Quelqu'un a-t-il fait de l'auto-optimisation virtuelle automatique pour son robot ? - page 11
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Je n'ai vu aucun exemple concret de la part de qui que ce soit.
Les ticks réels sur le testeur sont les mêmes que ceux qui sont envoyés à MT5. Cela dépend du courtier et dans certains cas, le résultat du testeur sur des ticks réels est le même que celui de la transaction réelle.
Même si les ticks "cassés" étaient des ticks réels sur lesquels le courtier a négocié, cela n'aidera en rien à étudier les possibilités de la TS étudiée.
Je comprends que personne ne peut au moins montrer les résultats (pour toutes les paires) dans le testeur sans auto-optimisation et ensuite avec auto-optimisation.
Il est préférable de montrer les résultats sous forme de tableau :#42
Il s'agira d'une comparaison entre le chaud et le doux. Mais faire de l'auto-optimisation pour tout tst sans sources est possible, bien sûr.
Dès que le format tst est ouvert, nous pourrons voir le graphique des actions et l'historique des transactions du TS auto-optimisant et d'autres données du rapport. Pour l'instant, seulement le solde final.
Même si les cotations "cassées" étaient des cotations réelles sur lesquelles le courtier a négocié, cela n'aiderait pas à étudier les capacités du TS étudié.
En fait, quelle différence cela fait-il que les cotations soient réelles ? Le robot doit travailler partout et prendre en compte tous les mouvements de prix. Je pense que cela n'a même pas d'importance que les cotations soient réelles ou non.
Le robot doit fonctionner partout et prendre en compte tous les mouvements de prix. Je pense que cela n'a même pas d'importance si les cotations sont réelles ou non.
Il ne peut pas les prendre toutes en compte, car l'algorithme est trop compliqué pour prendre en compte toutes les citations possibles, y compris celles qui ne sont pas réelles. Le robot doit plutôt être stable sur les cotations qui ont une distribution de probabilité similaire à celle du marché réel, avec un écart de X%.
En fait, quelle importance ont les cotations ? Le robot doit fonctionner partout et prendre en compte tous les mouvements de prix. Je pense que cela n'a même pas d'importance si les cotations sont réelles ou non.
Je fais référence à l'étude des possibilités du TS.
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Quelqu'un a-t-il fait de l'auto-optimisation virtuelle automatique pour son robot ?
fxsaber, 2019.12.01 10:50
Avec de tels TSs appropriés, le même problème continue de se poser pendant la recherche. Bénéfices cosmiques sur l'histoire réelle de certaines sections courtes. Ces bénéfices ne sont pas systématiques car un spread négatif y est voilé. Par conséquent, vous optimisez un tel conseiller expert et obtenez un résultat parfait. En regardant, on s'aperçoit que la moitié du bénéfice du mois est calculée en quelques heures.
Je dois organiser astucieusement des filtres pour les parties super rentables de l'historique pour éviter cela. Je suis enclin à penser qu'il s'agit de cotes brisées, car il est peu probable qu'un arbitrage de décalage ait eu lieu pour des bénéfices réels.
Apparemment, je n'ai aucun sens.
En général, il n'est pas possible de tout prendre en compte, c'est un algorithme trop compliqué pour prendre en compte toutes les cotations possibles, y compris les cotations non réelles. Le robot doit plutôt être stable sur les cotations qui ont une distribution de probabilité similaire à celle du marché réel, avec un écart de X%.
C'est le cas, et c'est pourquoi j'ai montré ici, au numéro 42, comment les résultats diffèrent les uns des autres. Et c'est pourquoi je pense que la seule solution est de faire de l'auto-optimisation fréquemment sur différentes paires.
Mais la fréquence et la profondeur de l'optimisation doivent dépendre de la stratégie de trading.
Il s'agit de faire des recherches sur les capacités du CT.
Apparemment, je n'ai aucun sens.
Qu'est-ce que l'arbitrage a à voir avec cela ? Je n'utilise que la tendance et les niveaux de support/cop quand je négocie. Je ne suis pas vraiment gêné par les spreads négatifs et leur élargissement, le slippage et letemps d'exécution.
Chaque stratégie a ses propres particularités.
Quel est le rapport avec l'arbitrage ?
Cela n'a rien à voir avec l'arbitrage. Nous venons de mondes différents. Je m'excuse pour le hors-sujet.
fxsaber, 2019.12.01 10:50
Avec des CT aussi correctes, le même problème revient sans cesse au cours des recherches. Bénéfices cosmiques sur l'histoire réelle de certaines sections courtes. Ces bénéfices ne sont pas systématiques, car le spread négatif y est voilé. Par conséquent, vous optimisez un tel conseiller expert et obtenez un résultat parfait. En regardant, on s'aperçoit que la moitié du bénéfice du mois est calculée en quelques heures.
Je dois organiser astucieusement des filtres pour les parties super rentables de l'historique pour éviter cela. Je suis enclin à penser qu'il s'agit de cotes brisées, car il est peu probable qu'un arbitrage de décalage ait eu lieu pour des bénéfices réels.
Si vous voulez dire ce qui est marqué, c'est bien aussi. C'est ce qui peut arriver avec moi lorsque le lot a été augmenté et qu'après cela il y a un fort mouvement vers le plus.
Dans ce cas, la position n'est pas fermée tant que le prix ne montre pas de signes clairs de retour. Y a-t-il quelque chose d'inhabituel ici ?
Cependant, afin d'éliminer de tels résultats lors de l'auto-optimisation, je prends également en compte le nombre de transactions. Je choisis celui qui a le plus d'échanges.