League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 232
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Et quels seront ses résultats ?
Le but est de trouver des systèmes qui correspondent au marché réel actuel, et non de simuler le comportement de tel ou tel algorithme MM !
Je suis sûr que, quel que soit l'algorithme de comptoir commun proposé, il y aura toujours des CT dans la Ligue qui gagneront de l'argent dans ces conditions. Mais cela ne servira à rien, car en réalité, le marché offrira des modèles de prix complètement différents, et pour en tirer profit, vous aurez besoin de systèmes complètement différents qui fonctionneront dans les conditions de ce MM synthétique.
Et le but de modéliser tout ça alors ?
La ligue TC est juste un indicateur de "quels types de systèmes fonctionnent sur quel symbole en ce moment". Vous ne devriez pas en attendre beaucoup plus.
Le but de l'expérience est de prouver la théorie. Si nous reformulons la loi de Murphy, elle explique l'expérience de la manière suivante : "si le modèle trouvé de redistribution des liquidités par le marché fonctionne dans une démo, alors il fonctionnera certainement dans le monde réel").
Mais il est très difficile de réfléchir et de mettre en œuvre l'ensemble du système, et cela ne sera certainement pas rentable.
Continue la ligue, George.))
Le but de l'expérience est de prouver la théorie. Si nous reformulons la loi de Murphy, elle expliquerait l'expérience de la manière suivante : "si le modèle de redistribution des liquidités par le marché fonctionne dans la démo, alors il fonctionne nécessairement dans le monde réel".
Le problème n'est pas de trouver le modèle, mais sa non-stationnarité.
Il est tout à fait réaliste de trouver un modèle qui décrira correctement le marché pendant un certain temps. Cependant, cela ne durera pas longtemps. Le modèle perd son sens. Lorsque nous avons TOUS les modèles possibles, dès que l'un d'entre eux cesse de fonctionner, le modèle opposé commence à fonctionner. Et si les modèles sont constamment en fonctionnement - nous pouvons voir ce changement.
Le problème n'est pas de trouver le modèle, mais sa non-stationnarité.
Il est tout à fait réaliste de trouver un modèle qui décrira correctement le marché pendant un certain temps. Cependant, cela ne durera pas. Le modèle perd son sens. Si nous avons TOUS les modèles possibles, dès que l'un d'eux cesse de fonctionner, le modèle opposé commence à fonctionner. Et si les modèles sont constamment en fonctionnement - nous pouvons voir ce changement.
Selon ma théorie, il existe des modèles de trading absolument stationnaires sur le marché qui génèrent des profits constants. Ils sont utilisés par les participants ayant des liquidités TRÈS importantes. L'essence de leur modèle est d'être des contreparties dans autant de transactions que possible. Cela ouvre la "visibilité" du marché.
Exemple : j'ai 100 millions de dollars en dépôt. Je suis sur un marché où il y a environ 1000 traders avec des dépôts de 1000 $ et négociant 1 lot. Je construis successivement deux positions - une à l'achat (je satisfais les ordres de vente du marché, c'est-à-dire que j'achète autant qu'ils vendent) et l'autre à la vente (je vends autant qu'ils veulent acheter). À chaque instant, je connais le nombrede positions d' achat et de venteouvertes, car je suis leur contrepartie. Les accords ont été conclus avec moi. Cela signifie que je connais le montant exact de l'intérêt ouvert à chaque instant. Je constate alors que le nombre de mes positions d'achat est supérieur au nombre de mes positions de vente. Cela signifie que je gagnerai si le prix augmente. Comment va-t-elle augmenter ? Quelqu'un doit répondre à ma demande. Je dois continuer à acheter et absorber l'offre et le prix va augmenter. En remontant (en absorbant le volume de l'offre), je perds mes positions de vente, mais elles sont moins nombreuses que les positions d'achat et, en outre, je redescends après la clôture des positions d'achat, lorsque mes contreparties clôturent dans le rouge et que leur argent me revient. C'est ce que je fais.
Ce modèle (s'il est réel) est stationnaire et toujours rentable. Pour une raison : l'énorme liquidité permet de manipuler le marché avec de petits dépôts. C'est la capacité financière disproportionnée des commerçants qui peut expliquer les statistiques du 95/5. Mais il s'agit d'un scénario de marché "auto-alimenté" car une partie du marché est complètement ruinée et avalée par l'autre.
Selon ma théorie, il existe des modèles de trading absolument stationnaires sur le marché qui génèrent des profits constants. Ils sont utilisés par les participants ayant une liquidité TRÈS élevée. L'essence de leur modèle est d'être des contreparties dans autant de transactions que possible. Cela ouvre la "visibilité" du marché.
