L'avenir du trading automatisé : deuxième round - page 19
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Répondu et plus d'une fois. Il existe d'autres plateformes de négociation qui fournissent un historique et un graphique en tic-tac. Voulez-vous des photos du graphique en tic-tac avec des liens vers le TP ? ou allez-vous le croire ?
C'est-à-dire qu'ils peuvent, mais pas vous. Et c'est la faute de Privalych, ses "idées" sont fausses ...
voici le nombre de tics que vous avez. Quels gigaoctets d'où ? Non, c'est dur pour toi, dans la vraie vie tout est OK. Les tiques arrivent au terminal, pas de problème. Mais dès qu'on a les antécédents, bam, pas de tics. Minutes = moyenne de l'hôpital.
Ça ne peut pas être si difficile. Donnez la même histoire qui arrive dans le terminal. Exactement la même chose, pas comprimée en minutes.
Pas de réponse. Puisque vous oubliez votre appareil mathématique pour certains calculs, je vais faire les calculs pour vous :
Il y a 1 440 minutes (24 * 60) dans une journée, et en ticks, cela représente environ 70 000 à 150 000 ticks. Étant donné qu'un tick n'est en fait que 2 fois moins long qu'une barre, il s'avère qu'un historique de tick prendra (70 000 / 2 / 1440) = 25 -50 plus d'espace disque et de trafic.
Si vous êtes si fermement convaincu de la normalité qu'une histoire de dix ans en euros seulement nécessitera 250 à 500 mégaoctets de données dans le trafic réseau, alors même Google ne pourra pas vous aider. Multipliez par 20 caractères, obtenez un trafic potentiel par utilisateur de 500 à 2000 mégaoctets, passez à des dizaines de milliers d'opérateurs et le tour est joué.
En gros, les ticks par symbole pour une année prendront 220 jours * 70 000 ticks * 20 octets = 308 mégaoctets, ce qui pour 10 ans fera 3 gigaoctets (par symbole). Même la lecture d'une telle base à partir d'un disque prendrait environ 60 secondes sur un bon disque dur à une vitesse réelle de 50 mb/sec (à ne pas confondre avec les maxima des tests). Un vrai 60 secondes. S'il y a beaucoup de personnages, le système ne vivra que pour le grinding des tics.
Dans l'ensemble, une belle façon de détruire le terminal. Et il ne faut pas faire une réserve de "tics pour les tests uniquement".
Si une personne continue à demander "donne-moi !" dans de telles conditions, c'est vraiment drôle. Moi, en revanche, je préfère parler de l'irréalité des demandes.
Et de quels marchés parlez-vous ? Fatigué de voir le raisonnement des millionnaires. Contre qui Goldman Sachs joue, qui argumente sur les grandes positions. Intéressant, si vous êtes un millionnaire qui ouvre des positions avec des lots importants, que faites-vous sur ce forum ? Si ce n'est pas le cas, nous (tous ceux qui courent sur ce forum) faisons des PA avec leurs déchets et des lots jusqu'à 5. Redescendez sur terre. Si un homme était capable de gagner 100 000 dollars, pensez-vous vraiment que, étant un débutant, il ira sur le Forex. Un débutant a besoin de 3 ans pour se former sur des micro lots dans des sociétés de courtage, et ensuite il pensera à quelque chose de plus grand.
1. qui a dit quoi que ce soit à propos du forex ? d'après ce que je sais, la plupart des gens qui font du commerce avec succès le considèrent comme un marché purement spéculatif.....
2. Je suis un programmeur intéressé par la création/étude de stratégies de trading et de systèmes de trading mécaniques (dans la mesure de mes compétences et capacités), bien sûr je peux utiliser mon expérience dans le trading, je les utilise.
Pour mon travail, il importe peu qu'il s'agisse d'un DC ou d'une BANQUE (bourse). La seule chose importante est la flexibilité du système de trading, ainsi que la fonctionnalité du logiciel et du matériel.
Je travaille sur ce site depuis plus de 3 ans et je n'ai jamais eu de compte réel ni aucun compte réel du tout.
3. Je me demande quel est le dépôt minimum requis pour ouvrir un vrai compte de trading dans une banque ou à la bourse ? Pensez-vous que 1000$ soient suffisants pour commencer à négocier sur le NYSE ?
