Erreurs, bugs, questions

fxsaber 2016.10.20 13:54 #17391

Alexey Kozitsyn:
Je n'ai pas couru dans le testeur.

J'ai étudié la bibliothèque standard et j'ai écrit un conseiller expert de test.

#define SLTP (10 * _Point)

#include <Trade\Trade.mqh>;
#include <Trade\OrderInfo.mqh>

// Через MT5-Стандартную Библиотеку - only MT5
// Выставляет SellLimit и затем устаналивает ему SL/TP
void MT5Order( const double Price )
{
  CTrade Trade;

  if ((ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION)::SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_EXEMODE) == SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE)
    Trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_RETURN);

  Trade.OrderOpen(_Symbol, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, 1, 0, Price, 0, 0, ORDER_TIME_GTC, 0, __FUNCTION__);

  const ulong Ticket = Trade.ResultOrder();

  if (Ticket > 0)
  {
    COrderInfo Order;

    if (Order.Select(Ticket))
      Trade.OrderModify(Order.Ticket(), Order.PriceOpen(), Order.PriceOpen() + SLTP, Order.PriceOpen() - SLTP, Order.TypeTime(), Order.TimeExpiration());
  }
}

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

// Через MT4-ОЯС - кроссплатформенный вариант (MT4/5)
// Выставляет SellLimit и затем устаналивает ему SL/TP
void MT4Order( const double Price )
{
  const int Ticket = OrderSend(_Symbol, OP_SELLLIMIT, 1, Price, 0, 0, 0, __FUNCTION__);

  if ((Ticket > 0) && OrderSelect(Ticket, SELECT_BY_TICKET))
    OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), OrderOpenPrice() + SLTP, OrderOpenPrice() - SLTP, OrderExpiration(), clrNONE);
}

void OnTick()
{
  static bool FirstRun = true;

  if (FirstRun)
  {
    const double Price = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) + 100 * _Point;

    MT5Order(Price); // Через MT5-Стандартную Библиотеку - only MT5
    MT4Order(Price); // Через MT4-ОЯС - кроссплатформенный вариант (MT4/5)

    FirstRun = false;
  }
}

Le résultat (de bas en haut)

2016.10.20 16:49:14.987 2016.10.18 10:00:00   order modified [#3 sell limit 1.00 RTS-12.16 at 100]
2016.10.20 16:49:14.987 2016.10.18 10:00:00   sell limit 1.00 RTS-12.16 at 100 (0 / 0 / 97600)
2016.10.20 16:49:14.987 2016.10.18 10:00:00   CTrade::OrderSend: modify #2 at 100.00000 (sl: 110.00000 tp: 90.00000) [invalid fill]
2016.10.20 16:49:14.987 2016.10.18 10:00:00   failed modify order #2 sell limit 1.00  at 100.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 100.00000, sl: 110.00000 tp: 90.00000 [Unsupported filling mode]
2016.10.20 16:49:14.987 2016.10.18 10:00:00   CTrade::OrderSend: sell limit 1.00 RTS-12.16 at 100 [done]
2016.10.20 16:49:14.986 2016.10.18 10:00:00   sell limit 1.00 RTS-12.16 at 100 (0 / 0 / 97600)
2016.10.20 16:49:14.985 RTS-12.16 : real ticks begin from 2016.10.18 00:00:00

L'erreur dans SB est mise en évidence en gras. En même temps, nous pouvons comparer le code des fonctions de MT4Order et MT5Order.

Errors, bugs, questions Comment ouvrir correctement un Comment travailler correctement dans

[Supprimé] 2016.10.20 14:08 #17392

fxsaber:
Étude de la bibliothèque standard et rédaction d'un test EA

#define SLTP (10 * _Point)

#include <Trade\Trade.mqh>;
#include <Trade\OrderInfo.mqh>

// Через MT5-Стандартную Библиотеку - only MT5
// Выставляет SellLimit и затем устаналивает ему SL/TP
void MT5Order( const double Price )
{
  CTrade Trade;

  if ((ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION)::SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_EXEMODE) == SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE)
    Trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_RETURN);

  Trade.OrderOpen(_Symbol, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, 1, 0, Price, 0, 0, ORDER_TIME_GTC, 0, __FUNCTION__);

  const ulong Ticket = Trade.ResultOrder();

  if (Ticket > 0)
  {
    COrderInfo Order;

    if (Order.Select(Ticket))
      Trade.OrderModify(Order.Ticket(), Order.PriceOpen(), Order.PriceOpen() + SLTP, Order.PriceOpen() - SLTP, Order.TypeTime(), Order.TimeExpiration());
  }
}

