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Pourquoi tu jettes des mots en l'air ? Un MO faible n'est pas un pipsqueak, c'est juste un résultat de transaction moyen. Par exemple, vous avez TP = 100, SL = 100 - évidemment pas de pips ? Cependant, le MO peut être proche de zéro. Je dirai même plus, si vous ouvrez et fermez des positions de manière aléatoire (ce qui n'est pas non plus exactement du scalping), votre MO sera égal à moins le spread. Dans le même temps, si vous inversez toutes les transactions de votre stratégie, le MO ne changera pas - là encore, il restera égal à moins le spread.
Ok, enlevons la tuyauterie. Vous ne me convaincrez pas qu'en jouant l'arbitrage de ticks, vous avez des objectifs de 100 pips. Vous avez exactement les pips - la masse de vos commentaires ne va que dans un sens.
L'anticipation de 2 $ - est encore une auto-illusion au niveau de l'erreur.
Attraper (pour négocier avec profit) les différences de ticks dans les transactions réelles sur le marché de détail-FOREX est une tâche tout à fait réalisable pour le moment. Manifestement, vous n'êtes pas au courant des réalisations de l'agrégation qui est déjà à la disposition d'un utilisateur commun. Je ne fais pas de théories avec vous, je parle en tant que praticien.
OK, enlevons les pips. Bien que vous ne me convaincrez pas que jouer l'arbitrage de tic-tac a des objectifs de 100 pips.
L'arbitrage de coche n'implique pas de petites cibles. Vous pouvez avoir des centaines de points sur chaque symbole en plus ou en moins. Tout ce qui compte, c'est qu'ensemble, ils donneront un bénéfice (et il sera faible).
Lire l'article:
Le HFT consiste à exploiter les inefficacités du marché à court terme. Lorsqu'une inefficacité apparaît, vous devez la saisir avec le marché. Le nombre de transactions pour le HFT ne dépend que du nombre d'inefficacités utilisées. Il peut y en avoir jusqu'à 10 par jour. Mais le HFT ne sera pas insensible à cette situation. La tâche est de l'attraper. Cette inefficacité ne peut bien sûr s'attraper que sur les tiques.
Il existe des façons intéressantes de mettre en œuvre le HFT - c'est quand on prévoit l'emplacement de la future inefficacité. Dans ce cas, il est possible de fixer un limiteur au niveau de prix correspondant (au moins une seconde avant). Il y a ses propres nuances, mais les problèmes de latence ne sont pas aussi aigus que dans le schéma classique.
C'est pourquoi l'arbitrage n'est pas une question de pips.
Vous avez exactement les pips - beaucoup de vos commentaires vont dans le même sens.
Qu'est-ce que cela a à voir avec mon commerce ? La criticité n'est pas discutée pour les stratégies de pips, mais pour toute stratégie qui a simplement beaucoup de transactions.
L'attente de 2 $ est toujours une auto-illusion au niveau de l'erreur.
Agrégation des prix et tentative d'arbitrage entre les prix décalés de différents courtiers ? Bien sûr que vous pouvez, mais en théorie, pas en pratique.Je semble être le seul à avoir ce problème. Je joins le fichier journal et l'EA vide avec le spread reçu.
L'arbitrage de coche n'implique pas de petites cibles. Il peut y avoir des centaines de pips par symbole, en plus ou en moins. Tout ce qui compte, c'est qu'ensemble, ils donneront un bénéfice (et ce sera un petit bénéfice).
Lire l'article:
C'est pourquoi l'arbitrage n'est pas une question de pips.
Qu'est-ce que cela a à voir avec mon commerce ? La criticité n'est pas discutée par rapport aux stratégies de scalping, mais par rapport à toute stratégie qui a simplement beaucoup de transactions.
Il n'y a pas de tricherie - utilisation de décalages. Travailler exactement avec le marché selon le schéma ECN/STP. Consultez le profil pour comprendre ce que MO = 2 $ avec des dizaines de milliers de transactions.Ne dites pas de bêtises, l'arbitrage multidevises implique aussi des objectifs de centaines de pips et des dizaines de minutes de tenue. 1 à 2 transactions par jour.
La TF de travail peut être à la fois M5 et M15.
Mais il est très difficile de créer une telle stratégie en raison de l'approche peu claire de MQ en matière de multidevises.
D'une part, les calculs devraient être transférés aux indicateurs, mais d'autre part, la construction d'un indicateur multi-devises est semée d'embûches et de plaintes des clients. Soit l'affichage est incorrect, soit le calcul est incorrect.
L'arbitrage de coche n'implique pas de petites cibles. Il peut y avoir des centaines de pips par symbole, en plus ou en moins. Tout ce qui compte, c'est qu'ensemble, ils donneront un bénéfice (et ce sera un petit bénéfice).
Lire l'article:
C'est pourquoi l'arbitrage n'est pas une question de pips.
Qu'est-ce que cela a à voir avec mon commerce ? La criticité n'est pas discutée pour les stratégies de pips, mais pour toute stratégie qui a simplement beaucoup de transactions.
Il n'y a pas de tricherie - l'utilisation de décalages. Travailler spécifiquement avec le marché en utilisant le schéma ECN/STP. Voir le profil pour voir ce que MO = 2 $ avec des dizaines de milliers de transactions.Je ne pense pas qu'avec 54 000 transactions, un profit quotidien moyen de 0,3 pips et une perte quotidienne moyenne de -7,4 pips sur fond d'un obscur novembre 2011, ce soit un bon exemple pour le prouver.
C'est plutôt une anti-preuve.
Ne vous y trompez pas, l'arbitrage multidevises implique également des objectifs de centaines de pips et des dizaines de minutes de détention.
C'est pour moi ?
C'est plutôt l'anti-proofing.
Eh bien, vous essayez de montrer que l'arbitrage multidevises implique des centaines de transactions par jour, je vois d'ici qu'une ou deux transactions par jour (avec des objectifs de centaines de pips et des heures de détention) sont suffisantes, et qu'il est difficile de parler de pipsing.
L'arbitrage de coche n'implique pas de petites cibles. Il peut y avoir des centaines de pips par symbole, en plus ou en moins. Tout ce qui compte, c'est qu'ensemble, ils donneront un bénéfice (et il sera faible).
L'arbitrage de coche n'implique pas de petites cibles. Il peut y avoir des centaines de pips par symbole, en plus ou en moins. Tout ce qui compte, c'est qu'ensemble, ils donneront un bénéfice (et ce sera un petit bénéfice).
Lire l'article:
C'est pourquoi l'arbitrage n'est pas une question de pips.
Qu'est-ce que cela a à voir avec mon commerce ? La criticité n'est pas discutée pour les stratégies de pips, mais pour toute stratégie qui a simplement beaucoup de transactions.
Il n'y a pas de tricherie - l'utilisation de décalages. Travailler spécifiquement avec le marché sur le schéma ECN/STP. Voir le profil pour voir ce que MO = 2 $ avec des dizaines de milliers de transactions.