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Tous les systèmes fonctionnent en permanence. Pourquoi les changer ?
L'objectif de la Ligue TC est de disposer d'un "pool de systèmes" parmi lesquels choisir. Malheureusement, la question du choix, je le répète, est plus intuitive pour moi. Si quelqu'un a des idées sur les systèmes à choisir, j'ai déjà dit - pour un investissement ou pour le suivi - que je suis prêt à fournir un module EX4 qui fonctionne sur le système choisi.
1). Mais, au final, pour le même PAMM, vous n'allez pas mettre toute la grande ligue. Vous essayez de choisir un seul TS (stabilité maximale), même si sur deux paires. Roman a suivi la même voie - un TS (solde maximum). Je propose de ne pas se limiter à un seul, le meilleur par caractéristiques, mais de créer des comptes de démonstration séparés et de laisser les cinq ou dix meilleurs TS trader dessus chaque semaine. Sur l'un d'eux - le meilleur par la stabilité ; sur l'autre - le meilleur par l'équilibre. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de créer de tels comptes, ils tradent tous de toute façon, il suffit de trier les résultats hebdomadaires selon ce principe. En d'autres termes, vous pouvez créer un tel compte de démonstration. Au moins, ce sera plus facile à analyser.
2). Vous optimisez sur un historique de deux ans, back=forward=1 an. Si vous ne faites pas de la génétique, mais du dépassement total, combien de passages devrez-vous faire ? (J'ai la génétique habituellement 10.000, avec un dépassement complet de 3,5 millions).
3). A la question de la sélection. Jusqu'à présent, il n'y a que de lointaines allusions à une idée... En ce moment, c'est le 442420 qui mène la danse. Au bout d'un moment, le marché va changer et elle va montrer un plan d'essai et passer à la sur-optimisation. Auriez-vous des difficultés à le faire fonctionner avec les paramètres actuels sur tous les historiques disponibles ? Pendant 15 à 20 ans. Et voyez sur le graphique du bilan s'il n'y a pas des parcelles de, disons, quelques mois où il montrait un bon commerce stable ? Nous ne sommes pas intéressés par les deux dernières années car ses paramètres ont été optimisés. De plus, si cela ne vous dérange pas, dans le même but, exécutez quelques autres TS sur l'ensemble de l'historique disponible qui a montré de bons résultats à certains moments.
1). Mais au final, vous n'allez pas mettre toute la ligue majeure sur le même PAMM. Vous essayez de choisir un seul TS (stabilité maximale), même à deux paires. Roman a suivi la même voie - un TS (solde maximum). Je propose de ne pas se limiter à un seul, le meilleur par caractéristiques, mais de créer des comptes de démonstration séparés et de laisser les cinq ou dix meilleurs TS trader dessus chaque semaine. Sur l'un d'eux - le meilleur par la stabilité ; sur l'autre - le meilleur par l'équilibre. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de créer de tels comptes, ils tradent tous de toute façon, il suffit de trier les résultats hebdomadaires selon ce principe. En d'autres termes, vous pouvez créer un compte de démonstration de ce type. Au moins, les téléspectateurs seront plus faciles à analyser.
2). Vous optimisez sur un historique de deux ans, back=forward=1 an. Si vous ne faites pas de la génétique, mais du dépassement total, combien de passages devrez-vous faire ? (J'ai la génétique habituellement 10.000, avec un dépassement complet de 3,5 millions).
3). A la question de la sélection. Jusqu'à présent, il n'y a que de lointaines allusions à une idée... En ce moment, c'est le 442420 qui mène la danse. Au bout d'un moment, le marché va changer et elle va montrer un plan d'essai et passer à la sur-optimisation. Auriez-vous des difficultés à le faire fonctionner avec les paramètres actuels sur tous les historiques disponibles ? Pendant 15 à 20 ans. Et voyez sur le graphique du bilan s'il n'y a pas des parcelles de, disons, quelques mois où il montrait une bonne stabilité commerciale ? Nous ne sommes pas intéressés par les deux dernières années car ses paramètres ont été optimisés. Aussi, si cela ne vous dérange pas, exécutez avec le même objectif sur l'ensemble de l'histoire disponible un couple d'autres TP qui ont montré de bons résultats à un certain moment.