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

// Через MT4-ОЯС - кроссплатформенный вариант (MT4/5)
// Выставляет SellLimit и затем устаналивает ему SL/TP
void MT4Order( const double Price )
{
  const int Ticket = OrderSend(_Symbol, OP_SELLLIMIT, 1, Price, 0, 0, 0, __FUNCTION__);

  if ((Ticket > 0) && OrderSelect(Ticket, SELECT_BY_TICKET))
    OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), OrderOpenPrice() + SLTP, OrderOpenPrice() - SLTP, OrderExpiration(), clrNONE);
}

void OnTick()
{
  static bool FirstRun = true;

  if (FirstRun)
  {
    const double Price = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) + 100 * _Point;

    MT5Order(Price); // Через MT5-Стандартную Библиотеку - only MT5
    MT4Order(Price); // Через MT4-ОЯС - кроссплатформенный вариант (MT4/5)

    FirstRun = false;
  }
}

Le résultat (de bas en haut)

2016.10.20 16:49:14.987 2016.10.18 10:00:00   order modified [#3 sell limit 1.00 RTS-12.16 at 100]
2016.10.20 16:49:14.987 2016.10.18 10:00:00   sell limit 1.00 RTS-12.16 at 100 (0 / 0 / 97600)
2016.10.20 16:49:14.987 2016.10.18 10:00:00   CTrade::OrderSend: modify #2 at 100.00000 (sl: 110.00000 tp: 90.00000) [invalid fill]
2016.10.20 16:49:14.987 2016.10.18 10:00:00   failed modify order #2 sell limit 1.00  at 100.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 100.00000, sl: 110.00000 tp: 90.00000 [Unsupported filling mode]
2016.10.20 16:49:14.987 2016.10.18 10:00:00   CTrade::OrderSend: sell limit 1.00 RTS-12.16 at 100 [done]
2016.10.20 16:49:14.986 2016.10.18 10:00:00   sell limit 1.00 RTS-12.16 at 100 (0 / 0 / 97600)
2016.10.20 16:49:14.985 RTS-12.16 : real ticks begin from 2016.10.18 00:00:00

L'erreur dans SB est mise en évidence en gras. En même temps, vous pouvez comparer le code des fonctions de MT4Order et MT5Order.

J'ai exécuté votre code par moi-même (sans MT4) :

2016.10.20 19:05:31.150 2016.09.16 10:00:00   order performed buy 1.00 at 96500 [#3 buy 1.00 RTS-12.16 at 110]
2016.10.20 19:05:31.150 2016.09.16 10:00:00   deal performed [#3 buy 1.00 RTS-12.16 at 96500]
2016.10.20 19:05:31.150 2016.09.16 10:00:00   deal #3 buy 1.00 RTS-12.16 at 96500 done (based on order #3)
2016.10.20 19:05:31.150 2016.09.16 10:00:00   stop loss triggered #2 sell 1.00 RTS-12.16 100 sl: 110 tp: 90 [#3 buy 1.00 RTS-12.16 at 110]
2016.10.20 19:05:31.148 2016.09.16 10:00:00   order performed sell 1.00 at 100 [#2 sell limit 1.00 RTS-12.16 at 100]
2016.10.20 19:05:31.148 2016.09.16 10:00:00   deal performed [#2 sell 1.00 RTS-12.16 at 100]
2016.10.20 19:05:31.148 2016.09.16 10:00:00   deal #2 sell 1.00 RTS-12.16 at 100 done (based on order #2)
2016.10.20 19:05:31.148 2016.09.16 10:00:00   order [#2 sell limit 1.00 RTS-12.16 at 100] triggered
2016.10.20 19:05:31.121 2016.09.16 10:00:00   CTrade::OrderSend: modify #2 at 100.00000 (sl: 110.00000 tp: 90.00000) [done]
2016.10.20 19:05:31.121 2016.09.16 10:00:00   order modified [#2 sell limit 1.00 RTS-12.16 at 100]
2016.10.20 19:05:31.121 2016.09.16 10:00:00   CTrade::OrderSend: sell limit 1.00 RTS-12.16 at 100 [done]
2016.10.20 19:05:31.121 2016.09.16 10:00:00   sell limit 1.00 RTS-12.16 at 100 (0 / 0 / 96650)
2016.10.20 19:05:31.118 RTS-12.16 : real ticks begin from 2016.09.16 00:00:00
2016.10.20 19:05:30.941 RTS-12.16,M1: testing of Experts\test_filling_mode.ex5 from 2016.09.16 00:00 to 2016.09.20 00:00 started
2016.10.20 19:05:30.941 RTS-12.16,M1 (Open-Broker): generating based on real ticks
2016.10.20 19:05:30.940 RTS-12.16,M1: history begins from 2015.01.15 10:08
2016.10.20 19:05:30.937 RTS-12.16,M1: history cache allocated for 645942 bars and contains 15277 bars from 2015.01.15 10:08 to 2016.09.15 23:49

