L'avenir du trading automatisé : deuxième round - page 21
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Eh bien, tout cela s'additionne :
1) Nous commettons des erreurs en mathématiques simples (parce que nous n'avons jamais compté dans la réalité, une érudition et une confiance banales suffisaient), nous appelons une erreur sur 10 "oublier un zéro" (cette non-reconnaissance est symptomatique).
2) refusant obstinément de compter les volumes réels (des années d'histoire, des dizaines et des centaines d'instruments, des dizaines de milliers d'utilisateurs), s'arrêtant à "eh bien, regardez, pas tant que ça !", oubliant de préciser clairement"ne me croyez pas, j'ai fait le calcul en 24 heures".
Et pourtant, ils essaient naïvement de tromper le reste d'entre nous. Et c'est le principal mode de défense de leur position : sous-estimer et comparer avec l'incomparable (des exemples étonnants de comparaisons avec des exagérations sauvages sont présents sur ce forum - un "prendre des décisions une heure, gouverner une heure" en vaut la peine). Ils laissent de côté les réalités économiques en général, c'est plus facile de vivre dans un monde inventé.
Mon erreur.
60*60*24=86400 tiques par jour
En conséquence -
86400*36=3110400
C'est terrible. Comparez maintenant ce flux de données avec, par exemple, un flux Skype. Et ils disent qu'il y a la télévision par internet. Ils doivent mentir.
gip: Ужас. А теперь сравни этот поток данных, например, с потоком какого-нибудь скайпа. А ещё говорят есть интернет-телевидение. Врут наверное.
Je suis plus intéressé par l'histoire des nouvelles directement dans MT et par l'interface mql de ces nouvelles, ce qui, à mon avis (imho), est la chose la plus importante.
Je voudrais mentionner cette idée en particulier. S'il existait un mécanisme, une sorte d'icône sur le graphique qui indiquerait l'heure d'arrivée des nouvelles et sur laquelle on pourrait cliquer pour ouvrir les nouvelles, ce serait génial. Si nous disposions de quelques scripts pour fours qui placent les nouvelles sur le graphique, un tel mécanisme pourrait être intégré à MT5 - ce serait formidable. Ce serait l'avenir de l'auto-trading ! :)
Je m'en fiche un peu. Je suis même en faveur. Je comprends juste les développeurs d'une certaine manière - chaque étape coûte de l'argent dans cette vie. Quelqu'un a-t-il calculé combien il en coûte pour permettre de travailler avec des tiques? Non seulement du côté des utilisateurs, mais aussi du côté des créateurs de plateformes et des courtiers ? Et les questions pragmatiques suivantes. Est-il possible de gagner non pas sur les ticks, mais sur les barres habituelles ? La réponse est oui, vous le pouvez. Alors pourquoi avons-nous besoin de tiques ? Qui paiera pour avoir la possibilité de les utiliser, alors que dans 99% des cas, ils ne seront utilisés que pour des expériences sur un compte de démonstration gratuit, et non pour du trading réel ? Qui va payer pour cela ? )))
"C'est le banquet de qui ?" (s)).
De plus, même si nous sommes d'accord avec le trader, quelqu'un a-t-il calculé l'efficacité de l'utilisation de l'historique des tics pour le trader ? C'est-à-dire, de combien le trader gagnera-t-il en plus, en utilisant l'opportunité de l'historique des ticks ? En conséquence, quelle est l'efficacité des investissements dans cette opportunité ? )))
Qui a dit ça ? Je viens de télécharger les tics Eurodollar d'eSignal à titre expérimental. Trois jours - 150 méga.
Je constate que les bénéfices de l'arbitrage sont les bénéfices des grandes entreprises, et qu'il est facile de les "garder et de les cacher" aux particuliers. Mais le fait qu'une grande entreprise qui met la main sur votre algorithme de non-arbitrage s'empressera immédiatement de détruire sa rentabilité est très douteux. Le plus souvent, il essaiera d'en tirer un bénéfice, ce qui n'est pas un problème pour un particulier.
Personne ne va détruire qui que ce soit. C'est juste qu'essayer de tirer profit d'une stratégie par de nombreux participants réduit la rentabilité de la stratégie.
Un exemple simple, le même arbitrage : vendre une action et acheter un contrat à terme sur celle-ci ; si les prix divergent de 2 sigmas - ils convergeront et il y aura un bon profit. Mais si beaucoup de gens veulent acheter à 2 sigmas, ce qui n'est évidemment pas suffisant pour tous, et que le plus rusé décide d'acheter à une divergence de seulement 1,5 sigma, le bénéfice est plus petit mais garanti parce que c'est le premier. Maintenant, tous ceux qui ont attendu 2 sigmas n'ont rien, et quelqu'un décide que le profit de la divergence d'un sigma sera suffisant pour lui. Et ainsi de suite jusqu'au minimum couvrant à peine les coûts de transaction, lorsque seuls les plus rapides et les "moins gourmands" peuvent utiliser la stratégie, c'est-à-dire un robot dans une grande entreprise. Et tous les individus vont en enfer... Il en va de même pour toute stratégie.
Je ne comprends peut-être pas l'analogie avec l'agriculteur, car je n'oserais pas suggérer que les commerçants individuels (manuels ou automatiques) sont devenus ou deviennent moins nombreux en raison de la mécanisation. Il me semble que c'est le contraire. Et des produits comme MT abaissent la barrière à l'entrée et rapprochent les individus du marché.
Il en va de même pour l'agriculture : de plus en plus de personnes font pousser quelque chose sur leur balcon ou dans un pot sur le rebord de leur fenêtre. Mais ce qu'ils cultivent a un caractère occasionnel, ce n'est pas un travail - c'est un hobby qui apporte plus de dépenses que de bénéfices. Seules les grandes exploitations sont assurées de gagner de l'argent.
Imaginez que le marché est un flux d'informations, une rivière, un exemple très abstrait, cette rivière a un signal utile (opportunité de faire un profit avec mo > 0) et du bruit (mo est négatif - dû à la commission). Les robots pêcheront tout ce qui est utile, et les individus se retrouveront avec une mer de bruit.
Des foules de gens vont aux casinos, beaucoup gagnent même, certains gagnent beaucoup, mais seuls les casinos ont mo > 0. Les revenus du casino sont systémiques et ceux des joueurs sont aléatoires.