Le testeur mt5 modélise le marché à 98-100%. Pensez-vous que si le TS perd dans le testeur, il montrera quelque chose de différent sur la démo ?
Le testeur mt5 simule le marché à 98-100%. Pensez-vous que si le TS perd dans le testeur, il montrera quelque chose de différent sur la démo ?
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1). Mais au final, vous n'allez pas mettre toute la ligue majeure sur le même PAMM. Vous essayez de choisir un seul TS (stabilité maximale), même à deux paires. Roman a suivi la même voie - un TS (solde maximum). Je propose de ne pas se limiter à un seul, le meilleur par caractéristiques, mais de créer des comptes de démonstration séparés et de laisser les cinq ou dix meilleurs TS trader dessus chaque semaine. Sur l'un d'eux - le meilleur par la stabilité ; sur l'autre - le meilleur par l'équilibre. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de créer de tels comptes, ils tradent tous de toute façon, il suffit de trier les résultats hebdomadaires selon ce principe. En d'autres termes, vous pouvez créer un tel compte de démonstration. Au moins, ce sera plus facile à analyser.
2). Vous optimisez sur un historique de deux ans, back=forward=1 an. Si vous ne faites pas de la génétique, mais du dépassement total, combien de passages devrez-vous faire ? (J'ai la génétique habituellement 10.000, avec un dépassement complet de 3,5 millions).
3). A la question de la sélection. Jusqu'à présent, il n'y a que de lointaines allusions à une idée... En ce moment, c'est le 442420 qui mène la danse. Au bout d'un moment, le marché va changer et elle va montrer un plan d'essai et passer à la sur-optimisation. Auriez-vous des difficultés à le faire fonctionner avec les paramètres actuels sur tous les historiques disponibles ? 15 à 20 ans. Et voyez sur le graphique du bilan s'il n'y a pas des parcelles de, disons, quelques mois où il montrait un bon commerce stable ? Nous ne sommes pas intéressés par les deux dernières années car ses paramètres ont été optimisés. De plus, si cela ne vous dérange pas, dans le même but, sur l'ensemble de l'historique disponible, effectuez un ou deux autres TS qui ont donné de bons résultats à un moment donné.
1. Non, je ne me limite pas à un seul TS. J'ai un autre compte, pré-réel, sur lequel j'ai mis le TS le plus prometteur, de mon point de vue - mais c'est là que j'ai été convaincu de l'instabilité du meilleur TS.
Si quelqu'un a un désir - les conditions sont les mêmes, mot de passe d'investissement, ou mieux - surveillance publique - et je fournirai EX4-module, travaillant sur le TS désiré.
2. Cela dépend du TS. Ils comportent respectivement de quatre à huit paramètres, et le dépassement total varie considérablement. Quel est l'intérêt de cette valeur ?
3. Quel est l'intérêt de faire tourner le TS sur l'ensemble de l'histoire disponible ? J'ai écrit que, selon moi, tout TS a des périodes de profit et des périodes de perte, de plus, les périodes de perte sont plus longues. Vous voulez en être sûr ?
Quelque part, j'ai des citations de la journée du pounddollar qui traînent, remontant jusqu'en 1975. Et je me souviens, que le plus simple reverse TS par croisement d'EMA et de prix sur 70-80s fonctionnait parfaitement sur presque toute période d'EMA. Mais après cela, la période EMA a dû être ajustée, et à partir du milieu des années 90, quelle que soit la période utilisée, j'ai eu plus de pertes que de gains.
