League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 231
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Super, où puis-je voir le suivi ?
:-) veuillez rester à l'écart - cette branche d'adeptes et de moteurs est en plein essor :-)
sur la naissance de la supernova - j'en parlerai ici plus tard.
Pour le moment - les rapports fournis par Georgi sur la liste TC LIGI - ne sont pas adaptés à l'analyse des mouvements de la balance...
Pas de questions, il y aura des codes d'enregistrement.
ok.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Les 20 plus anciens TS avec au moins 50 transactions
Meilleur graphique 5 TS avec au moins 50 transactions
Alors, George, comment se passe la conquête du marché avec l'attaque des "légionnaires" en pile et en différé ? Vous avez dirigé une "escouade" de 600 personnes et maintenant il doit y en avoir 6000 ? Les mettez-vous ensemble dans le constructeur MT5 ?
Nous devons faire le point... Avez-vous réussi à trouver un modèle de rotation de l'EA qui soutient la rentabilité globale de la ligue ?
Alors, George, comment se passe la conquête du marché avec l'attaque des "légionnaires" en pile et en différé ? Vous avez dirigé une "escouade" de 600 personnes et maintenant il doit y en avoir 6 000 ? Les mettez-vous ensemble dans le constructeur MT5 ?
Nous devons faire le point... Avez-vous réussi à trouver un modèle de rotation de l'EA qui soutient la rentabilité globale de la ligue ?
Pourquoi y en aurait-il 6000 ?
Nous avons deux directions (contre et le long de la tendance), trois types d'entrées (par EMA, par canal et au moyen d'ordres sur extrema), quatre types d'accompagnement (stops suiveurs avant/arrière, TP-SL fixes et flips) - calculez vous-même combien de TP possibles nous avons.
Dans la Ligue TC, j'utilise 28 caractères. En conséquence, le nombre total de systèmes est de 672. D'où viennent les milliers d'euros ?
La rentabilité globale de la ligue est négative par définition - car elle dispose d'un ensemble complet de systèmes ! Disons que nous avons un symbole de tendance, et si nous exécutons un système de tendance et un système plat dessus, nous devons être dans les zéros sans aucun écart. Et nous allons certainement perdre avec un écart.
La question du choix reste intuitive.
Une chose est claire pour moi jusqu'à présent - les systèmes forex ne fonctionnent pas du tout, et les systèmes de suivi direct fonctionnent très mal. Les autres systèmes fonctionnent parfois. Il s'agit donc simplement de sélectionner celles qui fonctionneront pendant un certain temps.
Pourquoi y en aurait-il 6 000 ?
Nous avons deux directions (contre et contre la tendance), trois types d'entrées (par EMA, par canal et en utilisant des ordres sur les extremums), quatre types d'escortes (forward/reverse trailing, TP-SL fixe et flips) - calculez vous-même combien de TS possibles nous avons. 24.
Dans la ligue TS, j'utilise 28 symboles. En conséquence, le nombre total de systèmes est de 672. D'où viennent les milliers d'euros ?
D'accord, mais la question principale est "Quel est le résultat ?
Le résultat est la Ligue elle-même. Je peux voir sur quel personnage quel type de système fonctionne le mieux.
En outre, on a trouvé un système qui donne de très bons résultats depuis plus d'un an. Et un autre qui s'en approche en termes de qualité.
Le résultat est la Ligue elle-même. Je peux voir sur quel personnage quel type de système fonctionne le mieux.
En outre, on a trouvé un système qui donne de très bons résultats depuis plus d'un an.
Pas mal. Pourtant, on trouve un système parmi d'autres, qui donne un résultat opposé à celui que vous recherchiez, parce que vous avez nié la valeur de la stratégie.
Eh bien, ok...))
La ligue pourrait servir de nouvelle expérience, ce qui clarifierait beaucoup de choses. Vous n'y avez probablement jamais pensé. Cependant, je ne sais pas.
Vous pourriez simuler l'interaction des traders et des MM sur un instrument synthétique en fabriquant des robots pour eux. Les traders pourraient être représentés par des robots de la Ligue et le MM par un robot contrariant. De plus, MM a une contrepartie supplémentaire - lui-même, avec qui il ouvre également des transactions. Les dépôts des "légionnaires" sont des commerçants (1000 - 3000), et la contrepartie a la somme des dépôts de la Ligue multipliée par 10 (disons). La contrepartie doitouvrir une position opposée à chaque position d'ouverture des "Légionnaires", ainsi qu'échanger avec elle-même sur des volumes, des ordres de grandeur supérieurs à ceux du trader. L'algorithme de formation des prix sera basé sur la "consommation" des offres placées par les Légionnaires et MM. Celui qui absorbe les offres est celui qui fait bouger le prix. Dans cette expérience, les transactions avec des dépôts sont exclues. Le jeu se déroule jusqu'à ce que l'une des parties n'ait plus d'argent.
Qu'en pensez-vous ?
Pas mal. Pourtant, on trouve un système parmi d'autres, qui donne le résultat inverse de ce que vous recherchiez, parce que vous avez nié la valeur de la stratégie.
Eh bien, ok...))
La ligue pourrait servir de nouvelle expérience, ce qui clarifierait beaucoup de choses. Vous n'y avez probablement jamais pensé. Cependant, je ne sais pas.
