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Plus vous avez d'entrées à M15 - il sera plus rapide et plus facile de tester et d'opter pour tout - et les entrées seront correctement exécutées chez les autres courtiers. La perte de précision du chalut lors du passage de ticks à M1 ne sera pas significative, ce qui peut être négligé.
C'est vous qui décidez en fin de compte.
Et la volatilité pendant un bar ? Surtout quand le bar est à quatre heures ? À mon avis, 1MOHLC est l'option la plus correcte, elle est suffisamment précise et rapide. Le calcul par les prix d'ouverture - il perd trop en précision. Tous les tics sont beaucoup plus longs.
Et la volatilité pendant le bar ? Surtout quand le bar est à quatre heures ? À mon avis, 1MOHLC est l'option la plus correcte, elle est suffisamment précise et rapide. Calcul par les prix d'ouverture - trop de pertes de précision. Tous les tics sont beaucoup plus longs.
C'est exactement ce que je veux dire. Tout le monde passe à la précision et travaille aux prix d'ouverture de M1 et au-delà. Tout le monde y gagne, vous et nous (clients de différents courtiers). Voir également ce post de ma part.
"Calculer en ouvrant les prix - perd trop en précision." - Je ne suis pas d'accord avec cela. Regardez à nouveau (vérifiez) ce point... il n'y aura pas de perte... juste obtenir à la fois la vitesse de test et de précision (dans le brut par les prix d'ouverture - a sa propre précision et le charme, si ce n'est pas un scalper) les performances à différents courtiers, et donc les ticks - tous peuvent être différents - vous avez un signal d'entrée déclenché - d'autres - non - il ne devrait pas être ainsi ...A la fin, LIGA ACS ne perdra pas, mais gagnera! Et donc, une sorte de pêche aux puces sur des tiques, qui même dans un "bon" scénario ne mènera pas à une augmentation SIGNIFICATIVE du profit dans la vie réelle, IMHO. de telles allocations, je veux dire le transfert de tous les ordres aux prix ouverts, ne seront utiles que pour de tels ACS "TOPOR", IMHO.
Chalut sur M1. Les entrées - vous ne les avez pas encore à l'ouverture du bar ?
C'est exactement ce que je veux dire. Tout le monde passe à la précision et travaille aux prix d'ouverture de M1 et au-delà. Tout le monde y gagne, vous et nous (clients de différents courtiers). Voir également ce post de ma part .
"Calculer en ouvrant les prix - perd trop en précision." - Je ne suis pas d'accord avec cela. Regardez à nouveau (vérifiez) ce point... il ne perdra rien à cet endroit... La seule chose que vous perdrez est la vitesse et la précision (entrer à peu près par les prix d'ouverture - a sa propre précision et son charme, si ce n'est pas un scalper) de l'exécution à différents courtiers, donc des ticks - chacun peut être différent - votre signal d'entrée déclenché - pour d'autres - non - il ne devrait pas être de cette façon ...
Chalut sur M1. Vos entrées - les avez-vous toujours à l'ouverture du bar ?
Je ne comprends pas votre suggestion.
Si nous testons les prix d'ouverture M1, nous ne perdons pas grand-chose ici, juste la volatilité par barre d'une minute. Mais nous perdons quand même. Et le gain de vitesse sera plutôt faible car les principaux calculs sont effectués à la fréquence de la trame temporelle principale.
Quant aux tics, comment les éviter, par exemple en entrant sur des ordres en attente ? Le premier tick qui touche un ordre en suspens l'ouvre de toute façon.
Je pense qu'il est tout à fait stupide d'atteindre une précision "un à un" dans les tests - notre tâche est d'éliminer les transactions inadaptées et sciemment perdantes. Et le reste - cela dépend de l'aspect de la carte. Ils peuvent aussi commencer à fuir... Et rien ne changera au fait que nous avons réalisé un match complet dans le passé.
L'idée est de comparer les tests sur 1MOHLC et sur les prix d'ouverture 1M.
Je ne comprends pas votre suggestion.