Je n'ai pas d'anciennes versions des paramètres, il y en a trop. Mais - encore une fois, ceux qui le souhaitent peuvent sauvegarder l'ancien module EX4, et l'exécuter sur n'importe quelle période.
1. Non, je ne me limite pas à un seul TS. J'ai un autre compte, pré-réel, où je place les CT les plus prometteurs, à mon avis - mais c'est là que j'ai acquis la conviction de l'instabilité des meilleurs CT.
Je vois. Puis-je vous demander de poster le rapport pré-réel ainsi que les rapports hebdomadaires ?
Si vous avez un désir, les conditions sont les mêmes, investir-mot de passe, ou mieux - surveillance publique - et je fournirai le module EX4, travaillant sur le TS désiré.
L'envie est là, mais selon mon idée, il faudrait 5-10 TS, qui devraient être changés presque chaque semaine. Vous vous lasserez des modifications hebdomadaires du module pour l'adapter à mes désirs. Et en plus de ça, je ne connais pas les paramètres d'un "comportement inacceptable".
2. Cela dépend du TS. Ils comportent respectivement de quatre à huit paramètres, et le dépassement total varie considérablement. Quel est l'intérêt de cette valeur ?
IMHO. Ce que vous appelez artefact statistique, je l'appelle pour ma part ajustement de l'histoire. Il y a d'abord un ajustement dos à dos. Ensuite, les 25% les plus élevés sont prélevés et adaptés à un morceau d'histoire que nous mettons en place comme avant. En fait, il existe également un raccord sur l'avant, mais avec moins de passages. Et enfin, il y a une sélection de la meilleure des deux combinaisons selon certains critères. Mon critère est la même rentabilité sur l'arrière et l'avant, autant que possible. Compte tenu d'un très grand nombre de passes (des millions, des dizaines de millions de combinaisons), nous pouvons presque toujours trouver des jeux de paramètres qui donnent des résultats acceptables (voire bons) à la fois pour l'arrière et l'avant. Mais ce n'est qu'un artefact statistique formé à partir de la superposition de deux autres artefacts statistiques. La signification de la valeur de la recherche complète - plus sa valeur est grande, plus la fiabilité du résultat obtenu est faible. Exclusivement IMHO.
3. Quel est l'intérêt de faire tourner TC sur tout l'historique disponible ? J'ai écrit que, selon ma conviction, tout TS a des périodes de profit et des périodes de perte, de plus, les périodes de perte sont plus longues. Vous voulez en être sûr ?
C'est compréhensible. L'idée était d'examiner la distribution dans le temps des périodes de gains. Pour plusieurs TS. Et pour voir s'il y a un modèle général dans la distribution de ces périodes.
Quelque part, j'ai des citations de la journée du pounddollar qui datent d'aussi loin que 1975. Et je me souviens que le simple reverse TS par croisement de l'EMA et du prix sur 70-80s fonctionnait parfaitement sur presque toutes les périodes d'EMA. Mais plus tard, j'ai dû passer à une meilleure période d'EMA et depuis le milieu des années 90 - quelle que soit la période utilisée - j'ai eu plus de pertes que de gains.
Je n'ai pas conservé les anciens réglages, il y en a trop. Mais - encore une fois, ceux qui le souhaitent peuvent sauvegarder l'ancien module EX4, et l'exécuter sur n'importe quelle période.
Quelques questions d'ordre purement technique :
1). Mon testeur montre les 25% des meilleures options pour l'optimisation avant, y compris celles dont la rentabilité arrière est inférieure à un. Est-ce vrai pour vous aussi ? Et à quoi bon perdre du temps et des ressources à calculer des options manifestement inadaptées ?
2). Vous dites qu'il n'y a pas de revendeurs dans la Ligue TC. Quels sont vos critères pour classer une stratégie comme scalping ? (Par exemple, un TR de moins de 50 avec un SL supérieur à 1000 pour des cotations à cinq chiffres).
