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Messieurs, que faites-vous ? Mettez tout le rouleau du TS sur le commerce avec les magies 640150 et 642350 - et vous serez contents !
George,
en étudiant 640150. Est-il possible de recueillir des statistiques sur le nombre de transactions conclues au seuil de rentabilité (en fait, au SL) et sur le nombre de transactions conclues au TP ? Et leurs valeurs moyennes ?
George,
en étudiant 640150. Est-il possible de recueillir des statistiques sur le nombre de transactions conclues au seuil de rentabilité (en fait, au SL) et sur le nombre de transactions conclues au TP ? Et leurs valeurs moyennes ?
Eh bien, ces statistiques sont censées être dans les statistiques standard des testeurs. Je ne calcule pas ces choses séparément. Bien sûr, un tel code peut être inséré si vous le souhaitez, mais pour l'instant je n'ai pas l'occasion de le faire.
Eh bien, une partie de ces statistiques devrait être dans les statistiques standard des testeurs. Je ne calcule pas ces éléments séparément. Le code, bien sûr, peut être inséré si on le souhaite, mais jusqu'à présent je n'ai pas l'occasion de le faire.
OK, je vois.
A partir du testeur, je peux calculer à la main. Mais le testeur, même sur des ticks réels, ne correspond pas à votre trading sur la démo.
Il me semble qu'un tel script (code) serait utile pour l'analyse des résultats des transactions de différents TS.
Eh bien, en quelque sorte, ces stats devraient être dans les stats standard du testeur. Je ne calcule pas ces choses séparément. Le code en question peut bien sûr être intégré si on le souhaite, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire.
George - là autant que possible, revoir au fur et à mesure - exécution à l'ouverture, de sorte qu'avec toutes sortes de vérifications l'ordre s'ouvre lorsque les conditions d'entrée/de fixation/de fermeture/de modification sont déclenchées, c'est-à-dire à toute épreuve... :-)
Et pas comme ça, par exemple, le signal arrive sur le deuxième tick de la barre, l'ordre d'ouverture/de fixation est envoyé et c'est tout... sans contrôle et des ordres répétés, s'il n'est pas exécuté ... de sorte que chez d'autres courtiers - tout était également correctement réglé, ouvert, fermé ...
George,
640150 est EMAFlatRTS. Combien de barres a t-il une période de trailing ?
Aussi longtemps que la période EMA ?
Et cette règle est "verrouillée" dans le code ?George,
640150 est EMAFlatRTS. Combien de barres a t-il une période de trailing ?
La même période que l'EMA ?
Et cette règle est "câblée" dans le code ?Oui. La période est la même
m_uiEMAPeriod = 169;La règle est cousue dans le code. Le suivi est très lent (l'échelle de temps principale est H4). Dans un mois - va sûrement battre le TS ou l'arrêt de protection...
George - réfléchissez-y vous-même. À de tels signaux, c'est-à-dire lorsque les TS ne sont pas des scalpeurs, le coefficient de pondération de la taille de l'écart n'est pas élevé (à partir de 1 p) (dans les transactions à profit/perte TOTAL), c'est-à-dire que les TS ne sont pas des scalpeurs. lorsque, par exemple, un stop 50 pips - quatre signes, prendre 60 pips, ou au moment des signaux de clôture, il peut y avoir à partir d'une position d'un jour sur le marché, conventionnellement la perte de clôture / profit peut être de 30 pips - regardez les trades TS LIGI aux prix d'ouverture M1, y compris le trailing, c'est-à-dire que ces ticks que vous suivez maintenant, en fait, n'ont pas de charge significative. Plus vous aurez d'entrées à la M15 et plus il sera rapide et facile de les tester et de les sélectionner, plus les entrées seront faciles et correctes chez les autres courtiers. La perte de précision du chalut lors du passage de ticks à M1 ne sera pas significative, ce qui peut être négligé.
C'est vous qui décidez en fin de compte.
Oui. La période est la même
Cette règle est écrite dans le code. Les arrêts de suivi sont très lents (l'unité de temps principale est H4). Dans un mois, il battra définitivement le TS, ou un arrêt de protection...
Ou le seuil de rentabilité, ce qui arrive le plus souvent : 81 des 83 transactions ont clôturé au niveau du SL dans le testeur de stratégie, c'est-à-dire au seuil de rentabilité.
Ou le seuil de rentabilité, qui est le plus courant : dans le testeur de stratégie, sur des ticks réels, 81 transactions sur 83 ont été clôturées au SL, c'est-à-dire au seuil de rentabilité.
Oui, c'est vrai.