League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 61
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Vous ne m'entendez pas... J'ai (et tout autre trader) besoin d'une CONFIRMATION du bon fonctionnement du TS sans l'intervention de dandys...
Gardons le tutoiement. C'est idiot que des collègues se parlent par leur prénom.
En ce qui concerne les tests de démonstration, tout TS peut cesser de fonctionner à tout moment. Cependant, pour le trading réel, je préfère prendre un système qui n'a pas seulement été optimisé sur l'historique, mais qui a aussi montré des bénéfices sur un compte de démonstration. En fait, je l'ai dit à plusieurs reprises - la tâche de la ligue TS est de créer un "pool TS" à partir duquel nous pouvons toujours prendre un tel système - déjà optimisé et montrant de bons résultats sur le compte de démonstration.
A propos de la "dispersion des ajustements". Je ne comprends pas bien ce dont nous parlons. J'ai 3 types d'entrées, 2 directions et 4 escortes. Un total de 24 variantes de TS. Chacune de ces variantes est exécutée par l'optimiseur et le meilleur ensemble de paramètres est "emballé" dans un conseiller expert qui est défini sur un compte de démonstration. Si cet ensemble était un "artefact statistique" - TS ne montrera pas de bons résultats. Et si cet ensemble utilise réellement une particularité du marché, il est fort probable que le système affichera le même comportement qu'avant pendant un certain temps. La tâche consiste à sélectionner les systèmes qui présentent la plus forte probabilité d'un tel comportement.
A propos de "on/off". C'est vrai. J'ai déjà écrit de nombreuses fois, je suis convaincu que tout TS a des périodes de profit et des périodes de perte, et les périodes de perte sont plus longues que les périodes de profit. Et la seule façon de faire du profit tout le temps est de passer constamment à un ensemble de systèmes. Et l'ensemble lui-même devrait couvrir autant de variantes du comportement du marché que possible.
Oui, parlons sur la base du premier arrivé, premier servi).
Par variance... Je voulais dire tous les résultats probables résultant du nombre d'ajustements, par le nombre de permutations.
En les essayant tous, on obtient la variance de tous les résultats possibles.
Si l'ensemble des résultats de l'échantillon est positif (il couvre au moins l'écart), alors l'algorithme-méthode est conditionnellement utile. et vice versa.
Si vous devez faire de la sur-optimisation de temps en temps, alors dans 10 000 ans, il est probable que vous les gagnerez tous à un sur le test de démonstration.
Vous pourrez alors gagner beaucoup de temps sur l'histoire))))
L'optimiseur, en revanche, le gère assez bien.
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Si vous tenez compte de votre méthode, qui, selon un certain algorithme, peut activer un conseiller expert utile et désactiver un conseiller expert nuisible,
alors l'utilité d'un seul algorithme (tel que je l'ai défini ci-dessus) n'a pas d'importance,
Mais alors votre méthode elle-même est logiquement difficile à comprendre... Ne pas prouver ou réfuter...
Au minimum, il y a un désir de répondre à la question : un tel algorithme existe-t-il dans la nature elle-même ?
les conditions logiques de son existence ?
Il y a plus de questions que de réponses.
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D'autre part, si vous disposez d'algorithmes utiles qui, dans la variance des résultats, produisent chacun individuellement un résultat positif
mais pour une raison quelconque : drawdown, variabilité, ils sont individuellement injouables,
il serait utile de les regrouper pour faire une moyenne des résultats... Même si cela réduirait le résultat positif final.
J'ai d'abord pensé que vous essayiez d'appliquer cette méthode particulière de calcul de la moyenne :
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Voici un exemple (pour plus de clarté) d'un algorithme conditionnellement positif.
L'algorithme place un ordre selon un modèle logique.
Il n'y a que quatre variables, une constante - l'étape du retrait de l'ordre.
Et trois variables qui influenceront d'une manière ou d'une autre le résultat.
SL, TP et étape de placement des commandes,
Limitons la gamme des paramètres en suivant notre bon sens et notre compréhension de la zone de probabilité.
