League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 63
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Georgiy Merts:
Et ma tâche consiste à "affiner l'évaluation et l'ordre de sélection d'un TS".
Nous avons une compréhension différente de l'élaboration d'une stratégie...
Mon opinion est que le débogage d'un TS commence lorsqu'une stratégie est testée sur une longue période après que le théorème de profit correct soit identifié...
Votre approche est différente ... Vous essayez de déterminer les options rentables sur un compte de démonstration par la méthode "essais et erreurs", et si cela ne fonctionne pas, alors changez-la pour une autre ... Cette approche est possible, mais plus longue et imprévisible, car il n'y a pas de théorie de la stratégie. "Je ne regarde que le résultat. Si le TS montre un comportement inacceptable - il est immédiatement retiré du commerce..."
Sur le plan méthodologique, votre approche n'est pas bonne... mais c'est votre façon de faire ! Bonne chance et prospérité pour la nouvelle année !
Maintenant, j'ai presque tout automatisé, sauf cette tâche - sélectionner les meilleurs !
Sans sélection - tout est automatisé, je me contente d'observer le processus de sur-optimisation des systèmes, et de poster des rapports sur les meilleurs d'entre eux.
Si nous mettons en place un système de forte tendance et un système de fort aplatissement sur un seul et même symbole - alors simplement à cause de l'existence de l'écart, ils ne peuvent pas être rentables. Et que dire du "ni l'un ni l'autre" quand il est clair que les deux systèmes seront gravement déficitaires !
Où est le "refus de faire face à la vérité" ... De quelle "vérité" parle-t-on ? Que l'ensemble des systèmes ne peut pas être rentable ? Je le savais d'avance, et ce n'est pas le but de la Ligue TC. L'objectif était de passer de la question "quoi faire pour que le système soit rentable" à la question "comment choisir le plus stable parmi ceux qui sont déjà rentables". Je pense que c'est à peu près résolu. La question suivante est la plus importante et la dernière.
Ça n'a pas besoin d'être ensemble.
Mais c'est le choix qui est le problème.
Je vais faire encore plus simple : il existe deux systèmes simples - l'un ouvre en position longue tous les jours et l'autre en position courte. Chacun d'entre eux gagne sur certaines périodes. Vous devez apprendre à choisir les périodes pour démarrer l'une et arrêter l'autre.
Vous comprenez l'idée maintenant ? )
Et ma perplexité en raison du fait qu'une personne raisonnable avec les mains du bon endroit pendant des mois pour observer les résultats de la négociation au lieu d'exécuter un seul test.
Bonne année !
Il n'est pas nécessaire d'être ensemble.
Mais c'est le choix qui est le problème.
Permettez-moi de simplifier encore les choses : il existe 2 systèmes simples - l'un ouvre en position longue tous les jours, l'autre ouvre en position courte. Chacun d'entre eux gagne sur certaines périodes. Nous devrions apprendre à choisir les périodes pour permettre l'un et arrêter l'autre.
Vous comprenez l'idée maintenant ? )
Et ce qui me laisse perplexe, c'est qu'une personne raisonnable, ayant les mains à la bonne place, observe les résultats d'une transaction pendant des mois au lieu d'effectuer un seul test.
Bonne année !
Je soutiens George ! Je pense que sa Ligue finira par décoller !
Merci.
"Tirs" n'est pas le bon terme. L'essence même de la Ligue n'est pas une question de "coups" - j'espère une "ascension en douceur" une fois que le dernier problème de sélection sera résolu.
J'ai l'habitude de citer le club de football comme analogie. Mais il existe une autre analogie frappante : le site de rencontres (bonjour, Volchansky).
Ceux qui ont essayé de faire connaissance sur Mamba, savent que là - beaucoup de membres peu attrayants, et ceux qui représentent au moins quelque chose d'eux-mêmes - presque toujours ne peut pas faire leurs propres prix, et attendre des candidats de l'inconnu. De plus, même si vous avez la chance d'attirer l'attention - pas le fait que l'interlocuteur de la conversation pourrait ne pas aimer quelque chose, et elle vous a immédiatement mis sur la touche. Et même si vous parvenez à la convaincre de vous rencontrer, il n'y a aucune garantie que vous atteigniez le stade de l'intimité. Beaucoup d'efforts dans une direction, et tout ce que vous obtenez, ce sont des dépenses.