Si nous testons les prix d'ouverture M1, nous ne perdons pas grand-chose ici, seulement la volatilité par barre d'une minute. Mais néanmoins, nous sommes en train de perdre. Et le gain de vitesse sera plutôt faible car les principaux calculs sont effectués à la fréquence de la trame temporelle principale.
Quant aux tics, comment les éviter, par exemple en entrant sur des ordres en attente ? Le premier tick qui touche un ordre en attente l'ouvre de toute façon.
Je pense qu'il est tout à fait stupide d'atteindre une précision "un à un" dans les tests - notre tâche est d'éliminer les transactions inadaptées et sciemment perdantes. Et le reste - cela dépend de l'aspect de la carte. Ils peuvent aussi commencer à fuir... Et rien ne changera parce que nous avons réalisé un match complet dans le passé.
En théorie, nous pouvons comparer les tests à 1MOHLC et aux prix d'ouverture de 1M.
J'aimerais m'impliquer également :))
Tout ce que j'écris est IMHO, donc je ne le répéterai pas.
George,
Roman ne se soucie pas vraiment de l'optimisation, puisqu'il ne la pratique pas. Il s'inquiète de l'exactitude des transactions réelles. Et il pense que si tous les ordres de transaction étaient aux prix ouverts de M1, cela améliorerait en quelque sorte la qualité des transactions. En ce sens qu'il n'ouvre/ferme/exécute pas toujours les ordres en raison de la différence de cotation entre vous et nous.
Mais je dois noter (pour Roman) que les prix d'ouverture de Georgi et de notre M1 seront également différents.
Romain,
vous vous trompez lorsque vous pensez que les TR et SL se mesurent en 40-50 points à quatre chiffres. En réalité, la plupart du temps (90 %), ils se situent autour de 10 points à quatre chiffres. Je faisais tourner TC dans le testeur et j'ai estimé ces valeurs. Mais vous pouvez aussi estimer ces valeurs très simplement : prenez le rapport hebdomadaire, sélectionnez le TS qui vous intéresse et divisez le bénéfice qu'il a réalisé par lenombre de transactions. Par exemple, 640150 : Profit 104.14 USD, nombre de transactions 82. Par conséquent, une transaction a coûté en moyenne 1,27 USD, soit 12,7 points à quatre chiffres.
440220 a un bénéfice de 71.11 USD en 97 transactions.
Mais il y a aussi des TS qui rapportent réellement 40 chiffres par transaction, par exemple 242451.
En bref, je suis d'accord avec Georgiy pour dire que diminuer la précision du commerce n'est pas une option.
Et la volatilité pendant un bar ? Surtout quand le bar est un bar de quatre heures ? À mon avis, 1MOHLC est l'option la plus correcte, elle est suffisamment précise et rapide. Calcul par les prix d'ouverture - trop de pertes de précision. Tous les tics sont beaucoup plus longs.
George,
Permettez-moi de souligner que les tests sur tous les ticks dans MT5 n'ont aucun sens. Il est logique de faire des tests sur de vraies tiques. Mais il est encore plus long que tous les tics.
George,
Permettez-moi de souligner que les tests sur tous les ticks dans MT5 n'ont aucun sens. Il est logique de faire des tests sur de vraies tiques. Mais il est encore plus long que tous les tics.
Oui, j'ai compris, je parle de "tous les tics basés sur des tics réels".
J'aimerais m'impliquer également :))
Tout ce que j'écris est IMHO, donc je ne le répéterai pas.
George,
1. Roman ne se soucie pas vraiment de l'optimisation, puisqu'il ne la pratique pas. Il s'inquiète de l'exactitude des transactions réelles. Et il pense que si tous les ordres de négociation étaient aux prix d'ouverture de M1, cela améliorerait en quelque sorte la qualité des échanges. En ce sens qu'il n'ouvre/ferme/exécute pas toujours les ordres en raison de la différence de cotation entre vous et nous.
Mais je dois noter (pour Roman) que les prix d'ouverture de George et de notre M1 seront également différents.