3). Je ne comprends pas ce qu'est le trailing inverse (trailing take profit). Je vais essayer de vous montrer un exemple, merci de corriger si j'ai tort : nous avons ouvert un achat, fixé un TP=200. a) Le prix a monté, le TP reste en place jusqu'à ce qu'il se déclenche. b) Le prix a baissé, le TP a commencé à suivre le prix à 200 pips. Si le prix s'inverse et recule, le TP se déclenchera, mais cela peut être dans une zone au-dessus du prix d'ouverture ou en dessous du prix d'ouverture.
Situation actuelle (tous les TS travaillent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Les 20 meilleurs TS par solde :
Les cinq meilleurs par équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Les cinq meilleurs en termes de qualité commerciale :
Quelques questions d'ordre purement technique :
1). Mon testeur a envoyé les 25 % de variantes les plus importantes pour l'optimisation avant, y compris celles dont la rentabilité arrière est inférieure à un. Est-ce vrai pour vous aussi ? Et à quoi bon perdre du temps et des ressources à calculer des options manifestement inadaptées ?
2). Vous dites qu'il n'y a pas de revendeurs dans la Ligue TC. Quels sont vos critères pour classer une stratégie comme scalping ? (Par exemple, un TR de moins de 50 avec un SL supérieur à 1000 pour des cotations à cinq chiffres).
3). Je ne comprends pas ce qu'est le trailing inverse (trailing take profit). Je vais essayer de vous montrer un exemple, merci de corriger si j'ai tort : nous avons ouvert un achat, fixé un TP=200. a) Le prix a monté, le TP reste en place jusqu'à ce qu'il se déclenche. b) Le prix a baissé, le TP a commencé à suivre le prix à 200 pips. En cas de retournement et de recul du prix, ТР se déclenchera, mais cela peut se produire soit dans la zone au-dessus du prix d'ouverture, soit dans la zone en dessous du prix d'ouverture.
1. Lors de l'optimisation du TS, je procède à partir du paramètre "qualité du commerce". Il s'agit d'un indice intégral comprenant un certain nombre de caractéristiques, dont la principale est le ratio de Sharpe. Parce que j'ai payé pour l'idée de ce paramètre - je ne veux pas le rendre accessible au public. Il suffit de dire que cet indicateur reflète assez bien la "qualité" intuitive, comme je pense que vous pouvez le constater dans mes rapports. Le CT passe par la procédure de test standard en aller-retour pour une qualité maximale. Ensuite, un ensemble "maximal" de paramètres d'entrée est sélectionné, c'est-à-dire un ensemble dans lequel la qualité minimale entre les périodes d'entrée et de sortie serait maximale.
En ce qui concerne le "sentiment de gaspiller des ressources pour des options délibérément inacceptables", j'ai déjà dit que je voyais la force de la Ligue TC dans "l'exhaustivité de la couverture". Elle a toujours eu non seulement les CT les plus prometteurs, mais aussi les plus mauvais. La qualité de certains CT de la ligue est inférieure à 20 % (de poubelle à poubelle), mais, à mon avis, le travail de ces CT permet juste de voir quelles variantes de systèmes sur le symbole ne fonctionnent pas sous quelque prétexte que ce soit. En outre, une "mauvaise" TS augmente la probabilité que la TS opposée - soit durable. Par exemple - le système de rupture de canal avec un simple stop suiveur. Le système fonctionne très bien tant qu'il y a des tendances sur le symbole. Mais avant de le mettre dans les échanges - il vaut mieux "demander le soutien" de son antipode. Si l'antipode de ce système ne fonctionne pas, tant mieux. L'antipode dans ce cas - est le système de rebondissement du canal avec un suivi inversé. Ici, si ce TS ne fonctionne pas - alors il augmente les chances de stabilité de notre système de rupture de canal avec trailing forward.
