League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 152

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Roman Shiredchenko:
ma chère - personne ne s'intéresse à vos commentaires ici. allez vous faire foutre, IMHO !!!

Conneries. Je suis intéressé. Brûle, vieil homme ! :D

 
Vladimir Baskakov:
Il ne faut pas confondre le mode test avec l'algorithme d'ouverture des positions. Si l'algorithme est basé sur l'ouverture d'une barre, alors tester et optimiser est un grand plaisir.

D'après ce que je peux voir, l'algorithme est basé sur la fermeture de la barre précédente. Ça ne marchera pas sur l'ouverture, car toute la logique serait brisée.

 
Eduard_D:

D'après ce que je peux voir, l'algorithme est basé sur la fermeture de la barre précédente. Ça ne marchera pas à l'ouverture, car toute la logique sera brisée.

Mauvaise logique, voir les exemples dans kodobase

//--- we work only at the time of the birth of new bar
   datetime time_0=iTime(m_symbol.Name(),Period(),0);
   if(time_0==ExtPrevBars)
      return;
   ExtPrevBars=time_0;
 
Eduard_D:

Georgi, je vous tire mon chapeau... ! Vous (et vos Indiens) faites un travail titanesque de sur-optimisation de la Ligue.

Surtout pour les opposants qui ne croient pas à deux heures de sur-optimisation :

Et ce n'est qu'un CT sur une paire.

Bon, d'accord, mon matériel est pire que le vôtre, mais même si vous passez moitié moins de temps, votre ordinateur doit sur-optimiser sans arrêt.

C'est pourquoi je suis arrivé à la conclusion que pour avoir TOUJOURS un ensemble complet de CTs prêts à l'emploi - vous devez les avoir - en travaillant continuellement sur des comptes de démonstration. Et il faut réoptimiser uniquement ceux qui ont "montré le plan de contrôle". J'en reçois de trois à dix par jour. En moyenne - cinq. La réoptimisation de chaque système prend de 15 minutes à 2 heures. De plus, de cinq à vingt systèmes sont transférés d'une division à l'autre (mais le transfert ne consiste qu'en un changement de signe de division dans le code, et une recompilation, donc cela va très vite).

 
Vladimir Baskakov:
Faites l'algorithme par l'ouverture du bar et tout s'envolera. Ce n'est pas comme si vous aviez des revendeurs, pourquoi torturer chaque tick, épargner les machines.

Il ne volera pas. Mon code est suffisamment optimisé comme ça. Et l'algorithme d'ouverture des bars est plutôt imprécis.

Le mode "tous les ticks" est trop précis, bien que mon traitement des ticks ne soit effectué qu'au moment nécessaire (un par période), néanmoins, un grand nombre de petites vérifications préalables seront effectuées à chaque tick - et ce n'est pas nécessaire.

Par conséquent, j'ai depuis longtemps décidé que le mode OHLC 1M était le plus raisonnable.

 
Roman Shiredchenko:

c'est à ça que ça sert. C'est vrai.

mon compte est 2599118.

200640, 642750, 642342, 642350, 642422.

Le suivi ne serait-il pas correct ?

C'est bien.

Compte : 2599118
Magie : 200640

Code d'enregistrement : 2107362309

-----------------------------------

Compte : 2599118
Magie : 642750

Code d'enregistrement : 3877358909

-----------------------------------

Compte : 2599118
Magie : 642342

Code d'enregistrement : 3030109576

-----------------------------------

Compte : 2599118
Magie : 642350

Code d'enregistrement : 2963000471

-----------------------------------

Compte : 2599118
Magie : 642422

Code d'enregistrement : 2359020562

-----------------------------------

 
Eduard_D:
George, veuillez afficher les paramètres actuels de 640150.

En général, je n'en ai pas vraiment envie. Mais, à titre exceptionnel, une fonction d'initialisation :

   m_didData.m_etWorkTimeFrame = PERIOD_H4;
   m_dtBuildMoment = D'2018.07.23';
   m_iH6WorkIdx = -1;
   m_uiEMAPeriod = 169;
   m_dFilterDATRLevel = 0.00;
   m_dTPvsDATR = 2.95;
   m_esEnterSignal = ES_LONGSTRIKE_BAR_3;
   m_bInverseSignal = false;
   m_dUnlossTriggerVsDATR = 0.20;
   m_dUnlossDistanceVsDATR = 0.17;
   m_dSLvsDATR = 4.90;
   m_cfpControlParams.m_dStability = 0.358;
   m_lcEALeagueClass = LC_HIGH;
Il faut noter qu'ici - déjà calculé SL, TP, couple et seuil de rentabilité (par rapport à DATR)
 
Georgiy Merts:

Il ne volera pas. Mon code est suffisamment optimisé comme ça. Et l'algorithme d'ouverture des bars est plutôt imprécis.

Le mode "tous les ticks" est trop précis, bien que mon tick ne soit traité qu'à un moment nécessaire (un par timeframe), néanmoins un grand nombre de petites pré-vérifications seront exécutées à chaque tick - et ce n'est pas nécessaire.

En conséquence, j'ai depuis longtemps opté pour le mode OHLC 1M - comme étant le plus raisonnable.

Donc vous ne comprenez pas non plus la différence entre le mode test et l'algorithme d'ouverture. Tristesse
 
Georgiy Merts:

En général, je n'en ai pas vraiment envie. Mais, à titre exceptionnel, la fonction d'initialisation :

Il convient de noter qu'ici - déjà calculés SL, TP, couple et seuil de rentabilité (par rapport à DATR)

Quelle est la valeur deuilMaxTPC4Enter ?

 
Eduard_D:

Quelle est la valeur deuilMaxTPC4Enter ?

Zéro. Cette fonction est si ancienne qu'à l'époque - il n'existait pas encore de tel paramètre.

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