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Alpari.
sauf que le compte classique qui a ce truc est un atavisme de leur passé de cuisine =(((
Est-ce que quelqu'un a une idée de comment former un portefeuille automatiquement, ce n'est pas agréable de jouer avec des centaines de symboles manuellement. Je pense que tous les paramètres de la position peuvent être codés dans Magik (c'est génial en cinq).
Au quatrième forum, Reshetov semble avoir fait une présentation très intéressante sur ce sujet.
ivandurak:
... En outre, tous les paramètres de la position peuvent être codés en magik (le 5 a un grand code).
À première vue, cette approche semble intéressante. Pour stocker plusieurs valeurs à la fois dans une valeur. ))
Au quatrième forum, Reshetov semble avoir fait une présentation très intéressante sur le sujet.
Je n'ai aucune idée de la manière de constituer un portefeuille automatiquement, car il n'est pas agréable de traiter manuellement une centaine d'instruments.
À mon avis, c'est une mauvaise idée de faire cela automatiquement. Certains instruments vont ensemble et si vous faites l'orignal, vous en prendrez plusieurs à la fois. La constitution d'un portefeuille est donc un travail manuel, pas de robots.
Il semble que la diversification (qui est la bonne chose à faire) vise à réduire le risque. Dans ce cas, nous avons 2 portefeuilles où les instruments ne sont pas seulement non corrélés, mais ont aussi des mouvements dirigés différemment. Je pense que vous avez tort. Il existe des articles scientifiques sur ce sujet avec des lauréats du prix Nobel si je ne me trompe pas.
Si je comprends bien, vous parlez toujours d'une présélection d'instruments à usage unique - après tout, c'est un manuel.
Il y a deux indices - MICEX et RTS, il est clair qu'ils ont une corrélation proche de 1. À un moment donné, les valeurs à terme des indices augmentent de 5%, bien que la valeur moyenne soit de 0,5%. Nous achetons un contrat à terme et en vendons un autre, et quand ils se rencontrent à nouveau, nous faisons une opération inverse et fixons le profit. C'est un exemple simple qui se trouve à la surface et vous ne pouvez pas le fixer à temps et l'utiliser à votre avantage, car il y a des teneurs de marché. En revanche, personne ne vous empêche de constituer votre propre portefeuille (lire indice). Maintenant, comptez le nombre de portefeuilles possibles composés de 5 instruments parmi les 36 possibles, soit environ 300 000. Essayez autant de combinaisons manuellement, je peux difficilement imaginer comment. Je n'ai pas creusé dans cette direction et peut-être y a-t-il une raison rationnelle.