Questions d'un "mannequin - page 231
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Bonjour messieurs. J'ai, comme d'habitude, une question probablement idiote... Tout récemment, la question ne se posait même pas, mais maintenant, après avoir parlé avec un oncle très expérimenté, la confusion s'est installée ((()
MTS (mechanical trading system) et ATC (algorithmic trading system) sont des choses très différentes ?
Il a été dit (par un oncle expérimenté) que MTS est une "grande illusion" et que le trading algorithmique est cool. Ceci après un léger abus moral, à l'égard du débutant que je suis, qui s'avère ne pas connaître les différences fondamentales entre MTS et ATS... Je ne suis pas offensé, mais je ne comprends pas quelle est la différence(((
Veuillez expliquer en deux mots quelles sont les différences fondamentales.
Pesa : En particulier, l'oncle a dit que le HFT est du trading algorithmique mais ce n'est pas du MTS...
Personnellement, je ne fais pas de distinction entre ces concepts, si l'on s'attarde sur les mots. alors l'algorithmique consiste simplement à suivre une stratégie (comportement de l'algorithme), la mécanique consiste à utiliser un robot de trading, mais alors l'algorithmique ne sera pas différente du trading normal par la stratégie.
Et je pensais généralement que l'ATC était un système de trading automatique.
L'homme fait toute la conversation.
MTS et PBX sont essentiellement la même chose.
HFT=AlgorithmicTrading=Trader à haute fréquence via MTS/PBX.
Et on se retrouve avec A(vto)T(telephone)S(tation) pour transmettre les ordres de bourse selon un algorithme donné.
Quelque chose comme ça.
Personnellement, je ne fais pas de distinction entre ces concepts, mais si vous choisissez des mots, alors l'algorithmique consiste simplement à suivre une stratégie (un algorithme de comportement) et la mécanique consiste à utiliser un robot de trading, mais alors l'algorithmique ne diffère pas du trading ordinaire selon une stratégie.
Et j'ai généralement pensé à l'ATS comme à un système de trading automatique.
L'homme est engagé dans les bavardages.
MTS et ATC sont une seule et même chose.
HFT=Trading algorithmique=Trading à haute fréquence avec MTS/ATS.
Et nous nous retrouverons avec A(vto)T(téléphonie) pour envoyer des ordres de commerce selon un algorithme donné.
Quelque chose comme ça.
Permettez-moi de vous demander quelle sera la différence entre le résultat de l'exécution d'un ordre à cours limité placé à un certain niveau de prix et un ordre de clôture au marché (ou un ordre du côté opposé avec le même volume) envoyé en même temps ?
Prenons deux EA, par exemple. Ils ouvrent tous les deux des positions au point X, le premier EA prend un take profit au point Y et le second EA ne prend pas de take profit, alors supposons que la prévision était correcte et que le prix atteint le point Y, supposons également que le système de prévision de l'EA 2 a reçu les conditions pour fermer entièrement la position et un ordre opposé est envoyé et le premier EA a juste une limite fixée à ce point. Quelle pourrait être la différence de glissement ?
Je veux savoir si je peux théoriquement (et pratiquement...) négocier uniquement des ordres de marché sans aucun ordre limite, de sorte que les "limites" soient traitées par le robot comme des ordres opposés à un moment particulier lorsque le système de prévision montre une probabilité (d'un mouvement de prix dans une direction profitable) en dessous d'un seuil acceptable, plutôt que des prix prédéfinis.
Permettez-moi de vous demander quelle sera la différence entre le résultat de l'exécution d'un ordre à cours limité placé à un certain niveau de prix et un ordre de clôture au marché (ou un ordre du côté opposé avec le même volume) envoyé en même temps ?
