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Essayez de vous renseigner sur BarsCalculated dans l'aide, qui donne d'ailleurs le bon exemple.
c'est-à-dire que tant que CopyBuffer>0 nous le calculons, et le nouveau paramètre (Close())
apparaît lorsque la position est fermée. En d'autres termes, nous devons boucler sur While. Ça se passe comme ça.
Je le formulerais ainsi : "Tant que CopyBuffer<0, nous répétons l'appel de cette fonction".
La ligne While (vhandle>0) ne semble pas porter de charge particulière, car en cas de premier CopyBuffer<0 elle retournera(0) ;
je travaillerais dans ce sens :
En général, quelque chose de ce genre, à la discrétion de l'auteur. Comme il a été souligné à juste titre, un guide de référence ne ferait pas de mal.
Essayez de lire l'aide sur BarsCalculated, d'ailleurs, le bon exemple y est donné.
Merci pour le référencement effectué - fonctionne, semble n'avoir aucun problème (testé pendant 1 mois)
Voici mon code de travail pour la première paire
Je dirais : "tant que CopyBuffer<0, répéter l'appel de cette fonction".
La ligne While (vhandle>0) ne semble pas être très chargée, car en cas de premier CopyBuffer<0, elle renverrait(0);
Je travaillerais dans ce sens :
En gros, quelque chose comme ça, à la discrétion de l'auteur. Comme on l'a fait remarquer à juste titre, un livre de référence ne ferait pas de mal.
C'est encore plus simple, voyons laquelle de ces 2 approches est la meilleure et la plus rapide - c'est ce que nous allons prendre,
Merci à tous ! Allons au test.
développeurs, veuillez prêter attention à la demande #33601 (il y a une "grande fonctionnalité" concernant l'effet de levier dans différents OS)...
Peut-être utilisez-vous des terminaux installés à l'origine par des courtiers différents ? Ajoutez des détails à votre demande, s'il vous plaît.
Question pour les développeurs.
Tout est clair en ce qui concerne les spreads, ils sont stockés dans des barres et le testeur peut exécuter l'historique complet, en tenant compte des changements de spreads (si l'historique est chargé normalement), mais qu'en est-il des swaps ?
En d'autres termes, que se passe-t-il si le courtier ou le négociant modifie les taux des swaps ou des commissions ?
Je comprends que la situation est un peu absurde, mais quand même.
Si je comprends bien, le testeur, comme dans MT4, prend les swaps et les commissions sur .....
PS
Clarifié à nouveau, maintenant avec des captures d'écran....
Question pour les développeurs.
Tout est clair en ce qui concerne les spreads, ils sont stockés dans des barres et le testeur peut exécuter l'historique complet, en tenant compte des changements de spreads (si l'historique est chargé normalement), mais qu'en est-il des swaps ?
Autrement dit, que se passe-t-il si un courtier ou un négociant modifie la taille des swaps ou des commissions ?
L'historique des échanges et des commissions n'est pas conservé, ces paramètres sont repris de la dernière connexion.