Exemple : j'ai 100 millions de dollars en dépôt. Je suis sur un marché où il y a environ 1000 traders avec des dépôts de 1000 $ et négociant 1 lot. Je construis successivement deux positions - une à l'achat (je satisfais les ordres de vente du marché, c'est-à-dire que j'achète autant qu'ils vendent) et l'autre à la vente (je vends autant qu'ils veulent acheter). À chaque instant, je connais le nombrede positions d' achat et de venteouvertes, car je suis leur contrepartie. Les accords ont été conclus avec moi. Cela signifie que je connais le montant exact de l'intérêt ouvert à chaque instant. Je constate alors que le nombre de mes positions d'achat est supérieur au nombre de mes positions de vente. Cela signifie que je gagnerai si le prix augmente. Comment va-t-elle augmenter ? Quelqu'un doit répondre à ma demande. Je dois continuer à acheter et absorber l'offre et le prix va augmenter. En remontant (en absorbant le volume de l'offre), je perds mes positions de vente, mais elles sont moins nombreuses que les positions d'achat et, en outre, je redescends après la clôture des positions d'achat, lorsque mes contreparties clôturent dans le rouge et que leur argent me revient. C'est ce que je fais.
Ce modèle (s'il est réel) est stationnaire et toujours rentable. Pour une raison : l'énorme liquidité permet de manipuler le marché avec de petits dépôts. C'est la capacité financière disproportionnée des commerçants qui peut expliquer les statistiques du 95/5. Mais il s'agit d'un scénario de marché "auto-alimenté", car une partie du marché est complètement ruinée et avalée par l'autre.
Selon ma théorie, il existe des modèles de trading absolument stationnaires sur le marché qui génèrent des profits constants. Ils sont utilisés par les participants ayant une liquidité TRÈS élevée. L'essence de leur modèle est d'être des contreparties dans autant de transactions que possible. Cela ouvre la "visibilité" du marché.
Exemple : j'ai 100 millions de dollars en dépôt. Je suis sur un marché où il y a environ 1000 traders avec des dépôts de 1000 $ et négociant 1 lot. Je construis successivement deux positions - une à l'achat (je satisfais les ordres de vente du marché, c'est-à-dire que j'achète autant qu'ils vendent) et l'autre à la vente (je vends autant qu'ils veulent acheter). À chaque instant, je connais le nombre de positions d' achat et de vente ouvertes, car je suis leur contrepartie. Les accords ont été conclus avec moi. Cela signifie que je connais le montant exact de l'intérêt ouvert à chaque instant. Je constate alors que le nombre de mes positions d'achat est supérieur au nombre de mes positions de vente. Cela signifie que je gagnerai si le prix augmente. Comment va-t-elle augmenter ? Quelqu'un doit répondre à ma demande. Je dois continuer à acheter et absorber l'offre et le prix va augmenter. En remontant (en absorbant le volume de l'offre), je perds mes positions de vente, mais elles sont moins nombreuses que les positions d'achat et, en outre, je redescends après la clôture des positions d'achat, lorsque mes contreparties clôturent dans le rouge et que leur argent me revient. C'est ce que je fais.
Ce modèle (s'il est réel) est stationnaire et toujours rentable. Pour une raison : l'énorme liquidité permet de manipuler le marché avec de petits dépôts. C'est la capacité financière disproportionnée des commerçants qui peut expliquer les statistiques 95/5. Mais il s'agit d'un scénario de marché "auto-alimenté" car une partie du marché est complètement ruinée et avalée par l'autre.
Premièrement, la stationnarité de votre modèle est déterminée par le fait que vous disposez d'une information complète. En d'autres termes, vous considérez le marché comme un jeu d'échecs. Et c'est l'essence même d'une carte.
Deuxièmement, même si votre modèle est stationnaire, il suppose que vos ressources sont comparables à celles de tous les autres participants. Et ce n'est pas le cas même sur le marché des actions, où la liquidité de certains actifs est très limitée. Sur le marché des changes, avec son énorme liquidité, c'est irréaliste.
Quel est donc l'intérêt d'un tel modèle détaché ?
Peter, vous retombez dans la même erreur que vous avez faite avec votre bibliothèque graphique - vous avez besoin d'une application pratique de vos théories et bibliothèques.
Vladimir Baskakov:
Что мешает на демо это реализовать?. Там депо любой можно использовать
Les transactions virtuelles ne font pas bouger le prix réel. Achetez des milliards sur une démo - le prix ne bougera pas d'un seul point. Il est surprenant que les traders modernes ne comprennent pas cela.
...
George, relisez attentivement mon message. Vous ne parlez pas du tout de ça.
Vous parlez d'un modèle de trading qui génère des profits réguliers. J'ai décrit les conditions nécessaires et la stratégie d'un tel modèle.
Les transactions virtuelles ne font pas bouger le prix réel. Achetez des milliards sur une démo - le prix ne bougera pas d'un seul point. Il est étonnant que les traders modernes ne comprennent pas cela.
Là ! !! Finalement, j'ai entendu ces mots.
Les transactions virtuelles ne font pas bouger le prix réel. Achetez des milliards sur une démo - le prix ne bougera pas d'un seul point. Il est surprenant que les traders modernes ne comprennent pas cela.
Nous n'avons pas à le faire. Et comment savez-vous qu'il y a 1000 traders sur le marché et qu'ils négocient avec des lots ?
Il s'agit d'un modèle conditionnel et situationnel.
Je suis un milliardaire avec 100 millions dans un marché d'environ 1000 participants, avec un dépôt d'environ 1000 $. J'ai décrit une stratégie qui me permet de manipuler le marché et de toujours jouer dans le noir en utilisant mes millions.