Le SL et le TP seront fixés entre 40 et 70, sachant que les valeurs inférieures à 40 dépendront fortement du spread,
et des valeurs supérieures à 70 diminueront le nombre de résultats dans l'échantillon et ne couvriront pas suffisamment l'échantillon, ainsi que le fait que
la précision de SL et TP peut varier considérablement.
L'écart entre les ordres est de 58 à 70. De même, la précision de l'exécution peut être faible.
Nous avons un total de 12 494 résultats possibles.
Faisons-les tourner sur EURUSD pendant 10 ans.
Faisons le calcul :
Bénéfice total de toutes les transactions : 26 441 561.
Total des transactions/exclusions : 24 192 214.
Le problème de ces algorithmes à utilité conditionnelle est leur faible jouabilité. Puisqu'il peut gagner 80% de tous les bénéfices en 1 année sur 10, et
et le reste du temps, c'est 50%50, ou pire, c'est plus rentable que ça ne l'est.
Tout le monde a probablement quelque chose de similaire.
C'est si tout le monde a escompté 1 tel unique, alors ils pourraient essayer de se connecter sur le principe du complément, la moyenne, l'absorption des drawdowns, etc ...
et vérifier... Y a-t-il de la vie sur Mars)
D'autant plus que George a déjà créé et testé une technique consistant à regrouper un ensemble d'EA en un seul paquet et qu'ils fonctionnent).
Je propose d'y contribuer).
Vous ne m'entendez pas... J'ai (et tout autre trader) besoin de la CONFIRMATION du fonctionnement correct du TS sans l'intervention de mains stupides...
C'est toi qui ne m'entends pas. Je te l'ai dit, tutoyons-nous...
Connectez-vous à Shared Projects, compilez votre module, exécutez-le dans le testeur - obtenez la confirmation du testeur. Lancez-le sur un signal et obtenez une confirmation du signal.
Uh-huh, tutoyons-nous.)
A propos de la variance... Je voulais dire tous les résultats possibles résultant du nombre d'ajustements, par le nombre de permutations.
En les essayant tous, on obtient la variance de tous les résultats possibles.
Si l'ensemble des résultats de l'échantillon est positif (il couvre au moins l'écart), alors l'algorithme-méthode est conditionnellement utile. et vice versa.
Si vous devez faire de la sur-optimisation de temps en temps, alors dans 10 000 ans, il est probable que vous les gagnerez tous à un sur le test de démonstration.
Vous pourrez alors gagner beaucoup de temps sur l'histoire))))
L'optimiseur est assez bon pour ça.
Je crains qu'il ne soit trop difficile de passer en revue toutes les issues probables. Dans TC, j'ai un minimum de quatre paramètres. Ici, vous pouvez encore les essayer tous dans un laps de temps raisonnable. Mais quand il y a huit paramètres ?
Je ne prends donc pas toutes les variantes, mais seulement celles qui sont obtenues lors des tests génétiques back et forward. Je les rassemble toutes et considère que le meilleur jeu de paramètres est celui pour lequel la qualité du trading sur les périodes back et forward est la plus proche l'une de l'autre alors que le résultat total du trading est positif.
En fait, c'est l'une des façons de trouver des combinaisons stables. Jusqu'à présent, je n'ai pas assez de statistiques pour confirmer que cela fonctionne. Je poursuis mon observation.
Je le répète ! !! Il y a une possibilité que vous puissiez fermer des transactions en mode manuel... Il n'y a pas cette possibilité dans les résultats du test...
C'est juste idiot. ))) C'est un jeu d'enfant.
Pourquoi Georgie en aurait-il besoin ?
Eh bien, c'est juste idiot. ))) Maternelle.
Pourquoi Georgie a besoin de ça ?
Non, ça ne l'est pas. Eh bien, voilà le truc.
Je lance l'optimiseur - il a trouvé un ensemble de paramètres. Ensuite, je place cet ensemble sur la démo et je regarde comment il se négocie. Suggérez-vous que nous nous contentions de le lancer périodiquement sur l'historique accumulé ? C'est pratique quand on n'a qu'un seul système, et qu'il faut le régler une fois par mois. Mais lorsque vous avez beaucoup de systèmes, et que chaque jour plusieurs systèmes (parfois jusqu'à dix) nécessitent une réoptimisation, cela devient fastidieux.
