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Les trous n'ont rien à voir avec ça. Toutes les transactions sont décalées d'une barre, quel que soit le jour de la semaine ou l'heure de la journée. Il y a un problème avec la synchronisation des cotations dans le mode de test des prix ouverts. Lors des tests effectués en utilisant le mode tickwise, les transactions sont placées aux nids requis et tout fonctionne. Mais les tests statiques prennent beaucoup de temps pour moi. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres, mais l'optimisation dans le cadre des tests en tic-tac est tout simplement impossible en raison du temps considérable qu'il faut y consacrer.
Ok, le chemin ne concerne pas le trou, bien qu'ils aient aussi un impact... D'après le code ci-dessus, n'est-il pas vrai que les ticks d'une nouvelle barre GBPUSD arrivent toujours (généralement) plus tard que les ticks d'une nouvelle barre EURUSD, et donc qu'il y a un décalage d'une barre dans la fonction Bars, selon qu'elle est appelée par son propre symbole ou par celui d'un autre ? Lorsqu'il y a un test pour une nouvelle barre GBPUSD à partir du graphique EURUSD, la nouvelle barre GBPUSD n'est pas encore là, alors que EURUSD l'est. Il s'agit d'une fonction de test basée sur les prix d'ouverture.
C'est tout à fait possible. Je ne sais pas si c'est une fonctionnalité ou non, mais c'est définitivement un bug. Même si le testeur détecte la fermeture de la barre GBPUSD à partir du graphique EURUSD avec un retard d'une barre, tout fonctionnera correctement si les transactions sont effectuées sur la même barre retardée, et non une barre plus tard. À en juger par l'absence de réaction depuis juin, l'administration ne pense apparemment pas qu'il s'agisse d'une erreur.
Si l'indicateur optimisé contient le facteur de profit, le testeur utilise la valeur de l'infini 1.#INF (1.#J) s'il n'y a que des profits et aucune perte. Dans le même temps, le graphique d'optimisation "s'affole" et affiche un blanc. Qui résout ce problème ? Ou dois-je écrire au Service Desk ?
Ok, le chemin ne concerne pas le trou, bien qu'ils aient aussi un impact... D'après le code ci-dessus, n'est-il pas vrai que les ticks d'une nouvelle barre GBPUSD arrivent toujours (généralement) plus tard que les ticks d'une nouvelle barre EURUSD, et donc qu'il y a un décalage d'une barre dans la fonction Bars, selon qu'elle est appelée par son propre symbole ou par celui d'un autre ? Lorsqu'il y a un test pour une nouvelle barre GBPUSD à partir du graphique EURUSD, la nouvelle barre GBPUSD n'est pas encore là, bien que EURUSD en ait une. Il s'agit d'un dispositif d'essai sur les prix d'ouverture.
Les trous n'ont rien à voir avec ça. Toutes les transactions sont décalées d'une barre, quel que soit le jour de la semaine ou l'heure de la journée. Il y a un problème avec la synchronisation des cotations dans le mode de test des prix ouverts. Lors des tests effectués en utilisant le mode tickwise, les transactions sont placées aux nids requis et tout fonctionne. Mais les tests statiques prennent beaucoup de temps pour moi. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres, mais l'optimisation dans le cadre des tests en tic-tac est tout simplement impossible en raison du temps considérable qu'il faut y consacrer.
A propos, j'ai fait une demande d'erreur de synchronisation des cotations en multidevise en juin de cette année. Il y a eu quelques mises à jour du terminal, mais l'erreur n'est toujours pas corrigée.
Le mode "à prix ouvert" présente de nombreuses contraintes architecturales, dont nous avons été avertis à l'avance.
Dans votre cas, utilisez le mode M1 OHLC avec vérification d'une nouvelle barre (comme cela est fait dans notre exemple Moving Averages).
Il s'agit de modéliser les prix d'ouverture. Il n'y a pas de tiques du tout.
Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Les barres sont obtenues par ticks, l'heure réelle de formation de la barre coïncidant avec l'heure du premier tick de celle-ci.