C'est pourquoi je pense qu'il est nécessaire de continuer à réoptimiser même les systèmes qui donnent de mauvais résultats de manière répétée. Par ailleurs, il permet également de ne pas manquer les moments de changement du marché. Par exemple, il y a environ un an, le TS pour une rupture du canal avec TP-SL fixe sur GBPUSD fonctionnait parfaitement. Et puis - bam... quelque chose s'est produit, et pendant six mois ce système ne dépasse pas la division moyenne, allant même parfois dans la division inférieure.
2. A mon avis, un scalper est un TS conçu pour prendre des unités de points sur chaque trade, dont le nombre est très important, et la durée courte. Dans la Ligue, les systèmes effectuent en moyenne 5 à 50 transactions par mois, et la durée moyenne d'une transaction est généralement supérieure à une journée. Le TP minimum que j'ai est de 10% de l'ATR(25) quotidien. Rapport TP / SL - la plupart des CT vont de 3/1 à 1/5
3 L'idée du trailing dans la ligue (soit TP ou SL) est que le trailing est garanti pour fermer la transaction après un certain nombre de barres. Pour ce faire, le stop (ou TP ou SL) est à chaque fois déplacé vers le prix actuel de la fraction restante. C'est-à-dire que si nous voulons un stop suiveur pour cinq barres, alors sur la première barre nous diminuons le stop suiveur d'un cinquième, puis d'un quart, puis d'un tiers, puis de la moitié, puis nous fermons la transaction.
Dans votre cas - dans la première variante, le prix a augmenté - laissez faire. Mais nous réduisons toujours le TP d'une fraction correspondante à chaque barre. Dans la deuxième variante - la même chose. Laissez le prix baisser. A chaque fois, nous diminuons le TP de la partie suivante. Cette méthode nous permet de garantir la clôture d'une transaction dans le nombre nécessaire de barres et la vitesse de cette clôture sera faible si le prix va "vers nous" et grande si le prix va "loin de nous".
1. Lorsque j'optimise le TS, je me base sur le paramètre "qualité des échanges". Il s'agit d'un indicateur intégral qui comprend un certain nombre de caractéristiques, la principale étant le ratio de Sharpe. Comme j'ai payé pour avoir l'idée de cet indicateur, je ne veux pas le rendre public. Il suffit de dire que cet indicateur reflète assez bien la "qualité" intuitive, comme je pense que vous pouvez le constater dans mes rapports. Le CT passe par la procédure de test standard en aller-retour pour une qualité maximale. Ensuite, un ensemble "maximal" de paramètres d'entrée est sélectionné, c'est-à-dire un ensemble dans lequel la qualité minimale entre les périodes d'entrée et de sortie serait maximale.
En ce qui concerne le "sentiment de gaspiller des ressources pour des options délibérément inacceptables", j'ai déjà dit que je voyais la force de la Ligue TC dans "l'exhaustivité de la couverture". Elle a toujours eu non seulement les CT les plus prometteurs, mais aussi les plus mauvais. La qualité de certains CT de la ligue est inférieure à 20%, mais, à mon avis, le travail de ces CT permet juste de voir quelles variantes de systèmes sur le symbole ne fonctionnent pas sous quelque prétexte que ce soit. De plus, un "mauvais" TS augmente la probabilité que le TS opposé - soit stable. Par exemple - le système de rupture de canal avec un simple stop suiveur. Le système fonctionne très bien tant qu'il y a des tendances sur le symbole. Mais avant de le mettre dans les échanges - il vaut mieux "demander le soutien" de son antipode. Si l'antipode de ce système ne fonctionne pas, tant mieux. L'antipode dans ce cas - est le système de rebondissement du canal avec un suivi inversé. Ici, si ce TS ne fonctionne pas - alors il augmente les chances de stabilité de notre système de rupture de canal avec trailing forward.
