Arbitrage statistique - page 3

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papaklass:
Alpari.

sauf que le compte classique qui a ce truc est un atavisme de leur passé de cuisine =(((

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Je n'ai pas vu de cotations pires qu'Alpari de la part de n'importe quel courtier (devises, pas intéressé par d'autres choses).

[Alexey]

Je n'ai aucune idée de la façon de former un portefeuille automatisé, car la création manuelle de centaines d'instruments n'est pas très cool. Et tous les paramètres de la position peuvent être codés dans Magik, grâce au grand chiffre en cinq.

[Anatoli Kazharski]

ivandurak:
Est-ce que quelqu'un a une idée de comment former un portefeuille automatiquement, ce n'est pas agréable de jouer avec des centaines de symboles manuellement. Je pense que tous les paramètres de la position peuvent être codés dans Magik (c'est génial en cinq).

Au quatrième forum, Reshetov semble avoir fait une présentation très intéressante sur ce sujet.

ivandurak:
... En outre, tous les paramètres de la position peuvent être codés en magik (le 5 a un grand code).

À première vue, cette approche semble intéressante. Pour stocker plusieurs valeurs à la fois dans une valeur. ))

[Alexey]

tol64:

Au quatrième forum, Reshetov semble avoir fait une présentation très intéressante sur le sujet.

Si vous voulez direhttps://www.mql5.com/ru/forum/123919 Pas tout à fait la même chose, il y a des instruments fixes, je suggère de former deux portefeuilles automatiquement, un pour l'achat et un autre pour la vente. Le portefeuille peut donc contenir de un à ..... instruments, sans compter que le poids de l'instrument dans le portefeuille est également inconnu.

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ivandurak:
Je n'ai aucune idée de la manière de constituer un portefeuille automatiquement, car il n'est pas agréable de traiter manuellement une centaine d'instruments.

À mon avis, ce n'est pas une bonne idée de le faire automatiquement. Certains outils vont ensemble et si vous faites de l'orignal, vous en prendrez plusieurs à la fois. C'est pourquoi la constitution d'un portefeuille est un travail manuel, sans robot.

[Alexey]

220Volt:
À mon avis, c'est une mauvaise idée de faire cela automatiquement. Certains instruments vont ensemble et si vous faites l'orignal, vous en prendrez plusieurs à la fois. La constitution d'un portefeuille est donc un travail manuel, pas de robots.

Un peu comme le découragement (à juste titre) est conçu pour réduire le risque. Dans ce cas, nous avons deux portefeuilles dont les instruments non seulement ne sont pas corrélés mais ont également des mouvements dirigés différemment. Je pense que vous avez tort. Il existe des articles scientifiques sur ce sujet qui ont reçu des prix Nobel, si je ne me trompe pas encore une fois.

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ivandurak:
Il semble que la diversification (qui est la bonne chose à faire) vise à réduire le risque. Dans ce cas, nous avons 2 portefeuilles où les instruments ne sont pas seulement non corrélés, mais ont aussi des mouvements dirigés différemment. Je pense que vous avez tort. Il existe des articles scientifiques sur ce sujet avec des lauréats du prix Nobel si je ne me trompe pas.

Si je comprends bien, vous parlez toujours de la présélection d'instruments à usage unique - après tout, c'est du concret. Et concernant la directionnalité différente, je pense que ce n'est pas un indicateur, la direction peut être différente et les impulsions vont en même temps, mais dans des directions différentes. Mais bien sûr, tout ceci est mon IMHO. Et en général, c'est correct, comme notre système le considère.

[Alexey]

220Volt:
Si je comprends bien, vous parlez toujours d'une présélection d'instruments à usage unique - après tout, c'est un manuel.

Il y a deux indices : le MICEX et le RTS, il est clair qu'ils ont une corrélation proche de 1. A un moment donné, les valeurs à terme pour les indices montent à disons 5%, bien que la valeur moyenne soit de 0,5%. Nous achetons un contrat à terme et en vendons un autre et lorsqu'ils convergent à nouveau, nous effectuons une opération inverse et prenons un bénéfice. C'est un exemple simple qui se trouve à la surface et vous ne pouvez pas le fixer à temps et l'utiliser à votre avantage, car il y a des teneurs de marché. En revanche, personne ne vous empêche de constituer votre propre portefeuille (lire indice). Maintenant, comptez le nombre de portefeuilles possibles composés de 5 instruments parmi les 36 possibles, à vue de nez environ 300000. Je n'ai pas creusé dans cette direction et peut-être y a-t-il une base rationnelle.

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ivandurak:
Il y a deux indices - MICEX et RTS, il est clair qu'ils ont une corrélation proche de 1. À un moment donné, les valeurs à terme des indices augmentent de 5%, bien que la valeur moyenne soit de 0,5%. Nous achetons un contrat à terme et en vendons un autre, et quand ils se rencontrent à nouveau, nous faisons une opération inverse et fixons le profit. C'est un exemple simple qui se trouve à la surface et vous ne pouvez pas le fixer à temps et l'utiliser à votre avantage, car il y a des teneurs de marché. En revanche, personne ne vous empêche de constituer votre propre portefeuille (lire indice). Maintenant, comptez le nombre de portefeuilles possibles composés de 5 instruments parmi les 36 possibles, soit environ 300 000. Essayez autant de combinaisons manuellement, je peux difficilement imaginer comment. Je n'ai pas creusé dans cette direction et peut-être y a-t-il une raison rationnelle.

Ma position est la suivante : par exemple nous créons deux portefeuilles 1 et 2, la composition du portefeuille nombre 1-5 paires d'instruments (dans une paire iinstrument pour une vente et d'achat), chaque paire suit le comportement d'une autre paire (si la première paire de divergence augmente, alors l'autre paire de divergence augmente), c'est-à-dire, la corrélation entre les paires est élevé. Composition du portefeuille #2-5 paires d'instruments, chaque paire ne répétant pas le comportement de l'autre paire. Puis nous entrons sur le marché avec nos portefeuilles dans des comptes différents (la divergence moyenne sur le #1 - 5%, sur le #2 - 5%). Nous regardons le jour suivant - dans le portefeuille #1 - divergence moyenne de 15% (tout a baissé), et nous avons perdu de l'argent, dans le portefeuille #2 - divergence moyenne est approximativement la même (les mouvements sont mutuellement compensés). Conclusion - un seul portefeuille bien pensé plutôt qu'un tas d'instruments répétitifs, et s'il n'y en a pas assez - augmenter le volume des transactions, plutôt que le nombre d'instruments. Le drawdown est présent dans tout système, et sa profondeur dépend de la compétence de diversification.