Prenons deux EA, par exemple. Ils ouvrent tous les deux des positions au point X, le premier EA prend un Take Profit au point Y et le second EA ne prend pas de Take Profit, alors supposons que la prévision était correcte et que le prix atteint le point Y, supposons aussi que le système de prévision de l'EA 2 a reçu les conditions pour fermer entièrement la position et un ordre opposé est envoyé et le premier EA a juste une limite fixée à ce point. Quelle pourrait être la différence de glissement ?
Je veux savoir s'il est possible théoriquement (et pratiquement...) de négocier uniquement des ordres de marché sans aucun ordre limite, de sorte que les "limites" soient traitées par le robot comme des ordres opposés à un certain moment, lorsque le système de prévision montre une probabilité (de mouvement de prix dans la direction profitable) en dessous du seuil autorisé, plutôt que des prix prédéfinis.
Et pour l'essayer, à la main, au moins sur la démo,... dans notre métier, tout doit être vérifié par vous-même.....
Et pour l'essayer, à la main, au moins sur une démo,... Dans notre métier, tout doit être vérifié par vous-même.....
Si personne ne me le dit, bien sûr que j'essaierai, le fait est qu'il y a beaucoup de petits "et si..." techniques et que si je vérifie tout "avec mes mains", je n'aurai plus de temps ni d'énergie pour m'occuper de questions vraiment importantes concernant le développement de systèmes de pronostic et la gestion du capital.
Je ne demande donc pas par paresse, mais seulement parce que je suis sûr de pouvoir obtenir une réponse rapide à une question technique afin de commencer à travailler à la construction du "noyau" de ma stratégie de trading, au lieu de vérifier les 100500 "pépins" et incohérences techniques.
Il existe sur Internet de nombreuses informations similaires sur les ordres à cours limité et les ordres au prix du marché, ainsi que sur les différences possibles dans les résultats de leur application.
Tu te moques encore de moi ? Tout d'abord, je ne demande pas l '"essence" des ordres de marché, et sur une situation spécifique qui ne peut être vérifiée que sur un compte réel, sur la démo il est évident que les résultats seront identiques, cela se passera sur mon ordinateur, n'ira nulle part et d'où viendra la différence de slippage ? Deuxièmement, je suis tout de même "sur Internet" et je demande, sur le forum du profil lui-même, dans la section QUESTIONS D'UN DIRECTEUR . Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas motivé pour répondre, ayez alors la conscience s'il vous plaît, ne dites rien au moins, ou le courage de dire directement : "Je ne veux pas répondre à votre question. Bien que peut-être vous ne comprenez tout simplement pas ce que je demande, puisque envoyé à l'Internet pour l'essence.
Ne soyez pas si hargneux à ce sujet. Tout d'abord, pour obtenir une réponse à votre question sur votre "situation spécifique", il suffit de comprendre l'essence des ordres que vous avez mentionnés, plutôt que l'activité que vous exercez dans la vie réelle. Deuxièmement, quand on parle d'informations sur Internet, on parle de moteurs de recherche comme Yandex ou Google. Troisièmement, vous n'avez pas à apprendre à quiconque ici comment répondre aux questions dans le fil "Questions d'un nigaud". Si un nigaud pose des questions élémentaires, on lui rappellera poliment qu'Internet contient beaucoup d'informations similaires sur l'essence des ordres à cours limité et des ordres au marché, ainsi que sur les différences possibles dans les résultats de leur application. Essayez de mettre de côté votre fantasme sur la "situation qui ne peut être vérifiée que dans la vie réelle" et partez à la recherche sur Internet, notamment pour trouver des informations sur les différences possibles dans les résultats des ordres dont vous avez besoin. Si vous avez la chance de saisir l'essence de ces commandes et de comprendre les différences - je serai heureux de le faire :)
papaklass:
En règle générale, l'exécution des ordres est la prérogative du courtier, et non de la plateforme de négociation. Les questions relatives à l'exécution des ordres doivent être posées au courtier avec lequel vous allez travailler.
C'est vrai à 100%.
La théorie est une chose, mais en pratique, vous devez vérifier auprès du support technique du courtier.