OK, 1000$ n'est vraiment pas suffisant pour un compte "sérieux". Pensez-vous que 10 000 dollars suffiront pour négocier sur le MICEX ou le NYSE ?
4. Par "débutant", j'entendais un concept abstrait. Par exemple, si une personne a négocié avec succès sur les cents pendant 3 ans, est-elle ou non un débutant avant de passer au compte "dollar" ? Sera-t-il un débutant ou non s'il ouvre un compte sur le MICEX ou le NYSE ? Sera-t-il un débutant ou non s'il ouvre un micro-compte (à chacun sa taille) pour tester une nouvelle stratégie ou MTS ?
5. Il me semble (je peux certainement me tromper) qu'en Russie pour le début du commerce sur le marché boursier le dépôt minimum de 10,000$ est requis.
En me souvenant de certaines performances du célèbre A. Elder, je me souviens de la situation où il enseignait aux enfants du commerce extérieur. Selon lui, il a ouvert des comptes avec un dépôt MINIMUM de 10 000 $.
Pensez-vous que c'était un compte réel ou un compte de démonstration ? Peut-être que ce trader respecté par moi personnellement n'a pas pu ouvrir un compte avec un dépôt plus important ?
Renat: Если человек в таких условиях продолжает требовать "дай!", то это правда смешно. Я же предпочитаю говорить о нереальности запросов.
Il ne s'agit même pas de volumes. Comme je l'ai écrit plus haut, il n'y a aucune garantie que le fait de travailler sur les données en tick augmentera les bénéfices de plusieurs fois par rapport au fait de travailler sur les minutes ou les heures. Alors, à quoi bon "suer" sur les tiques ?
Jetez un coup d'œil aux tics que j'ai postés - tout est bruyant là. Son fonctionnement n'est pas clair.
J'ai moi aussi posté de grandes séries de citations bruyantes, en montrant le filtrage, les résultats avec des preuves. Quand n'importe quel flux brut (eSignal, Royters etc) passe par un fort filtrage adaptatif (les caractéristiques peuvent changer tous les jours), ce serait de la folie totale de chercher la vérité en eux. Plutôt de l'auto-illusion.
Et si quelqu'un décide pour lui-même qu'il est préférable de gagner plus avec des ticks, c'est sa décision, et elle n'est étayée par rien. Ils pensent juste pour eux-mêmes que c'est cool de travailler avec des tiques. Et on ne sait pas très bien pourquoi c'est cool, pourquoi c'est mieux, pourquoi c'est plus rentable. Il semble que sur les ticks il est possible de prendre plus de mouvements que sur les montres, par exemple - mais c'est une fausse supposition, car il y a plus de "faux" mouvements, de bruit et la perte en fait peut être plus de profit. S'il y a un moyen de prouver réellement que travailler sur les tiques est mieux, il faut trouver un argument et peut-être que des méta-citations le feront ? ))))
Même les courtiers ne sont pas en mesure de gagner de l'argent décent en jouant avec les ticks sur le marché, en négociant pour eux-mêmes.
Je ne peux pas le prouver, car je n'ai pas encore reçu d'explication et de preuve décente. Les mêmes spécialistes ont des idées et des rumeurs (similaires à ce dont parle Timbo) sur les possibilités de gagner quelque chose, mais dans la pratique, je n'ai pas vu de résultats plus ou moins visibles. Les références aux "mathématiciens forts en équipe" sont aussi plus souvent une forme d'auto-tromperie de la part de la direction de l'entreprise, qui se lance plutôt dans de tels projets à titre de recherche et d'expérience (bien que déclarant publiquement le travail et les effets réels - nécessité de lancer les concurrents sur la piste :).
