Il est temps de convertir les bibliothèques en MQL5 - page 11
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Il existe une offre groupée pour MQL4. Ça marche. Je l'ai vérifié moi-même. Aucun problème de portage vers MQL5.
Alors, oublions R et offrons quelque chose qui peut être porté.
Pourquoi es-tu têtu - port, port.....
Et si c'est le cas.
Par exemple, un article récent sur la valorisation du nucléaire. Nous écrivons un script en MQL, qui appelle le code correspondant en R et renvoie le résultat au terminal.
Je vois le plan suivant : nous écrivons des indicateurs pour le trading, des signaux de trading - tout cela est utilisé dans TS
Nous écrivons des scripts pour des évaluations ponctuelles (densité nucléaire - nous en recevons en fait beaucoup)
Un utilisateur reçoit un outil de son point de vue qui n'a rien à voir avec R, si ce n'est la nécessité de définir l'environnement. Tout cela ressemble à une partie de MQL, mais a un code source ouvert pour ceux qui aiment lire dans R.
Nous bénéficions de la richesse statistique de Krez.
Aussi.
Aussi.
Permettez-moi de souligner les domaines où il n'y a absolument rien dans ALGLIB.
En mathématiques, au moins SDE, algorithmes de filtrage (Kalman, MCMC), pricing (au moins Black-Scholes). Il est plus facile d'ouvrir la liste des paquets et de voir que 99% d'entre eux n'ont pas d'analogues dans alglib.
Quelques trucs utiles : capture de données html/xml, intégration d'InteractiveBrokers, grandes structures de données, intégration de bases de données, traitement parallèle.
A propos, l'indicateur prévisionnel a été publié.
Je ne me prononcerai pas sur les mérites de l'indicateur, qui n'est d'ailleurs pas le mien.
Je l'ai posté dans kodobase comme un exemple d'utilisation de R. C'est ce que j'ai écrit plus haut. Si vous prenez et rivetez de tels indicateurs, l'utilisateur de ces indicateurs n'est pas du tout obligé de se mettre en R.
Plus des sales types, plus des signaux commerciaux. Une autre vie.
Prêt à participer à un tel projet.
Si nous devions sortir et faire des indicateurs comme celui-ci...
A propos, l'indicateur prévisionnel a été publié.
Pour quoi faire ?
Je ne comprends pas vraiment la question.
Maintenant vous pouvez utiliser l'indicateur que j'ai posté sans connaître R. C'est-à-dire qu'il existe un indicateur qui n'existait pas auparavant et une certaine idée de prédiction. Et il existe de nombreux indicateurs de bien meilleure qualité qui ne nécessitent pas de programmation. Ces indicateurs seront nouveaux par rapport à l'AT par leur idéologie. Encore une fois : l'utilisateur de ces indicateurs n'a pas besoin de connaître quoi que ce soit sur R.
Quelle est votre question ? Expliquer.
Je joins le paquet stats, qui fait partie du paquet R de base. En outre, il existe d'autres parties intéressantes du paquet R de base.
J'insiste - il s'agit d'une base statistique, mais il y a aussi les séries chronologiques, l'économétrie, la robustesse, etc.
En outre, la prochaine version de l'éditeur aura probablement un support natif pour la compilation du code DLL C/C++. C'est une DLL simple qui peut être compilée directement à partir du méta-éditeur. Si vous avez Visual Studio 2005/2008/2010 en local, un compilateur local sera utilisé, sinon notre service de compilation en ligne sera utilisé.
Cela vous permettra de partager les dlls sources et de les compiler facilement par vous-même. Ce qui donnera plus de contrôle de sécurité.
La première version de la compilation du code C++ directement dans l'éditeur fonctionne déjà et sera disponible dans la prochaine version :
La première version de la compilation du code C++ directement dans l'éditeur fonctionne déjà, elle sera disponible dans la prochaine version :