Vous pourriez simuler l'interaction des traders et des MM sur un instrument synthétique en fabriquant des robots pour eux. Les traders pourraient être représentés par des robots de la Ligue et le MM par un robot contrariant. De plus, MM a une contrepartie supplémentaire - lui-même, avec qui il ouvre également des transactions. Les dépôts des "légionnaires" sont des commerçants (1000 - 3000), et la contrepartie a la somme des dépôts de la Ligue multipliée par 10 (disons). La contrepartie doit ouvrir une position opposée à chaque position d'ouverture des "Légionnaires", ainsi qu'échanger avec elle-même sur des volumes, des ordres de grandeur supérieurs à ceux du trader. L'algorithme de formation des prix sera basé sur la "consommation" des offres placées par les légionnaires et les MM. Celui qui absorbe les offres est celui qui fait bouger le prix. Dans cette expérience, les transactions avec des dépôts sont exclues. Le jeu se déroule jusqu'à ce que l'une des parties n'ait plus d'argent.
Qu'en pensez-vous ?
Non, bien sûr, je n'ai pas pensé à une telle chose.
Le problème se situe au niveau du "ММ-contractant" lui-même. Si je comprends bien, vous suggérez qu'au lieu d'un calendrier de devis fixes, vous devriez créer un "modèle de société de courtage" qui vous fournira des devis selon certaines règles.
Théoriquement, c'est possible, mais la question est de savoir si c'est faisable. La tâche de la Ligue est de créer un ensemble COMPLET de tous les systèmes possibles. À l'origine, j'ai eu une dispute avec l'un des participants du forum, dans laquelle j'ai dit que si l'ensemble des systèmes est complet et inclut toutes les techniques possibles, alors il inclura sûrement les systèmes qui affichent des bénéfices en ce moment. Et mes opposants ont fait valoir qu'il n'est pas nécessaire que l'on ne puisse pas faire un TS rentable sur, disons, les MA. L'expérience de la Ligue m'a donné raison. Il y a TOUJOURS des systèmes rentables dans la Ligue.
Et du coup, la Ligue transforme la question de "que faire pour que le TS fonctionne" en "comment choisir un TS parmi ceux qui fonctionnent déjà et qui continueront à fonctionner". La question n'est pas moins complexe, il n'y a pas non plus de réponse simple, mais c'est une question sensiblement différente.
Non, bien sûr, je n'ai pas pensé à une telle chose.
Le problème est que dans ce "MM-contracteur", si je comprends bien, vous suggérez de faire un "DC modèle" au lieu d'un calendrier de devis fixes, qui vous fournira ces devis selon certaines règles.
Théoriquement, c'est possible, mais la question est celle de la faisabilité. La tâche de la Ligue est de créer un ensemble COMPLET de tous les systèmes possibles. À l'origine, j'ai eu une dispute avec l'un des participants du forum, dans laquelle j'ai dit que si l'ensemble des systèmes est complet et inclut toutes les techniques possibles, alors il y aura certainement un système qui affichera des bénéfices à ce moment-là. Mais mes opposants ont fait valoir qu'il n'est pas nécessaire que l'on ne puisse pas faire un TS rentable sur, par exemple, les MA. L'expérience de la Ligue m'a donné raison. La Ligue a TOUJOURS des systèmes rentables.
Et par conséquent, la Ligue transforme la question de "que faire pour que le TS fonctionne" en question de "comment sélectionner le TS parmi ceux qui fonctionnent déjà, qui continueront à fonctionner". La question n'est pas moins complexe, il n'y a pas non plus de réponse simple, mais c'est une question sensiblement différente. С
L'expérience consiste à modéliser la fixation des prix et la compensation du marché sur un instrument synthétique avec le même nombre de participants, divisé en deux parties - les légionnaires (représentant les traders) et leur contrepartie commune - le MM. C'est-à-dire que les transactions ouvertes sont conclues uniquement entre ces parties. Les transactions entre légionnaires ne sont pas autorisées. Pas de compensation "multilatérale" - seulement bilatérale - MM et légionnaires. Mais, les transactions entre MM et MM sont autorisées. Elle doit donc être représentée par deux robots qui négocient entre eux, et en parallèle - avec les autres. C'est-à-dire qu'au départ, la Contrepartie aura deux comptes, avec deux dépôts égaux. L'un des robots de la Contrepartie sera junior, l'autre senior. Mais tous deux doivent adhérer à une stratégie commune consistant à verser le montant total du dépôt entre les deux comptes. La stratégie doit encore être réfléchie. Cependant, les stratégies des Légionnaires sont basées sur l'analyse technique, tandis que la stratégie de la Contrepartie est basée sur l'absorption du volume despositions ouvertes entre elle et les autres. C'est à peu près tout.
L'expérience consiste à simuler la fixation du prix du marché et la compensation sur un instrument synthétique avec le même nombre de participants divisés en deux parties : les légionnaires (représentant les traders) et leur contrepartie commune, MM.
Et à quoi cela servirait-il ?
Le but, après tout, est de trouver des systèmes qui correspondent au marché réel actuel, et non de simuler le comportement de tel ou tel algorithme MM !
Je suis sûr que, quel que soit l'algorithme de comptoir commun proposé, il y aura toujours des CT dans la Ligue qui gagneront de l'argent dans ces conditions. Mais cela ne servira à rien, car en réalité, le marché offrira des modèles de prix complètement différents, et pour en tirer profit, vous aurez besoin de systèmes complètement différents qui fonctionneront dans les conditions de ce MM synthétique.
Et quel est l'intérêt de modéliser tout cela alors ?
La ligue TC est juste un indicateur de "quels types de systèmes fonctionnent sur quel symbole maintenant". Vous ne devez pas en attendre plus.