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Il ne s'agit pas de beauté. Le fait est que la partie "laide" du graphique correspond à la période d'optimisation prospective. Il y a donc eu de bonnes valeurs commerciales pendant la période d'optimisation. On ne voit pas pourquoi le testeur ne peut pas les reproduire, au moins approximativement.
Quelque chose que je ne comprends pas.
Le backtest est la première année, la période pendant laquelle l'optimisation est faite, et le forward est la deuxième année.
Sur votre graphique, l'arrière est instable, alors que l'avant est très stable.
Quelque chose que je ne comprends pas.
Le test rétrospectif correspond à la première année, c'est-à-dire la période au cours de laquelle l'optimisation est effectuée, et le test prospectif à la deuxième année.
Dans votre graphique, l'année précédente est instable et l'année suivante est très stable.
Avez-vous une année antérieure et une année postérieure ? Ou quoi ?
Par exemple, j'ai remarqué il y a longtemps que l'USDJPY apparaît très rarement dans les rapports de la Ligue (#1440 page 144). Est-ce parce que cette paire a un comportement tellement inhabituel qu'elle ne correspond à aucun des TS ? ou à cause de la "courbe" de l'histoire des cotations ?
Je pense que le problème réside dans le comportement inhabituel. Comme je l'ai déjà dit, je négocie cette paire sur mon compte réel principal. Les TS de cette paire ne sont pas "tombés du ciel", cependant, je dois les réoptimiser peu fréquemment.
En première division de la Ligue, par exemple, il n'y a qu'un seul TS sur ce symbole, et même ce seul métier, il est trop tôt pour parler d'évaluation de la qualité.Avez-vous une année antérieure et une année postérieure ? Ou quoi ?
Oui. Exactement comme ça.
Tout d'abord, la première année, une recherche génétique est effectuée pour trouver les meilleures passes, puis, la deuxième année, les 25 % les plus performants d'entre eux sont exécutés.
Et ensuite - je choisis parmi ces séries celle dans laquelle les deux années sont raisonnablement performantes.
Sur le dernier graphique : le premier segment est l'optimisation arrière ; le deuxième segment est l'optimisation avant ; le troisième segment est le trading de démonstration.
Ahhhh...
Je l'ai. Eh bien... Le TS fonctionnait de manière erratique, et puis - le marché a changé, et il s'est "mis en marche". C'est exactement le cas dont je parle - TOUT TS a des périodes de pertes et des périodes de gains. Ici, nous sommes dans une telle période, dès le début.
Le symbole USDJPY - en effet, n'est pas performant. La moitié des TS - se trouvent dans la division moyenne de la Ligue, l'autre moitié dans la division inférieure.
Mais, trois d'entre eux - ont été mis sur le marché en octobre 2018, et jusqu'à présent n'ont pas montré de " coup d'essai ". C'est vrai, deux d'entre eux sont dans la mouise.
Le troisième - ZpnTrendSP (entrées par des ordres stop sur des pics en zigzag avec TP-SL fixe et transfert vers no-loss) - a effectué 43 transactions jusqu'à présent, et est en profit. Bien que la qualité commerciale démontrée soit très faible - 36%.
Ahh...
Je l'ai. Eh bien... Le TS fonctionnait de manière instable, puis le marché a changé et il s'est "mis en marche". C'est exactement le cas dont je parle - TOUT TS a des périodes de pertes et des périodes de gains. Ici, nous sommes dans une telle période, dès le début.
OK. Nous avons un exemple du pire au meilleur. Ce qui confirme une fois de plus le caractère aléatoire du comportement de TC.
Cela n'aide malheureusement pas à sélectionner les bons CTs.