C'est pourquoi je pense qu'il est nécessaire de continuer à réoptimiser même les systèmes qui donnent de mauvais résultats de manière répétée. Par ailleurs, il permet également de ne pas manquer les moments de changement du marché. Par exemple, il y a environ six mois, le TS pour une rupture de canal avec TP-SL fixe sur GBPUSD fonctionnait bien. Et puis - bam... quelque chose s'est produit, et pendant six mois ce système ne dépasse pas la division moyenne, allant même parfois dans la division inférieure.
2. A mon avis, un scalper est un TS conçu pour prendre des unités de points sur chaque trade, dont le nombre est très important, et la durée courte. Dans la Ligue, les systèmes effectuent en moyenne 5 à 50 transactions par mois, et la durée moyenne d'une transaction est généralement supérieure à une journée. Le TP minimum que j'ai est de 10% de l'ATR(25) quotidien. Rapport TP / SL - la plupart des CT vont de 3/1 à 1/5
3 L'idée du trailing dans la ligue (soit TP ou SL) est que le trailing est garanti pour fermer la transaction après un certain nombre de barres. Pour ce faire, le stop (ou TP ou SL) est à chaque fois déplacé vers le prix actuel de la fraction restante. C'est-à-dire, si nous voulons un stop suiveur pour cinq barres, alors sur la première barre nous diminuons le stop suiveur d'un cinquième, puis d'un quart, puis d'un tiers, puis de la moitié, puis nous fermons la transaction.
Dans votre cas - dans la première variante, le prix a augmenté - laissez faire. Mais nous diminuons toujours le TP de la valeur correspondante pour chaque barre. Dans la deuxième variante - la même chose. Laissez le prix baisser. A chaque fois, nous diminuons le TP de la partie suivante. Cette méthode nous permet de garantir la clôture d'une transaction dans le nombre nécessaire de barres et la vitesse de cette clôture sera faible si le prix va "vers nous" et grande si le prix va "loin de nous".
1. La question ne portait pas sur la Ligue, mais sur les caractéristiques du testeur MT5 : pourquoi le testeur envoie-t-il des options à la position avant lorsqu'il y a une perte à l'arrière ? Je vais essayer de le demander à MQ.
2. Tout a un sens.
3. Méthode vraiment très intéressante. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Il faut l'essayer.
1. La question ne portait pas sur la ligue, mais sur les caractéristiques du testeur MT5 : pourquoi le testeur envoie-t-il des options à l'avant, qui ont subi une perte à l'arrière. Je vais essayer de le demander à MQ.
2. Tout a un sens.
3. Méthode vraiment très intéressante. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Je dois l'essayer.
1. 25 % des meilleures options devraient aller à l'avant. S'ils perdent tous, il est normal que les meilleurs aillent en avant, même s'ils perdent. Mais, maintenant, il n'y a plus trop de problème - il y a une fonction d'arrêt des tests pour le passage, qui vous permet de ne pas tester jusqu'à la fin.
3. Oui, j'ai aimé moi-même quand je l'ai découvert. Si le prix reste inchangé, le suivi s'avère être égal. Disons que pour le cas de 200 pips et cinq barres - la première fois nous enlevons un cinquième. c'est 40 pips. Il nous reste donc 160 points. Ensuite, nous enlevons un quart. Cela représente 40 points supplémentaires. Nous nous retrouvons avec 120 points. Ensuite, nous enlevons un tiers, et nous avons à nouveau 40 points. Il reste donc 80. Ensuite, nous enlevons le second et il est à nouveau de 40 points. Enfin, nous clôturons complètement les 40 derniers points.
Si le prix bouge quelque part, la vitesse de suivi augmente ou diminue en conséquence.
1. Les 25 % d'options les plus avantageuses devraient aller sur l'avant. S'il y a une perte pour tous, il est normal que les meilleurs aillent vers l'avant, même si c'est à perte. Mais, maintenant, il n'y a plus trop de problème - il y a une fonction pour arrêter les tests pour un passage, ce qui vous permet de ne pas tester jusqu'à la fin.
Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet, s'il vous plaît.