L'auteur
J'ai regardé Yukio Sato - méthodiquement, pendant la moitié du livre, il invente le coefficient de corrélation de Pearson. Je me demande s'il sait ce qu'il a ? Calculer la corrélation sans la moyenne, c'est quelque chose ! Désolé pour la gaffe.
п. 4. Vous pouvez simplement jouer cela dans le testeur - test avant, sans vous soucier du codage.
п. 5. Vous pouvez commencer par un script pour traiter le rapport après le test, et voir si cela a un sens.
1 Dogme - l'histoire se répète ( sous réserve de vérification) .
Nous devrions commencer par le point principal (1).
D'après mes observations, l'histoire ne se répète pas.
Jusqu'à ce que "1" soit prouvé, nous ne devrions pas aller plus loin dans le fourré.
Nous devons décider si l'histoire se répète ou non. Le reste est plus facile.
sergeev:
вам просто нужны конкретные алгоритмы блоков? или вы планируете делать его с несколькими участниками?
Je prévois de commencer le projet publiquement, puis au fur et à mesure de la courbe. Donc si vous pouvez exposer les algorithmes seront heureux, je pense pas seulement moi. Séparer spz avec un pinceau pour les idées et les coups de pouce.
Pour elle, l'humain
L'histoire se répète. Cette thèse doit être claire, sinon chacun la prendra à sa façon.
Je suggère que l'histoire se répète. L'histoire se répète pour des TS spécifiques au sein de périodes de rentabilité - non-rentabilité. Par exemple, nous prenons deux voitures, nous faisons une optimisation sur une zone arbitraire choisie. Si nous exécutons maintenant ce TS sur toutes les données disponibles, nous pouvons remarquer qu'il y a des périodes de profits et de pertes. Par conséquent, nous pouvons dire que dans une zone rentable, l'histoire s'est répétée. J'ai fait une telle chose sur le 4, les résultats ne sont pas le graal, mais la direction de la fouille est en quelque sorte correcte.
première brique
Vous trouverez ci-dessous l'indicateur moyen. Sur la base de la moyenne, on trace une ligne de signal qui est calculée comme la différence moyenne entre le prix de clôture et la moyenne elle-même. L'intérêt de cette méthode réside dans le fait qu'une seule moyenne est utilisée, ce qui permet de réduire considérablement les calculs (par rapport à deux moyennes) avec des résultats acceptables. L'application est standard.
Premier attelage . Voici le script. Pouvez-vous me dire ce qu'il faut modifier dans la véranda ?
#property version "1.00" #include <MovingAverages.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { double Mass[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},aaa=0,aaa1=0 ; int i ; for (i=0;i<10;i++) { aaa1=aaa1+Mass[i] ; } Alert("Расчет средней вручную = ",aaa1/10) ; aaa=SimpleMA(0,10,Mass) ; Alert("Расчет средней стандартной библиотекой = ",aaa) ; }
- www.mql5.com
La remorque comprend une classe et un indicateur de calcul de corrélation à titre d'exemple d'application .
A Rosh
Je l'ai, je l'ai. Merci pour la claque dans le visage.
Il est nécessaire de faire un testeur à l'intérieur de l'EA. Peut-être que quelqu'un de la communauté respectée partagera ses idées (et donc son fonctionnement de manière immodeste).
Rosh:
Почитайте Доктор Трейдлав, или Как я перестал беспокоиться и написал самообучающийся эксперт
S'il était possible de formuler un testeur interne comme une classe à connecter dans votre code, je l'épouserais honnêtement. Je l'épouserais honnêtement.
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J'ai joué avec aujourd'hui. J'ai pris des sections corrélées sur un graphique et je les ai optimisées sur l'une et exécutées sur l'autre. Les résultats sont encourageants.
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Bon après-midi
Je veux essayer de réaliser un projet pour écrire un EA.
Je ne demande pas d'inondation, mais des commentaires et des suggestions sur le fond si possible, en indiquant la source. Si je fais une déclaration, veuillez donner des définitions précises pour une formalisation et une validation ultérieures. Il est préférable de faire une analyse de régression linéaire et de parler de la pente et de la variance.
Donc le but est :
Pour écrire un conseiller expert auto-adaptatif.
Hypothèses
1 L'histoire se répète (à vérifier). Selon mes observations, le modèle de marché se répète, c'est-à-dire l'angle de régression, la variance et la période d'intersection avec le prix. Des segments similaires peuvent être trouvés, par exemple en corrélant le moment présent avec des données historiques.
2 Il est possible d'écrire un modèle mathématique pour n'importe quelle section du marché (la vérification n'est pas nécessaire, il suffit d'optimiser les masques, ils décriront adéquatement le marché dans la section choisie).
Si le système a fonctionné dans un historique similaire à celui de l'époque actuelle, il devrait fonctionner de manière satisfaisante dans l'époque actuelle (il faut le vérifier).
4 L'Expert Advisor peut travailler régulièrement ( ne pas perdre), pour une période dépassant plusieurs fois la période d'optimisation, s'il existe une fonction qui analyse les résultats du travail d'Equity et que cette fonction interdit ou autorise le trade (testé). On parle ici de commerce virtuel.
5.........
Il est nécessaire de
1 Bloc d'analyse de "similitude" par rapport au moment présent .
2 Sélection de la fenêtre de temps actuelle .
A Il suffit de prendre la fenêtre de temps : jour, semaine, mois, trimestre.
B Min/max pour la période .
C La rupture en zigzag est presque la même.
D Continuer jusqu'à ce que le bas actuel de n bougies soit similaire au bas historique de n+m bougies .
3 Que l'on compare deux périodes .
A Corrélation de Spearman .
B Mesure des degrés de similitude des fonctions . (Yukio Sato "Signal Processing First Encounter Page 61")
C ......
4 Fonction d'optimisation de l'EA dans l'intervalle choisi, afin d'obtenir la stratégie de trading ondulante , RSI, CCI ...... et les paramètres optimaux.
5 Fonction d'analyse des capitaux propres, qui effectue des transactions virtuelles et autorise ou interdit les transactions.
A Lastn trades
B Nombre de transactions depuis le dernier drawdown
C ....
Je serais heureux de lire tous les conseils et remarques, à l'exception des inondations.