Ainsi, c'est presque la même chose que pour la recherche d'un système de télétraitement rentable - il y en a beaucoup de mauvais, les bons sont rares, ils ne sont pas faciles à mettre en place, et même avec cela en tête, il n'y a aucune garantie que vous serez en mesure de faire du profit avec eux, et à tout moment le système peut cesser de fonctionner.
Donc, l'approche habituelle sur le Mamba aux larges est similaire à l'approche habituelle pour trouver un système. Avec des résultats serrés. Il est très rare que certaines personnes aient de la chance. Mais la majorité des gens sont convaincus qu'"il n'y a rien à attraper avec le Mamba". Cependant, il y a des membres qui, en utilisant le Mamba - tout à fait en eux-mêmes ont des rapports sexuels réguliers. Comment font-ils ? En utilisant la "méthode de la Ligue". Ils font une demande, et ne regardent même pas les participants - ils envoient tous le même message standard, et même ceux qui répondent quelque chose - répondent de manière standard, sans regarder. Le résultat est qu'ils n'obtiennent pas les femmes les plus attirantes, mais qu'ils peuvent régulièrement baiser les plus laides, et le mot clé est "régulièrement".
Ici, c'est la même chose avec la Ligue TC. Il est stupide d'attendre des CT les plus simples qu'elles présentent un quelconque record. Accidentellement, bien sûr, il peut être, mais ces records seront, je pense, exactement autant que les échecs dramatiques (comme je l'ai dit à plusieurs reprises, pas un seul TS de la Ligue peut ne pas drainer le dépôt, mais aller dans le tirage au sort au lieu de faire de l'argent - facilement). Et le principal profit sera dans le travail de TS banal, grisâtre, qui apportera progressivement des résultats.
Mon Dieu, quelle absurdité et quel dégoût pour votre poisson dans un bocal.
La quantité ne se transforme jamais en qualité si elle ne s'additionne pas.
Mon Dieu, quelle absurdité et quel dégoût pour votre poisson dans un bocal.
La quantité ne va jamais vers la qualité, sauf si elle s'additionne.
Les statistiques ne sont pas d'accord avec vous.
L'espérance de la somme est égale à l'espérance de la somme des quantités individuelles, et la variance de la somme est égale à la somme des variances. Autrement dit, l'écart-type de la somme est égal à la racine du carré de la somme des carrés, et il est inférieur à la somme habituelle. Ainsi, la quantité se transforme en douceur en qualité.
Mais c'est le choix qui est le problème.
Laissez-moi simplifier : il y a 2 systèmes simples - l'un ouvre en position longue tous les jours, l'autre ouvre en position courte. Chacun d'entre eux gagne sur certaines périodes. Je dois apprendre à choisir les périodes pour activer l'un et arrêter l'autre.
Vous comprenez l'idée maintenant ? )
Et ce qui me laisse perplexe, c'est qu'une personne raisonnable, ayant les mains à la bonne place, observe les résultats d'une transaction pendant des mois au lieu d'effectuer un seul test.
Bonne année !
Je ne cache donc pas que le principal problème est le choix, et c'est pourquoi j'ai créé la Ligue !
Avant, je ne savais pas quoi inventer pour que le système fonctionne. Je l'ai pris, je l'ai codé, mais même dans le testeur il ne montre pas de profit ! Même dans le testeur ! Que dire de la réalité ... Et seulement une tentative sur cinq - m'a donné un résultat de test. Mais lorsque j'ai essayé de mettre ces systèmes en pratique, ils ont invariablement échoué. Et tout a recommencé. Je ne comprenais pas ce que je devais faire pour que le système fonctionne. Je n'ai même pas pu me demander si je devais l'utiliser pour de vraies transactions !