Errors, bugs, questions Problem to reverse position ASCTrend system

[Supprimé] 2016.10.20 14:11 #17393

Code :

#property version   "1.00"
#define SLTP (10 * _Point)

#include <Trade\Trade.mqh>;
#include <Trade\OrderInfo.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---

//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   static bool FirstRun=true;

   if(FirstRun)
     {
      const double Price=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID)+100*_Point;

      MT5Order(Price); // Через MT5-Стандартную Библиотеку - only MT5
                       //MT4Order(Price); // Через MT4-ОЯС - кроссплатформенный вариант (MT4/5)

      FirstRun=false;
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

// Через MT5-Стандартную Библиотеку - only MT5
// Выставляет SellLimit и затем устаналивает ему SL/TP
void MT5Order(const double Price)
  {
   CTrade Trade;

   if((ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION)::SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_EXEMODE)==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE)
      Trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_RETURN);

   Trade.OrderOpen(_Symbol,ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,1,0,Price,0,0,ORDER_TIME_GTC,0,__FUNCTION__);

   const ulong Ticket=Trade.ResultOrder();

   if(Ticket>0)
     {
      COrderInfo Order;

      if(Order.Select(Ticket))
         Trade.OrderModify(Order.Ticket(),Order.PriceOpen(),Order.PriceOpen()+SLTP,Order.PriceOpen()-SLTP,Order.TypeTime(),Order.TimeExpiration());
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Errors, bugs, questions aidez-moi s'il vous plaît Questions des débutants MQL5

fxsaber 2016.10.20 14:15 #17394

Alexey Kozitsyn:

J'ai exécuté votre code sur le mien (sans MT4) :

2016.10.20 19:05:30.941 RTS-12.16,M1 (Open-Broker): generating based on real ticks

Cela pourrait être le cas

2016.10.20 16:49:14.944 RTS-12.16,M1 (BCS-MetaTrader5): generating based on real ticks

[Supprimé] 2016.10.20 14:16 #17395

fxsaber:
C'est peut-être le cas.

2016.10.20 16:49:14.944 RTS-12.16,M1 (BCS-MetaTrader5): generating based on real ticks

Je n'ai rien touché, donc je suppose qu'il faut regarder du côté du courtier.

fxsaber 2016.10.21 06:00 #17396

Non remarqué

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading

Bugs, bugs, questions

fxsaber, 2016.10.18 22:00

Bug du moteur web

Sergey Dzyublik 2016.10.21 06:06 #17397

fxsaber:
Je n'ai pas remarqué.

Pour autant que nous le sachions, cette fonctionnalité a un an.
Puisque cela ne dérange personne, à l'exception de quelques privilégiés bien sûr, il est plus probable qu'on lui accorde une plus grande priorité.

SPAM, SPAMMERS et leurs Bitcoin et tout ce Où puis-je acheter un

fxsaber 2016.10.21 06:08 #17398

Sergey Dzyublik:
Pour autant que je sache, cette fonctionnalité a un an.

Est-ce seulement dans les publications de profil ?

fxsaber 2016.10.21 15:30 #17399

Le thème de l'élégance du MQL est touché

class A
{
public:
  virtual string classname() const
  {
    return(typename(this));
  }
};

class B : public A
{
public:
  virtual string classname() const
  {
    return(typename(this));
  }
};

void OnStart()
{
  B b;

  Print(b.classname());
}

Vous devez écrire la même chose dans chaque classe héritée.

virtual string classname() const
{
return(typename(this));
}

Sera-t-il possible de ne pas tirer de telles queues dans MQL ?

Errors, bugs, questions Questions d'un "mannequin Comment surcharger Compare() dans

Ilyas 2016.10.21 15:55 #17400

typename génère une chaîne de caractères au moment de la compilation, c'est pourquoi vous devez "tirer les queues".

Voulez-vous obtenir le type réel de l'objet par pointeur ?

Quelque chose comme une fonction :

string GetPointerTypename(void *ptr);

Comment obtenir la longueur [Toute question de débutant, Toute question de débutant,

Erreurs, bugs, questions - page 1740