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C'est pourquoi, l'arbitrage ne signifie pas du tout beaucoup de transactions, je dirais même au contraire que les stratégies d'arbitrage restent très longtemps en attente de la situation requise pour l'entrée. Parfois, il n'y a pas une seule transaction dans une journée.
Vous lisez aussi entre les lignes ? Où est-il écrit que l'arbitrage est un grand nombre d'accords ? Il est dit plus haut que l'arbitrage n'implique pas de petits objectifs.
Le problème du désalignement affectera les grails d' arbitrage dans le testeur, bien sûr. Mais ce qui est important aussi, c'est que cela affectera d'autres stratégies où il y a simplement beaucoup de transactions.
Et le résultat multi-devises sera loin d'être suffisant.
Lisez-vous aussi entre les lignes ? Où est-il écrit que l'arbitrage consiste en un grand nombre de transactions ? Il est écrit ci-dessus que l'arbitrage n'implique pas de petits objectifs.
En fait, il n'y a pas du tout de critères clairs dans l'arbitrage, vous pouvez construire des stratégies basées sur des cotations aussi bien que sur des indicateurs. Il peut y avoir des exemples de pips et d'absence de pips. Mais ce ne sont pas des caractéristiques de l'arbitrage, ce sont les caractéristiques d'un certain système.
Il n'est donc pas nécessaire de donner des atouts à vos adversaires.
Et nous ne parlons d'arbitrage que parce qu'il s'agit d'un excellent exemple d'analyse multidevise.
Il est clair depuis longtemps que rien ne vous convaincra. Donc je ne vais même pas essayer.
Vous pouvez être convaincu.
C'est juste que cette tentative a échoué.
Il n'est donc pas nécessaire de donner des atouts à l'adversaire.
OFFTOP : ouvrir une branche séparée sur l'arbitrage.
La nécessité d'une synchronisation multi-barres et d'un modèle temporel pour la formation des barres a été largement démontrée. Et aussi la nécessité de demander l'histoire.
L'arbitrage fictif du testeur n'est qu'un des arguments. Qu'y a-t-il à discuter ici ?
Vous pouvez être persuadé.
C'est juste que cette tentative a échoué.
Combien de tentatives sont autorisées ?
J'ai passé une commande pour "écrire un indicateur multidevises" et j'ai reçu une plainte "il est dessiné différemment sur les différents graphiques", le nombre de transactions dépend de l'instrument sur lequel il fonctionne. Pensez-vous que j'ai encore envie de m'occuper des indicateurs multidevises ?
Je préfère écrire 5 paires de devises simples plutôt que de m'embêter avec une stratégie multi-devises. Je pense que cela va à l'encontre de la déclaration multi-devises de MT5.
Il est possible d'être persuadé.
C'est juste que cette tentative a échoué.
J'ai passé une commande pour "écrire un indicateur multi-devises" et j'ai reçu une plainte "il dessine différemment sur différents graphiques", le nombre de transactions dépend de l'instrument sur lequel il fonctionne. Pensez-vous que j'ai encore envie de m'amuser avec des indicateurs multidevises ?
Je l'ai aussi fait et soumis à CodeBase. Il n'y a pas eu de différence en l'exécutant sur différents symboles (et il a fonctionné même dans le testeur MT4 en mode visualisation). Mais pour y parvenir, j'ai dû tout faire à l'envers : avant d'effectuer toute analyse, un historique multibarres synchronisé a été créé sur la base des prix de clôture. Faire fonctionner un tel indicateur en mode optimisation est un suicide, car une action de routine stupide (synchronisation) prendra presque tout le temps.
Tout est correct, j'ai également fait la synchronisation, mais tous ces efforts disparaissent la déclaration du client "et sur différents instruments aux mêmes dates différentes valeurs de l'indicateur sont tirées", je n'ai rien pour défendre de tels arguments.
Le client est sensible et avant de l'accepter, il l'a fait tourner sur différents graphiques, a rembobiné dans l'historique, a mis deux lignes verticales sur les graphiques à la même date, et voilà, les données de l'indicateur sont différentes.
Les gars, avec des ratés et des ajouts d'esquives, des tics pour lesquels il n'y en avait pas - allez à vos DC.
Le travail des développeurs ne consiste pas à créerdes barres pour lesquelles aucune donnée n'est entrée dans la plateforme.
La tâche du développeur est de fournir des données exactes et non déformées du fournisseur de devis à la plate-forme et aux terminaux.
Tout le reste est un autre type de question et les développeurs ne s'occuperont pas et ne devraient pas s'occuper de ce genre de choses, qui ne sont pas du ressort de la plate-forme d'information et de négociation de base.
Votre société de courtage peut ajouter les barres de minutes manquantes. N'hésitez pas à les contacter sur leur support technique et à leur demander de l'aide.
Les développeurs gâchent l'histoire réelle de base par leur intervention forcée dans celle-ci.
Une fois de plus, demandez une telle opération à vos sociétés de courtage.
Votre suggestion d'inciter les sociétés de courtage à ajouter artificiellement une cotation inexistante n'est absolument pas sérieuse.
De nombreux exemples sont donnés dans cette discussion. Déjà passé à l'argumentaire de pipsqueak....
Messieurs, s'il vous plaît, abstenez-vous !
Je vais le répéter. Par principe, je suis " favorable " à la position de MQ : pas d'enchères dans la coupe = pas de barre. Mais !
MT5 est tout d ' abord (IMHO) n' est pas un outil de trading, pas un outil de visualisation, mais un outil de robotisation!
Et, d'un point de vue algorithmique, il serait mathématiquement plus harmonieux de faire une construction rigide de l'historique : dans la barre quotidienne toujours 1440 minutes, etc.
Votre suggestion concernant l'incitation des DCs : ajouter artificiellement une citation inexistante n'est absolument pas sérieuse.
De nombreux exemples sont donnés dans cette discussion. Déjà entré dans une discussion sur le pipsing....
Messieurs, s'il vous plaît, abstenez-vous !
Je vais le répéter. Par principe, je suis " favorable " à la position de MQ : pas d'enchères dans la coupe = pas de barre. Mais !
MT5 - tout d'abord (IMHO) ce n' est pas un outil de trading, pas un outil de visualisation, mais un outil de robotisation!
Et, d'un point de vue algorithmique, il serait mathématiquement plus harmonieux de faire une construction rigide de l'historique : dans la barre quotidienne toujours 1440 minutes, etc.
Je ne vois pas comment je suis "pour" la position de MQ.
en faisant une construction rigide de l'histoire
MQ est contre une construction rigide, et ils croient honnêtement que la barre M15 de 16:15:00 peut commencer à 16:15:12, et qu'elle peut ne pas commencer du tout s'il n'y a pas de ticks, auquel cas toute la construction rigide s'effondre.
Lorsque j'ai commencé à me familiariser avec la plateforme MT, j'ai trouvé mystérieux que le prix d'ouverture d'une nouvelle barre ne soit pas égal au prix de clôture de la barre précédente. Au début, j'avais l'illusion qu'à 16:15:00, il devait s'agir d'un tick qui modifie le prix, mais le temps a passé et la brume a disparu. Je me suis rendu compte que la MQ présente une incohérence dans l'oscillateur, qui n'existe tout simplement pas.