..... S'il y a un moyen de prouver réellement que travailler sur les ticks est mieux, il faut en faire un argument et peut-être que des méta-citations le feront ? ))))
Il ne s'agit même pas de volumes. J'ai écrit plus haut qu'il n'y a aucune garantie que le bénéfice gagné en travaillant avec des données en tick sera multiplié par rapport à celui obtenu en travaillant sur des minutes ou des heures. Alors quel est l'intérêt de "fumer" sur les tics ? Regardez les tics que j'ai postés - tout y est bruyant. Et si quelqu'un a décidé pour lui-même qu'il est préférable de gagner plus avec des ticks, c'est sa décision, elle n'est étayée par rien. Ils pensent juste que c'est cool de travailler avec des tiques. Et on ne sait pas très bien pourquoi c'est cool, pourquoi c'est mieux, pourquoi c'est plus rentable. Il semble que sur les ticks il est possible de prendre plus de petits mouvements, que sur les montres ou même les minutes - mais c'est une fausse hypothèse, car il y a plus de "faux" mouvements, de bruit et la perte en fait peut être plus de profit. S'il y a un moyen de prouver réellement que travailler sur les ticks est mieux, il faut trouver un argument et peut-être que des méta-citations le feront ? ))))
1. Les développeurs ne stockeront pas l'historique des tics sur le serveur, ils l'ont dit tout de suite, et en même temps ils l'ont argumenté. Le simple trader n'a pas besoin de l'historique des tics (en fait), obtenir tout l'historique des tics et analyser l'historique des tics est une chose très coûteuse (en termes de temps et de ressources).
À mon avis, l'historique des ticks est nécessaire pour les grands joueurs, qui travaillent sur le marché réel et cherchent à obtenir les informations les plus fiables sur les fluctuations de prix dans une certaine période de temps. Et tous les coûts d' achat, de réception, de stockage et d'analyse de cet historique devraient être couverts par certaines sources.
2. Le fait de disposer d'un historique en ticks vous permet simplement de "découper" les barres comme bon vous semble et de former n'importe quelle TF, tout en traitant les trous dans l'historique aussi efficacement que possible.
Ici devient évident le sujet abordé par Prival plus d'une fois, qui concerne les trous d'histoire et tous les problèmes qui en découlent.
Seulement ici aussi, les développeurs se sont prononcés contre les changements, en argumentant également leur position (ils sont en partie compréhensibles).
Dans cette situation, nous n'avons que trois options de base (bien sûr, si le modèle de formation des barres ne sera pas modifié par les développeurs) :
a) laisser tout en l'état et utiliser l'historique d'une minute comme point de repère et comme base pour la construction de toute TF;
b) accumuler et analyser de manière indépendante les tiques (quelle que soit leur provenance) ;
c) Négocier avec les sociétés de courtage/les bourses (utilisateurs du serveur) la formation d'un flux de cotation (et l'historique lui-même), qui ne comportera pas de trous.
3. Oui, il n'est pas mieux de travailler sur les tiques. Mais d'autres possibilités apparaissent. Par exemple, cela résout le problème annoncé par Prival - la création d'indicateurs multidevises pour les petites TF.
PS
Pour ma part, je vois la solution au problème de ces indicateurs dans l'utilisation de TF sur lesquels il y a un nombre minimum de trous, ou pas de trous du tout (par exemple 1D).....
.... Si une personne continue à demander "donne-moi !" dans de telles conditions, c'est vraiment drôle. Moi, en revanche, je préfère parler de l'irréalité des demandes.
Je ne demande rien. Non, et tu n'as pas à le faire. J'essaie de montrer et d'expliquer comment mieux le faire. La plateforme commerciale ne peut qu'en bénéficier. Il y aura de nouveaux types de graphiques, les mêmes renok, croix et zéros... ...et ainsi de suite. En conséquence, de nouveaux types d'analyse apparaîtront, qui ne sont pas disponibles pour les utilisateurs actuellement. Ils ne les ont simplement pas essayés. Ils ont fait les recherches, moi et le composteur, n'importe qui peut les répéter https://www.mql5.com/ru/forum/106559.
C'est une idée très simple de savoir si la représentation sous forme de barres d'équivolume donne plus de profit. Oui, c'est vrai. Vous pouvez revérifier. Prenez votre propre EA et exécutez-la sur ces barres. Si vous pouvez faire de gros bénéfices sur la même période de test, il est logique de conclure qu'il y a quelque chose là-dedans.
C'est à vous de décider si vous voulez donner aux utilisateurs la possibilité (la chance) de gagner plus ou pas. S'ils peuvent en profiter, je ne sais pas... mais ne les en privez pas.
Vous parlez en quelque sorte du cauchemar du traitement des tiques. Vous donnez des chiffres. Je vais empirer les choses, que ce soit 1 tick par seconde. (60*60*24=8640 tiques par jour). Multiplions par le nombre de paires de devises 8640*36=311040. Laissez-moi essayer de vous raconter un autre cauchemar. Sur le site http://www.nkj.ru/archive/articles/1710/, il y a une phrase : "Les récepteurs numériques qui commencent le traitement du signal avec une fréquence intermédiaire sont l'une des caractéristiques de la radiolocalisation moderne".
