League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 188
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Permettez-moi de rappeler aux camarades particulièrement lents d'esprit que TOUT système comporte des périodes de profit et de perte, et que les périodes de perte sont plus longues. Et donc, TOUT système a la même chose qui l'attend - un "coup d'essai" et le retrait du marché.
La clé de la rentabilité consiste à passer constamment d'un système à un autre qui fonctionne encore.
643642 dans le testeur sur deux ans sur OHLC :
Et ça, c'est sur des tics réels :
Permettez-moi de rappeler aux camarades particulièrement lents d'esprit que TOUT système comporte des périodes de profit et de perte, et que les périodes de perte sont plus longues. Et donc, TOUT système a la même chose qui l'attend - un "coup d'essai" et le retrait du marché.
La clé de la rentabilité consiste à passer constamment d'un système à un autre qui fonctionne encore.
Et pour le camarade irréfléchi, rappelons que si un système est appelé système, c'est parce qu'il génère systématiquement des profits. Si ce n'est pas le cas, il ne s'agit pas d'un système, mais d'un déchet inutile que même le sursis ne sauve pas. :D
Preuve élémentaire - pas la moindre confirmation d'au moins un dollar réel gagné sur le "système" de la ligue un an après son "annonce" . :D
J'ai donné cette comparaison pour suggérer d'utiliser l'exécution sur des ticks réels comme critère pour vérifier la qualité de l'optimisation de la CT.
Je comprends que l'optimisation sur des ticks réels n'est malheureusement pas possible.
Et pour le camarade irréfléchi, rappelons que le système est appelé système parce qu'il génère systématiquement des profits.
NON.
Ouvrez un dictionnaire et lisez ce qu'est un "système". Parlez ensuite de "profit".
J'ai donné cette comparaison pour suggérer d'utiliser l'exécution sur des ticks réels comme critère pour vérifier la qualité de l'optimisation de la CT.
Je comprends qu'il n'est malheureusement pas possible d'optimiser sur des ticks réels.
Quel est l'intérêt de regarder ce qui était autrefois ? Il n'a que la valeur que le système ici, directement au moment présent, a fonctionné. C'est tout. Nous ne savons pas comment cela fonctionnera par la suite.
Alors, mettons tout sur un compte de démonstration et laissons-les négocier. Et nous allons regarder et choisir.
Quel est l'intérêt de regarder ce qui a été ? Il n'y a de valeur que le fait que le système ici, jusqu'à présent, a fonctionné. C'est tout. Vous ne savez pas comment ça va se passer à partir de maintenant.
J'ai déjà appris à connaître le marché, et cela fait un moment que nous avons commencé à échanger. Et nous allons regarder et choisir.
Vous choisissez donc intuitivement les outils qui produiront des bénéfices ? :D
Quel est l'intérêt de regarder ce qui a été ? Il n'y a de valeur que le fait que le système ici, jusqu'à présent, a fonctionné. C'est tout. Vous ne savez pas comment ça va se passer à partir de maintenant.
Et donc - mettons tout sur un compte de démonstration et laissons-les négocier. Et nous allons regarder et choisir.
Vous disposez d'un certain système pour évaluer les résultats de l'optimisation des CT. Sur la base de ce système, vous calculez la qualité du CT et l'envoyez à telle ou telle division.
Je propose de moderniser ce système d'évaluation. Après avoir réoptimisé le TS, nous devrions faire un run de vérification sur des ticks réels et estimer le TS en fonction des résultats de ce run sur des ticks réels.
Vous disposez d'un certain système pour évaluer les résultats de l'optimisation des CT. Sur la base de ce système, vous calculez la qualité du CT et l'envoyez à une division ou une autre.
Je propose d'améliorer ce système d'évaluation. Après avoir réoptimisé le TS, vous devez effectuer un run de vérification avec des ticks réels et estimer le TS en fonction des résultats de ce run avec des ticks réels.
Eh bien, vous l'avez fait - vous avez obtenu pratiquement la même chose. Tout ce que vous dites - vous pouvez le faire, mais à quoi bon ?
Si le résultat avait été sensiblement différent, cela en aurait valu la peine. Je ne vois pas du tout la différence - sur 1MOHLC - il y avait de gros slacks courts dans les SLs touchés, sans surprise, sur les vrais, certains de ces slacks ont touché les SLs de protection. Attention, il s'agit d'un système "six" - ChnFlatRTS.
Il ne sert à rien de "réconcilier" quelque chose qui était dans le passé et qui ne se reproduira jamais dans le futur. L'histoire ne nous est donnée que pour exclure les systèmes instables qui donnent une perte nette. Le fait de tester un système sur des ticks réels ou sur 1MOHLC ne changera en rien son avenir. Même si nous plaçons le système le plus déficitaire dans la division supérieure, rien ne changera, car dès qu'il effectuera 10 transactions et que je serai en mesure de l'évaluer à l'aide de mon système de classement, il sera immédiatement reconnu comme étant de faible qualité et tombera immédiatement dans la division moyenne ou même basse. Inversement, si le système obtient un score supérieur à la "norme" de la division, il passe immédiatement à une division supérieure. Pour que le système passe à la division Haute, la qualité de trading doit être supérieure à 0,95. La manière dont cette qualité est démontrée n'a pas d'importance, que ce soit dans l'historique ou dans le trading démo réel.
Quel est l'intérêt de courir après les vrais ticks ?
Eh bien, vous l'avez fait - vous avez obtenu à peu près la même chose. Sur les vrais tics, le SL a juste été frappé quelques fois de plus.
Vous voulez dire le SL de contrôle (de protection) ? Mais dans ce cas, le TC devrait être retiré de l'enchère, non ?