Arbitrage statistique - page 9

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Дмитрий:

Quel est le rapport entre cette absurdité et l'arbitrage statistique ?

OK. Que lire ?
 
ivanivan_11:

En général, au départ, l'arbitrage statistique était une stratégie qui donnait plutôt à réfléchir.

Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que je dois faire ? Où je dois le mettre ?

StatisticalArbitrage : Trading de paires à haute fréquence

Arbitrage statistique dans le trading à haute fréquence basé sur la dynamique du carnet d'ordres limite

etc.


L'hft est censé avoir 100 lignes de code exécutable qui s'exécutent en quelques microsecondes, voire nanosecondes. Idéalement, c'est un FPGA. L'essentiel n'est pas un algorithme mais la vitesse, qui est hors de portée des simples mortels. Et l'exécution, le câblage direct... L'infrastructure... tout cela est très cher, 10 000 dollars par mois.
 
Maxim Dmitrievsky:
Quel est le calcul ? Le hft est censé avoir 100 lignes de code exécutable qui s'exécute en quelques microsecondes, voire une nanoseconde. Idéalement, c'est un FPGA. L'essentiel n'est pas un algorithme mais la vitesse, qui est hors de portée des simples mortels. Et l'exécution, le câblage direct... L'infrastructure... tout ça coûte très cher, 10 000 dollars par mois.

Ouvrez un de ces emplois et vous verrez que même le verre est compté par des maths, pas des maths d'école, ni même des maths de collège.

tous les hfts ne sont pas orientés vers l'arbitrage de la latence et le frontrunning.

 
ivanivan_11:

Vous me demandez ? Ouvrez un poste comme celui-ci et vous verrez que même le verre y est compté par des maths, même pas des maths d'école. et même pas des maths de collège.

Tous les hfts ne sont pas orientés vers l'arbitrage de la latence et le frontrunning.

J'ai vu des gars du HFT à cette occasion - des mathématiciens, diplômés de l'université d'État de Moscou. Ils ont dit qu'ils avaient travaillé pendant trois ans avant d'entrer sur le marché.
 
ivanivan_11:

Vous me le demandez ? Ouvrez un de ces journaux et vous verrez que même le verre y est compté par des maths, même pas des maths d'école. et même pas des maths de collège.

tous les hfts ne sont pas orientés vers l'arbitrage de la latence et le frontrunning.

L'essentiel est que l'hft travaille sur des choses purement techniques, je n'ai pas vu de maths compliquées. Avez-vous des références ?
 
Maxim Dmitrievsky:
La plupart du temps, le hft travaille sur des sujets purement techniques, je n'ai pas rencontré de maths compliquées. Avez-vous des liens ?

Vous devez juste comprendre qui juge de quoi, peut-être avez-vous un doctorat en physique ou simplement l'éducation appropriée.

Trading haute fréquence corrélé

http://coller.tau.ac.il/sites/nihul_en.tau.ac.il/files/media_server/Recanati/management/seminars/account/2016/saar.pdf

Arbitrage statistique utilisant le déséquilibre du carnet d'ordres à cours limité

https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/70567/3/Rubisov_Anton_201511_MAS_thesis.pdf

 
ivanivan_11:

Vous devez juste comprendre qui juge de quoi, peut-être avez-vous un doctorat en physique ou en mathématiques, ou peut-être avez-vous simplement l'éducation appropriée.

Trading haute fréquence corrélé

http://coller.tau.ac.il/sites/nihul_en.tau.ac.il/files/media_server/Recanati/management/seminars/account/2016/saar.pdf

Arbitrage statistique utilisant le déséquilibre du carnet d'ordres à cours limité

https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/70567/3/Rubisov_Anton_201511_MAS_thesis.pdf

Merci, c'est juste le bon moment pour moi d'essayer les bots HFT dans une plateforme très rapide avec une connexion directe aux brokers. Mais je n'ai pas encore eu d'expérience. Non, j'ai un diplôme en finance et crédit et non un diplôme complet de philosophie, et je suis un programmeur autodidacte :) L'essentiel est de saisir l'essentiel, le reste peut être fait avec le temps.
 
Maxim Dmitrievsky:
Le Hft est censé comporter 100 lignes de code exécutable dont l'exécution prend quelques microsecondes, voire une nanoseconde. Idéalement, c'est un FPGA. L'essentiel n'est pas un algorithme mais la vitesse, qui est hors de portée des simples mortels. Et l'exécution, le câblage direct... L'infrastructure... tout cela est très cher, 10 000 dollars par mois.

Ouaip. Comment pouvez-vous être si confiant dans votre jugement ?

Il est bon d'avoir au moins une vague compréhension du fonctionnement du HFT.

 
Ром:

Ouaip. Comment pouvez-vous être si confiant dans votre jugement ?

Il serait bon d'avoir au moins une vague compréhension du fonctionnement du HFT.

Soyez plus précis si vous savez... c'est ma première approximation pour le moment ;)
 
Maxim Dmitrievsky:
Vous devriez être plus précis si vous savez... c'est ma vague idée pour le moment )

C'est bon.) La confiance ne fait pas de mal. Tu ne peux pas faire tes premiers pas sans elle.

Lorsque (si) vous commencerez à tester et à rechercher ce que c'est, vous comprendrez (ou peut-être pas) l'importance des mathématiques et des algorithmes.

Il y a une concurrence sérieuse entre les algorithmes qui fonctionnent en connexion directe sur des serveurs dans la zone de colocation de la bourse et qui ont à peu près le même aller-retour.

Si vous disposez d'une vitesse instantanée, mais pas d'un algorithme compétitif, les concombres se retrouveront sous la file d'attente sur une corvette avec des pings d'éléphants.

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