La fréquence intermédiaire est au moins de l'ordre du MHz, ici 1 tick est 1 hertz et là des millions de fois plus. Cela signifie qu'il y a plus d'informations en une seconde que dans toutes les banques réunies en une journée. Ces données devront être traitées, au minimum vous devrez obtenir le spectre, vous débarrasser de tous les bruits et interférences de l'ennemi, calculer où l'ennemi sera dans 5 minutes (vous devez faire en sorte que la fusée s'y rende, sinon vous la raterez). L'ennemi sait tout cela et tourne comme l'enfer sur une poêle à frire. Et là, soit il te bat, soit tu le bats. Et tout cela doit être fait en temps réel. Quel cauchemar. Mais on s'en sort bien. Faire, voler et tirer.
1. Les tiques entrent dans notre terminal comme c'est le cas actuellement. Vous avez résolu ce problème. Si vous appuyez sur CTRL+M nous pouvons voir que les tiques viennent à nous. Ils viennent nous voir tout le temps. Nous pouvons construire un graphique en ticks nous-mêmes https://www.mql5.com/ru/articles/60 collecter tous les ticks et construire
2) La question est d'obtenir l'historique tel qu'il nous parvient dans le terminal. L'historique est nécessaire dans les cas suivants
- début du terminal
- un échec de connexion s'est produit et nous devons combler l'écart.
- test sur l'histoire
Chacun de ces trois points nécessite une quantité d'informations complètement différente. Pour les tests, la quantité d'informations est importante. Mais vous le téléchargez une fois par an et le testez jusqu'à la fin de l'année. Il ne faut pas grand-chose pour fermer le trou...
Prival: Я ухудшу ситуацию пусть будет 1 тик в секунду. (60*60*24=8640 тиков в сутки).
Multipliez par le nombre de paires de devises 8640*36=311040.
Erreur -
60*60*24=86400 tiques par jour
En conséquence -
86400*36=3110400
Mon erreur.
60*60*24=86400 tiques par jour
En conséquence -
86400*36=3110400
Mon erreur.
60*60*24=86400 tiques par jour
En conséquence -
86400*36=3110400
Je vais essayer d'expliquer une fois de plus, mais de l'autre côté. Du point de vue de l'information reçue dans le terminal.
Supposons que nous ayons ces tics. Comment pouvons-nous les afficher sur le graphique.
- Nous ne faisons rien - nous les montrons simplement tels qu'ils sont.
- Affichez-les sous forme de barres.
Une barre est un événement programmable. La fonctionnewBar(). Il peut être programmé de différentes manières :
C'est-à-dire qu'en ayant des tics on peut les découper comme on veut. En termes de DSP, la présentation de l'information sous forme de barres est une compression de l'information avec perte et irréversible. Nulle part ailleurs que sur les marchés financiers, on n'utilise une représentation aussi archaïque de l'information. Toute leur vie, les spécialistes du DSP ont travaillé avec ce qu'on appelle ici une tique.
Ou bien quelqu'un pense-t-il vraiment naïvement qu'avant de transmettre un signal numérique, disons un signal TV, il est d'abord compressé avec des barres, ou un téléphone mobile, vous recevez des barres, vous programmez et le processeur reçoit OLHC au lieu de 010101, etc.
Z.I. Il faut peut-être juste savoir comment les cuisiner (les tiques). Si vous savez comment les cuisiner, faites-le. Si vous ne savez pas comment cuisiner les ticks, si vous pensez que les barres sont meilleures, vous êtes le bienvenu, personne n'interdit de traiter les chandeliers. Bien que du point de vue du DSP, c'est la même chose, c'est juste une séquence de chiffres. Cela peut être Close - Close- Close- Close- Close- Close- ou cela peut être tick-tick-tick-tick ... L'essentiel est de comprendre, de savoir et de savoir comment extraire les informations nécessaires de cette séquence de chiffres.
LeoV : j'ai oublié un zéro. Question pour vous. Vous êtes un adversaire des tiques. Vous pouvez choisir if(new minute && new tick) et travailler comme vous le faites actuellement.