L'auteur - page 8

[Serj]

alexeymosc:

Merci Monsieur l'Humain.

D'où viennent les signaux "long" et "short", les avez-vous écrits vous-même dans le code ?

Je ne comprends pas votre question. Que voulez-vous dire, je l'ai écrit moi-même ? Comment interprétez-vous les modèles ?

[hrenfx]

her.human:

Disons que nous trouvons lemodèle le plusfréquent, qu'est-ce que ce modèle nous dit ? Que devons-nous faire ensuite, acheter ou vendre ?

Si l'on ne fait pas la distinction entre les achats et les ventes, il est impossible de calculer le nombre total de modèles et donc la moyenne.

Dans ce cas, il est plus facile pour moi de répondre en code.

[Serj]

hrenfx:
Dans ce cas, il est plus facile pour moi de répondre par un code.

L'une des bites n'est qu'une vue de côté.

Dans mon cas, seuls deux tableaux(arr_buy etarr_sell) sont utilisés pour stocker toutes les informations sur les motifs,

qui sont faciles à sauvegarder en cas de redémarrage forcé d'Expert Advisor, afin de ne pas perdre les statistiques.

Dans votre cas, outre un seul tableauPatterns[index], il existe plusieurs variables statiques dont vous ne pouvez pas vous passer,

par exemplestatique int Element[] ;

statique int PrevIndex = -1 ;

Au début, j'ai aussi commencé à écrire avec un seul tableau, mais j'ai ensuite abandonné.

En ce qui concerne l'identification des modèles et la suppression d'un indicateur : je n'ai pas encore compris votre code (il est plus compliqué sans commentaires).

PS. J'ai compris que vous n'avez pas la possibilité de considérer l'absence totale de signal (pas de motif), il est supposé qu'il y a toujours un signal ?

[Andrey Dik]

Il doit y avoir au moins 3 régions d'espace de condition de marché (achat/vente/indéfini). C'est-à-dire qu'il y a deux zones clairement identifiables, et une zone à laquelle appartiennent des états non définis.

Idéalement, il devrait y en avoir 4 : acheter/vendre/indécis/inconnu (non vu auparavant), mais en pratique, il n'est pas possible de mettre en œuvre un tel schéma, 3 suffit.

[Alexey Burnakov]

her.human:
Je ne comprends pas la question, qu'entendez-vous par auto-prescription ? Comment imaginez-vous interpréter ces motifs ?

Honnêtement, je n'ai pas analysé le code. C'est pourquoi je demande avec des mots simples : quels sont les modèles écrits, qu'est-ce qu'ils sont, et d'où viennent les signaux binaires, de l'histoire ? Ce n'est pas clair.

[hrenfx]

her.human:

L'EE est, bien entendu, écrite uniquement pour le testeur. Par conséquent, il ne peut y avoir de perte de statistiques lorsque l'EA est obligé de redémarrer.

Le tableau statique int Element[] n'est déclaré de cette manière que par commodité, pour ne pas avoir à lui allouer de la mémoire à chaque appel de fonction. C'est-à-dire que l'élément statique peut être supprimé.

Toute la description est donnée ici. C'est notamment pour cela qu'il n'y a pas de commentaires dans le code.

Le signal est en effet toujours là (comme vous l'avez). Mais le retournement ne se produit qu'au niveau du seuil. Fermer au moment de l'incertitude du signal comme vous l'avez fait :

if(stat_sign<porog_clos && PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)>0.0)
  trade.PositionClose(_Symbol); // выход из позиции

Je ne l'ai pas fait.

[Serj]

joo:
Il doit y avoir au moins 3 domaines de conditions de marché (achat/vente/indéterminé). C'est-à-dire qu'il y a deux zones clairement identifiables, et une zone à laquelle appartiennent les états non définis.

Idéalement, il devrait y en avoir 4 : acheter/vendre/indéfini/inconnu (previously unseen), mais en pratique, il n'est pas pratique de mettre en œuvre un tel schéma, 3 suffit.

Dans le code de l'EA ci-dessus, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Il y a 4 états qui sont écrits dans deux tableaux unidimensionnels qui peuvent être interprétés de n'importe quelle manière.

1. acheter=0, vendre=0, - aucun signal

2. acheter=1, vendre=0, - acheter

3. acheter=0, vendre=1, - vente

4. acheter=1, vendre=1, - l'incertitude, il est possible d'acheter et de vendre, ou de rester sur la barrière en attendant la certitude (comme vous voulez).

La manière de l'interpréter moi-même n'est pas encore claire.

[Serj]

alexeymosc:
Pour être honnête, je n'ai pas analysé le code. C'est pourquoi je vous demande en termes simples : quels sont les modèles écrits, quels sont les signaux binaires et d'où viennent-ils, de l'histoire ? Ce n'est pas clair.

Les potards sont enregistrés, sur chaque nouvelle mesure, sur 10 bits (on peut en ajouter si on le souhaite). On obtient ainsi 1024 combinaisons différentes de signaux.

Chaque bit du motif est l'un des signaux simples (binaires) à choisir (17 sortes ont été faites jusqu'à présent, la première qui m'est venue à l'esprit).

Par exemple :

• prix au-dessus du sac - 1, prix au-dessous du sac - 0 ;
• high1>high2 - -1, high1<high2 - 0 ;
• temps avant le déjeuner -1, temps après le déjeuner - 0 ;

etc...

Bien sûr, à partir de l'histoire, et de l'endroit où l'obtenir, l'avenir est inconnu.

[hrenfx]

Quelques sélections de paramètres d'entrée :

Mauvais, bien sûr, même si le TS a 2,5 ans, il est constamment sur le marché. Mais ce n'est pas la question.

[Alexey Burnakov]

her.human:

• prix au-dessus du bracelet - 1, prix au-dessous du bracelet - 0 ;
• high1>high2 -1, high1<high2 - 0 ;
• temps avant le déjeuner -1, temps après le déjeuner - 0 ;

etc.

C'est ce que je me demandais. Merci pour l'explication. On suppose donc a priori que si le prix est au-dessus du poignet, c'est une indication d'un mouvement à la hausse, etc.