L'avenir du trading automatisé : deuxième round - page 18
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Qui a dit ça ? J'ai juste téléchargé les tics Eurodollar d'eSignal pour l'expérience. Trois jours - 150 méga.
Et ça, c'est avant-hier. 47 mégas.
Mischek: Ну во первых Тимбо писал про last а у тебя бид и аск , во вторых они обрезаны до четырехзнака ( грубо умножай на 10 ), в третих речь шла не про пару евродоллар а про весь рынок
Si l'euro ne prend que 60 mégaoctets, combien en prend l'ensemble du marché ? - Beaucoup plus.
Si l'euro ne prend que 60 mégaoctets, combien en prend l'ensemble du marché ? - Beaucoup plus. Ce n'est pas la question. Je suis d'accord pour dire que n'importe quelle quantité d'informations peut être traitée avec les capacités actuelles, mais les coûts de traitement augmentent avec la quantité d'informations, c'est indéniable. Et puisqu'il n'y a aucune certitude que lorsque vous traitez des informations en ticks, le bénéfice augmente beaucoup plus que lorsque vous traitez un graphique horaire ordinaire, pourquoi dépenser plus de ressources et de temps si le résultat est à peu près le même ?
Lorsque j'ai posé des questions sur les calculs techniques des volumes de tick à distribuer aux traders, Prival n'a rien répondu. Apparemment, c'est une bagatelle par rapport à l'importance de la "bonne" idée.
Je pense que Timbo n'a pas vu beaucoup de réalité non plus, et qu'il ne fait que des spéculations générales. "150 gigs par jour" - est possible si vous les comptez comme des données bien emballées.
À propos, alors que zip compresse l'historique des bars dans un rapport d'environ 1:3, notre propre algorithme spécialisé dans l'empaquetage des bits de bars nous donne un rapport de 1:10-1:13, ce qui nous permet d'empaqueter 10 ans d'histoire d'une minute dans une archive de 10-12 mégaoctets.
Et puisqu'il n'y a aucune certitude que le traitement des informations sur les ticks augmentera significativement les profits par rapport au traitement d'un graphique horaire normal, pourquoi dépenser plus de ressources et de temps si le résultat est à peu près le même ?
Quelle superficie de terre un agriculteur du début du XIXe siècle pouvait-il labourer ? Et combien de terres l'agriculteur américain moderne laboure-t-il ? Combien de paysans se sont retrouvés sans travail avec le développement de la mécanisation ? Ils ont été rendus superflus dans ce domaine. De même, les "talents créatifs humains" travaillant pour les grandes entreprises, qui peuvent évidemment se permettre d'employer les meilleurs des meilleurs, laisseront de nombreux agriculteurs individuels sans pain sur les marchés financiers, armés de la mécanisation la plus avancée.
La stratégie n'est pas tuée, elle est juste utilisée par trop de gens et sa rentabilité est nulle. La question est de savoir qui sont ces nombreuses personnes ? Aujourd'hui, un nombre important d'entre eux sont des robots, car un seul robot peut remplacer une foule d'individus. En d'autres termes, le cycle d'évanouissement de la stratégie s'accélère, car il n'est pas nécessaire qu'elle soit utilisée par des milliers de traders pour diminuer sa rentabilité comme c'était le cas auparavant, un seul robot suffit. La durée de vie des stratégies se raccourcit, tandis que le nombre de stratèges, au mieux, reste au même niveau. Qu'est-ce qu'on obtient à la fin ? - Un marché efficace où le gain spéculatif systématique est impossible.
Peut-être ne comprends-je pas l'analogie avec le paysan, car je n'oserais pas suggérer que les traders individuels (manuels ou automatiques) sont devenus ou deviennent moins nombreux du fait de la mécanisation. Il me semble que c'est le contraire. Et des produits comme MT abaissent la barrière à l'entrée et rapprochent les individus du marché.
Mais pour que les robots des grandes entreprises puissent priver un individu de son pain et de son beurre dans son domaine, il faut que ces robots utilisent la même stratégie que l'individu. Je doute que ça arrive. Mais même en supposant que le robot ait décodé ou que le talent de l'entreprise ait trouvé votre stratégie, la question se pose : pourquoi tuer la poule aux œufs d'or ? Pourquoi élever des robots qui réduiront les profits de l'entreprise à zéro ? Pour chasser un individu du champ ? Le champ est tel, que si vous survivez - vous ne le sèmerez pas, si vous pouvez le semer, l'individu est de nouveau là - il l'a trouvé et inventé. Tout est beaucoup plus prosaïque - il n'y a pas de robots décrypteurs, de talents de cryptologues ou d'éviction intentionnelle de votre stratégie du marché, il y a une copie triviale de vos ordres. Je me souviens que, même pendant le championnat, quelqu'un copiait les transactions de Bettor (d'ailleurs, c'était efficace, contrairement à la tentative de craquer l'algorithme), et il a même proposé de partager les bénéfices après coup.
Je vois que le profit sur l'arbitrage est le profit des grandes entreprises, il est facile de "garder et cacher" des individus. Mais le fait qu'une grande entreprise, si elle met la main sur votre algorithme de non-arbitrage, s'empressera immédiatement de détruire sa rentabilité est très douteux. Le plus souvent, il essaiera d'en tirer un profit, ce qui n'est pas un obstacle pour un particulier.
Lorsque j'ai posé des questions sur les calculs techniques des volumes en ticks pour les traders, Prival n'a rien répondu. Apparemment, c'est une bagatelle par rapport à l'importance d'avoir une idée "juste".
...
Répondu et plus d'une fois. Il existe d'autres plateformes de négociation qui fournissent un historique et un graphique en tic-tac. Voulez-vous des photos du graphique en tic-tac avec des liens vers le TP ? ou allez-vous le croire ?
C'est-à-dire qu'ils peuvent, mais pas vous. Et c'est la faute de Privalych, ses "idées" sont fausses ...
voici le nombre de tics que vous avez. Quels gigaoctets d'où ? Non, c'est dur pour toi, dans la vraie vie tout est OK. Les tiques arrivent au terminal, pas de problème. Mais dès qu'on a les antécédents, bam, pas de tics. Minutes = moyenne de l'hôpital.
Ça ne peut pas être si difficile. Donnez la même histoire que celle qui arrive dans le terminal. Exactement la même chose, pas comprimée en minutes.
Mischek: " Для стирки Миша использует дорогой порошок , а Саша Досю ............................а если не видно разницы , зачем платить больше "
Répondu et plus d'une fois. Il existe d'autres plateformes de négociation qui fournissent un historique et un graphique en tic-tac. Voulez-vous des photos du graphique en tic-tac avec des liens vers le TP ? ou allez-vous le croire ?
C'est-à-dire qu'ils peuvent, mais pas vous. Et c'est la faute de Privalych, ses "idées" sont fausses ...
voici le nombre de tics que vous avez. Quels gigaoctets d'où ? Non, c'est dur pour toi, dans la vraie vie tout est OK. Les tiques arrivent au terminal, pas de problème. Mais dès qu'on a les antécédents, bam, pas de tics. Minutes = moyenne de l'hôpital.
Ça ne peut pas être si difficile. Donnez la même histoire qui arrive dans le terminal. Exactement la même chose, pas comprimée en minutes.