocorrélation négative évidente entre les résultats des prédictions. C'est simple, on teste le système de prédiction et on vérifie l'autocorrélation. Il y a aussi des points subtils, parfois on peut trouver quelque chose qui n'est pas là. En général, la recherche de l'autocorrélation est un art, même pour un TsVP lui-même, mais pour un TS sortant, c'est encore plus difficile.
Ne vous emportez pas sur ce sujet, Martin était, est et sera (tant qu'il y aura de quoi le nourrir).
Je suis d'accord. C'était et ce sera toujours le cas et la majorité qui fuit ne changera pas, peu de gens s'intéressent aux mathématiques et les intervalles de temps n'ont pas d'importance.
Je répondais simplement à une question posée à l'estimé 220Volt.
Qu'est-ce que les périodes de temps ont à voir avec tout ça ? Tu te moques de moi ? Il n'existe pas de données fiables pour les études statistiques sur les intervalles courts. Seuls les intervalles longs (dans l'espace des transactions), ont une valeur statistique et un potentiel d'analyse.
Je pense que vous pouvez aussi me mettre sur liste noire. Pour moi, le dialogue avec vous est terminé. Soit vous vous moquez, soit vous sous-estimez de manière démonstrative les qualifications des panélistes.
Je suis d'accord. Elle l'a été et continuera de l'être, et la grande majorité des gens ne changera pas, peu de gens s'intéressent aux mathématiques et peu importe les délais.
Je répondais simplement à une question posée à l'estimé 220Volt.
Qu'est-ce que les périodes de temps ont à voir avec tout ça ? Tu te moques de moi ? Il n'existe pas de données fiables pour les études statistiques sur les intervalles courts. Seuls les intervalles longs (dans l'espace des transactions), ont une valeur statistique et un potentiel d'analyse.
Je pense que vous pouvez aussi me mettre sur liste noire. Pour moi, le dialogue avec vous est terminé. Soit vous vous moquez, soit vous sous-estimez manifestement les qualifications des panélistes.
J'ai décidé de tester /*advertisement removed*/ sur "aussie", sur des intervalles courts de 2009-2012.
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Je n'ai pas fait d'optimisation, les paramètres d'entrée sont les mêmes.
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Si l'annonce est retirée, cela signifie que quelqu'un en a besoin.
Grossier, bien sûr.
Grossier bien sûr.