L'idée de la Ligue m'a permis de m'éloigner de cette question. Désormais, j'ai TOUJOURS un ensemble de systèmes qui fonctionnent bien et qui fonctionnent sur Demo depuis un certain temps. Et c'est sur la question du choix que je travaille actuellement. Cette question sera l'une ou l'autre, mais si j'essaie de construire un système complexe - pas le fait que je vais y arriver. Avec la Ligue, j'en ai encore un. Et ça me convient parfaitement.
Nous avons une compréhension différente de l'élaboration d'une stratégie...
Mon opinion est que le débogage d'un TS commence lorsqu'une stratégie est testée sur une longue période après que le théorème de profit correct soit identifié...
Votre approche est différente ... Vous essayez de déterminer les options rentables sur un compte de démonstration par la méthode "essais et erreurs", et si cela ne fonctionne pas, alors changez-la pour une autre ... Cette approche est possible, mais plus longue et imprévisible, car il n'y a pas de théorie de la stratégie. "Je ne regarde que le résultat. Si le TS montre un comportement inacceptable - il est immédiatement retiré du commerce..."
Sur le plan méthodologique, votre approche n'est pas bonne... mais c'est votre façon de faire ! Bonne chance et prospérité pour la nouvelle année !
NON.
Quelle "méthode de poke" ? ?? C'est juste vous (combien de fois je peux vous demander de ne pas me "poke") "méthode de test" - vous faites cette même "théorie de faire un profit" et le TS lui-même où obtenez-vous ? Juste au hasard, vous l'aimez - donc vous le développez - qu'est-ce qui n'est pas la "règle du pouce" ? Où est la garantie qu'il y aura un profit dans ce domaine ?
La ligue TC est une "méthode de grand charabia". Il utilise une gamme complète de variantes de CT. Et c'est ce qui garantit que la Ligue TC va définitivement "couvrir" la zone de profit.
Dans votre méthode, la difficulté est qu'il est possible qu'aucune amélioration du CT - ne conduise à la rentabilité. Et l'expérience de la Ligue me montre qu'il existe des symboles et des systèmes absolument incompatibles - même dans le testeur de stratégie, ils montrent une qualité de trading extrêmement faible, et lorsqu'ils sont installés sur Demo - ils montrent rapidement un comportement inacceptable, et nécessitent constamment une sur-optimisation. Autrement dit, si j'essaie d'utiliser ce système, j'aurai beau l'améliorer, il sera toujours déficitaire. Mais, si vous vous mettez dans le bain, votre système vous rapportera beaucoup d'argent.
Dans ma méthode, la difficulté réside précisément dans la sélection. Tous les systèmes - qu'ils soient rentables ou non - " entrent dans le réseau " en même temps. En d'autres termes, les bénéfices sont garantis, mais le problème est qu'ils doivent être "effacés des pertes". Toutefois, étant donné que les systèmes sont simples, il est peu probable que la ligue fasse beaucoup de bénéfices, mais elle sera plus stable.
Comme promis, je vais donc décrire le processus de réoptimisation en utilisant un système comme exemple. En réalité, 3 à 5 réoptimisations de ce type ont lieu chaque jour, parfois jusqu'à deux douzaines. Cependant, tout est automatisé, je contrôle simplement le processus afin qu'il n'y ait pas d'erreurs imprévues, et je télécharge les nouvelles versions recompilées de la Ligue à l'UPU.
Exécutez le script, il produit une liste des systèmes qui ont montré un comportement inacceptable.
Disons que le premier est NZDJPY, 443740, EMAFlatSP, Many SL (2).
C'est le TS de l'entrée sur impulsion contre la tendance, qui est indiqué par le croisement du prix et du glissement avec le TP-SL fixe. Le TS a montré un nombre inacceptable de SLs dans une rangée (2 pcs, ce qui n'est jamais arrivé dans l'historique).
Il a été envoyé pour sur-optimisation, ce qui a entraîné l'écriture d'une nouvelle fonction d'initialisation dans le fichier. Son "noyau actif" ressemble à ceci :
En outre, une fonction de paramètre de contrôle a été générée, son "noyau actif" est le suivant :
Vous pouvez voir que TC arrive à la division "moyenne" (LC_MEDIUM) de la Ligue avec une faible qualité (Grail Ratio) de 64% (comparez la qualité des échanges des favoris, avec une qualité inférieure à 50% TC arriverait à la division "inférieure").
