League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 263
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Exactement. Les principes de rotation sont encore plus intuitifs pour moi.
Pour l'instant, une idée importante a émergé.
Comme je le vois, la plupart des TS dans les sommets sont des systèmes de suivi inversé qui ressemblent étrangement au principe de Martin. La majorité absolue de ces TS ont des SL très éloignés à des décollages très petits. Tant que le symbole est plat, ils fonctionnent bien. Mais la première tendance imprévisible tuera facilement le bénéfice pendant six mois, voire plus.
L'idée est de diminuer de force la SL (arbitrairement, je prends jusqu'à des fourchettes de trois jours).
C'est-à-dire qu'après l'optimisation, le système n'a pas de SL. Je l'exécute sur une plage historique et je fixe le SL de manière à ce qu'il soit minimal, mais pas encore touché. Je me retrouve facilement avec des SL et des gammes de cinq, huit, et plus de jours.
Voici, je pense, ce qu'il faut faire pour arrêter cet outrage. Une fois sur-optimisé, le SL est mis de force dans des fourchettes de trois jours maximum, même si cela détériore la qualité du commerce historique dans le processus.
Je pense que cela entraînera une diminution du score de qualité maximum dans les tops, mais premièrement, il n'y aura pas de SL supérieures à des fourchettes de trois jours dans aucun TS, et deuxièmement, les tops auront plus de systèmes avec TP-SL fixe, rollover et trailing conventionnel, qui se comportent très différemment des Martins.
Sans blague, mais ça fait peur de miser sérieusement sur LIGA...
Quelle "ligue" ? La ligue est, en fait, un indicateur. Un ensemble de produits semi-finis prêts à l'emploi à partir desquels vous devez composer votre portefeuille. Je l'ai déjà dit, je suis de plus en plus convaincu que vous ne pouvez être rentable qu'en "sautant" régulièrement d'un système à l'autre. Et pour cela, vous devez toujours disposer d'un ensemble de systèmes testés, et la Ligue est cet ensemble.
Il n'est vraiment pas judicieux de dépenser des sommes importantes pour "un ensemble de produits semi-finis".
Quelle "ligue" ? La ligue est, en fait, un indicateur. Un ensemble de produits semi-finis prêts à l'emploi à partir desquels vous devez composer votre portefeuille. Je l'ai déjà dit, je suis de plus en plus convaincu que vous ne pouvez être rentable qu'en "sautant" régulièrement d'un système à l'autre. Et pour cela, vous devez toujours disposer d'un ensemble de systèmes testés, et la Ligue est cet ensemble.
Il n'est vraiment pas judicieux de dépenser des sommes importantes pour "un ensemble de produits semi-finis".
Un entêtement fantastique dans l'ignorance, bien sûr.
Regarde-toi, super commerçant...
Je n'impose rien à personne, je ne vends rien à personne, je ne demande pas d'argent, la Ligue est gratuite pour tous ceux qui la veulent. La seule chose que je veux, c'est une utilisation ouverte, donc ma condition est un contrôle ouvert.
Vous, par contre, vous n'avez rien d'autre à vendre que vos grails de testeur. Et retour... "Ignorance"...
Regarde-toi, super commerçant...
Je n'impose rien à personne, je ne vends rien à personne, je ne demande pas d'argent, la Ligue est gratuite pour tous ceux qui la veulent. La seule chose que je veux, c'est une utilisation ouverte, donc ma condition est un contrôle ouvert.
Vous, par contre, n'avez rien d'autre à vendre que vos grails de testeur. Et retournez... "Ignorance"...
Qui a surveillé votre ligue pendant deux ans, qui ?
Question étrange - je le fais. Ici, je poste tout dans ce fil. Pour les non-croyants, je peux vous donner les trois comptes de la Ligue - l'historique des transactions pour tous les magiciens est disponible...
Exactement. Les principes de rotation sont encore plus intuitifs pour moi.
Pour l'instant, une idée importante a émergé.
Comme je le vois, la plupart des TS dans les tops sont des systèmes de suivi inversé, rappelant terriblement le principe de Martin. La grande majorité de ces TS ont des SL très éloignés à de très petites reprises. Tant que le symbole est plat - ils s'en sortent bien. Mais la première tendance imprévisible tuera facilement le bénéfice pendant six mois, voire plus.
L'idée est de diminuer de force la SL (arbitrairement, je prends jusqu'à des fourchettes de trois jours).
C'est-à-dire qu'après l'optimisation, le système n'a pas de SL. Je l'exécute sur une fourchette historique et je règle le SL de manière à ce qu'il soit minimal, mais pas encore touché. Je me retrouve facilement avec des SL et des gammes de cinq, huit, et plus de jours.
Voici, je pense, ce qu'il faut faire pour arrêter cet outrage. Une fois sur-optimisé, le SL est mis de force dans des fourchettes de trois jours maximum, même si cela détériore la qualité du commerce historique dans le processus.
À mon avis, cela entraînera une diminution de la qualité maximale dans les tops, mais premièrement, il n'y aura pas de SL supérieures à des fourchettes de trois jours dans aucun TS, et deuxièmement, les tops auront plus de systèmes avec TP-SL fixe, rollovers et trailing régulier, qui ont un comportement très différent de celui des Martins.
On peut s'appeler par nos prénoms.
Une question conceptuelle.
D'après mon expérience, le développement d'un système se déroule comme suit. D'abord, je trouve un moyen de le faire fonctionner dans le testeur. Ensuite, si ça marche, je le mets dans la démo. Et ensuite, si cela fonctionne - je réfléchis si cela vaut la peine de l'installer sur le site réel.
J'ai donc résolu les deux premières questions. La ligue TC est un ensemble de systèmes qui ont TOUJOURS un certain nombre de systèmes qui montrent un bon trading de démonstration. Attention, pas un testeur, mais une démo !
En conséquence, la seule dernière question que je me pose est de savoir lesquels des systèmes sélectionnés doivent être utilisés dans le cadre d'une activité réelle et lesquels doivent être abandonnés. J'ai toujours des systèmes qui ont des échanges de démonstration assez longs.
En fait, il s'agit de "méta-trading". Si, dans le trading, nous ouvrons et fermons des positions, j'ai pour principe de "ranger le TS pour de bon". Et à mon avis, le comportement des TS est plus stable que celui des paires de devises.
Le comportement de ces systèmes stables peut donc être négocié dans la réalité, en gros, par le biais de graphiques d'équilibre, n'est-ce pas ?
Mais où est le réel ?
Et tout sera réel sur le compte réel, personne n'a besoin de vos points virtuels.
Vous avez peut-être raison, mais dès que vous passerez au marché réel, le marché changera immédiatement, pas en votre faveur.
Vous pouvez mettre n'importe quel système de votre démo sur le marché réel et il baissera immédiatement (ou après un certain temps).