2. Romain,
vous vous trompez lorsque vous pensez que les TR et SL se mesurent en 40-50 points à quatre chiffres. En réalité, pour la plupart (90%), ils sont de l'ordre de 10 points à quatre chiffres. Je faisais tourner TC dans un testeur et j'ai estimé ces valeurs. Mais vous pouvez aussi estimer ces valeurs très simplement : prenez le rapport hebdomadaire, sélectionnez le TS qui vous intéresse et divisez le bénéfice qu'il a réalisé par le nombre de transactions. Par exemple, 640150 : Profit 104.14 USD, nombre de transactions 82. Par conséquent, une transaction a coûté en moyenne 1,27 USD, soit 12,7 points à quatre chiffres.
440220 a un bénéfice de 71.11 USD en 97 transactions.
Mais il y a aussi des TS qui rapportent réellement 40 chiffres par transaction, par exemple 242451.
En bref, je suis d'accord avec Georgi pour dire que diminuer la précision du commerce n'est pas une option.
1. Je ne suis pas d'accord. :-) Opter pour les prix d'ouverture est plus pratique et plus rapide... Et plus efficace pour ces TS.
Lorsque les TS sont basés sur l'intersection de quelque chose avec quelque chose, le breakdown/rebound, alors les prix ouverts seront différents pour tout le monde, mais l'ordre d'ouverture de position sera donné que lorsqu'il est basé sur les ticks - certains auront cette valeur de tick, d'autres non... l'ordre sera donné aux positions ouvertes que lorsque les ticks ne sont pas ... Et en général, il est redondant (les ticks sont tirés par l'oreille, ils n'ont pas de charge sémantique), IMHO, dans un tel TS, c'est à dire, sur la base de tels principes que j'ai écrit, une barre de rupture, le canal, etc.
voici une capture d'écran à titre d'exemple - quel contrôle de tics peut-il y avoir ?
2. venons-en au fait - si jamais elle (la précision) diminue, de combien ? :-)
(Je parle du trading, des tests et de l'optimisation sur tous les ticks et les prix d'ouverture sur M1).
Je ne sais pas, mon opinion jusqu'à présent est que cela n'a aucun sens de creuser les ticks dans de telles conditions d'entrée/sortie.
Je ne comprends pas du tout de quoi on parle.
"Nous devrions tester sur les prix d'ouverture de M1, pas sur M1OHLC" ?
Quelles sont les suggestions spécifiques ?
Je ne comprends pas du tout de quoi on parle.
"Les tests doivent être effectués sur les prix ouverts de M1, et non sur M1OHLC" ?
Quelles sont les suggestions spécifiques ?
Traduire toutes les transactions en prix ouverts, y compris les tests et l'optimisation. Organiser (si ce n'est pas fait) les vérifications des déclencheurs d'ordres de transaction et de l'exécution des ensembles d'ordres.
Consultez également ce post de ma part .
"Le calcul par les prix d'ouverture perd trop en précision." - Je ne suis pas d'accord avec cela. Regardez à nouveau (vérifiez) ce point... il n'y aura pas de perte... que des gains et de tester la vitesse et la précision (dans l'entrée brut par les prix d'ouverture - a sa propre précision et le charme, si ce n'est pas un scalper) la performance à différents courtiers, mais les ticks - tous peuvent être différents - vous avez un signal pour l'entrée déclenchée - d'autres - non - il ne devrait pas être ainsi ... le résultat LIGA TS ne sera pas perdre, mais va gagner ! Mais en fin de compte, le LIGA n'a pas perdu, mais a gagné. Et donc une sorte de pêche aux puces sur des ticks qui même à "bon" sort ne conduira pas à une augmentation appréciable du profit dans le monde réel, IMHO. De telles allocations, je veux dire le transfert de tous les ordres de négociation à des prix ouverts, ne sera utile que pour un tel "TOPOR" TS, IMHO.
Chalut sur M1. Les entrées - vous n'allez pas encore au bar ouvert ?
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