Au cours des deux années de l'historique, la baisse maximale du prix a été de 5,18 milliers de points à trois chiffres, le nombre maximal de SL successifs a été de 6. Le recalcul annuel moyen des prix n'est que de 3,689 (c'est la principale raison du faible score de qualité commerciale), le facteur de profit est de 1,37. Je laisse des commentaires à la fin du reportage, qui révèlent légèrement l'essence du score de qualité - à savoir, les composantes qui entrent dans ce score. Par exemple, le même faible rebond est estimé à seulement 15% - un niveau extrêmement bas. En outre, les taux approximatifs de la dynamique des transactions y sont spécifiés - en moyenne 2,13 transactions ont lieu chaque semaine, la mise à jour maximale des prix n'a pas dû attendre plus de 116 jours, le règlement d'une transaction a dû attendre au maximum 311 heures.
À propos, il faut noter que la dernière fois, ce TS n'a permis qu'un seul SL d'affilée. Aujourd'hui, il y en a jusqu'à 6. Cela montre que le marché a vraiment changé considérablement à ce symbole, ce qui prouve la nécessité de réoptimiser le système.
Le TS avec les fonctions mises à jour retourne à la Ligue, l'exécutable est recompilé et retourne au trading de démonstration. Voyons comment il se comporte.
Je joins le rapport du testeur pour ce système.Comme promis, je vais donc décrire le processus de réoptimisation en utilisant un système comme exemple. En réalité, 3 à 5 réoptimisations de ce type ont lieu chaque jour, parfois jusqu'à deux douzaines. Cependant, tout est automatisé, je contrôle simplement le processus afin qu'il n'y ait pas d'erreurs imprévues, et je télécharge les nouvelles versions recompilées de la Ligue à l'UPU.
Exécutez le script, il produit une liste des systèmes qui ont montré un comportement inacceptable.
Disons que le premier est NZDJPY, 443740, EMAFlatSP, Many SL (2).
C'est le TS de l'entrée sur impulsion contre la tendance, qui est indiqué par le croisement du prix et du glissement avec le TP-SL fixe. Le TS a montré un nombre inacceptable de SLs dans une rangée (2 pcs, ce qui n'est jamais arrivé dans l'historique).
Il a été envoyé pour sur-optimisation, ce qui a entraîné l'écriture d'une nouvelle fonction d'initialisation dans le fichier. Son "noyau actif" ressemble à ceci :
En outre, une fonction de paramètre de contrôle a été générée, son "noyau actif" est le suivant :
Vous pouvez voir que CU se situe dans la division "moyenne" (LC_MEDIUM) de la ligue avec une faible qualité (Grail Ratio) de 64% (comparez la qualité de négociation des favoris).
Le glissement de prix maximum en deux ans d'histoire a été de 5,18 milliers de points à trois chiffres, le nombre maximum de SL consécutifs a été de 6. Le recalcul annuel moyen des prix n'est que de 3,689 (c'est la principale raison de la faible estimation de la qualité du commerce), le facteur de profit est de 1,37. Je laisse des commentaires à la fin du reportage, qui révèlent légèrement l'essence du score de qualité - à savoir, les composantes qui entrent dans ce score. Par exemple, le même faible rebond est estimé à seulement 15% - un niveau extrêmement bas. En outre, les taux approximatifs de la dynamique des transactions y sont spécifiés - en moyenne 2,13 transactions ont lieu chaque semaine, la mise à jour maximale des prix n'a pas dû attendre plus de 116 jours, le règlement d'une transaction a dû attendre au maximum 311 heures.
A propos, il faut noter que la dernière fois, ce TS n'a permis qu'un seul SL d'affilée. Aujourd'hui, il y en a jusqu'à 6. Cela montre que le marché a vraiment changé considérablement à ce symbole, ce qui prouve la nécessité de réoptimiser le système.
Le TS avec les fonctions mises à jour retourne à la Ligue, l'exécutable est recompilé et retourne au trading de démonstration. Voyons comment il se comporte.
Je joins le rapport du testeur pour ce système.