C'est exactement la raison pour laquelle j'ai eu l'idée de la Ligue TC, dans laquelle le "cycle des systèmes" est constamment en cours. Après cet Expert Advisor très complexe, qui a cessé de fonctionner à la même vitesse qu'un simple, j'ai décidé de "faire un tas de systèmes simples". C'est ce que j'ai fait, et, comme vous le suggérez, j'ai commencé à les choisir. J'ai mis quelques systèmes sur mon cent. Maintenant, le système a cessé de fonctionner - il doit être remplacé... Je prends le système qui semblait être le meilleur de ceux qui restaient, je le configure une fois, je le démarre... oups.... et il s'avère que ce n'est même plus le meilleur... Je commence le suivant, et ce n'est pas le meilleur... Après avoir essayé plusieurs systèmes, j'en ai finalement trouvé un qui semble encore fonctionner... Je le démarre...
Une semaine plus tard, l'un des systèmes que j'avais sur mon centivic a donné des résultats erronés et a dû être remplacé... J'ouvre ceux qui restent, et maintenant je cherche longtemps pour en trouver un qui fonctionne... Dans ce cas, j'ai accumulé un tas de systèmes qui me semblaient bien fonctionner, mais en fait, ils nécessitent une sur-optimisation.
C'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'il devait y avoir un "pool de CT". Il a eu l'idée de la Ligue. Je l'ai partagé avec les membres du forum. J'ai reçu un "ugh, vous ne travaillerez pas comme une merde" de leur part. Alors j'ai commencé à construire la Ligue moi-même. Je vois maintenant qu'il n'y a pas de situation où "si j'en prends un, ça ne marche pas, l'autre ne marche pas et le troisième ne marche pas". Il y a toujours une liste de systèmes qui fonctionnent. C'est-à-dire que la tâche est accomplie.
La tâche suivante consiste à sélectionner parmi celles qui fonctionnent, les plus résistantes, c'est ce à quoi je travaille.
Vous n'entendez pas ou ne voulez pas entendre ?
Toutes les tâches doivent être effectuées automatiquement. La sur-optimisation aussi. Vous avez besoin d'un conseiller capable de faire tout le travail lui-même, sans intervention humaine. Il sera alors possible de l'exécuter dans un testeur et d'obtenir une réponse - est-ce que quelque chose en sortira ou non.
Maintenant, ça ressemble à un refus obstiné de faire face à la vérité. Une envie de jouer les développeurs et les scientifiques. Aussi longtemps que possible... "Lieutenant, aimez-vous les enfants ? Pas les enfants, mais le processus !"
Vous n'entendez pas ou ne voulez pas entendre ?
Toutes les tâches doivent être traitées automatiquement. La sur-optimisation aussi. Vous avez besoin d'un conseiller capable de faire tout le travail lui-même, sans intervention humaine. On peut ensuite l'exécuter dans un testeur et obtenir une réponse - est-ce que quelque chose en sortira ou non.
Maintenant, ça ressemble à un refus obstiné de faire face à la vérité. Une envie de jouer les développeurs et les scientifiques. Aussi longtemps que possible... "Lieutenant, aimez-vous les enfants ? Pas les enfants, mais le processus !"
J'ai donc presque tout automatisé maintenant, sauf cette tâche précise - sélectionner les meilleurs !
Sans sélection - tout est automatisé tel quel, je me contente d'observer le processus de sur-optimisation des systèmes, et de poster des rapports sur les meilleurs d'entre eux.
Si nous mettons en place un système de forte tendance et un système de fort aplatissement sur un seul et même symbole - alors simplement à cause de l'existence de l'écart, ils ne peuvent pas être rentables. Et que dire de "ni l'un ni l'autre" sur le symbole, alors qu'il est clair que les deux systèmes seront gravement déficitaires !
Où est le "refus de faire face à la vérité" ... De quelle "vérité" parle-t-on ? Que l'ensemble des systèmes ne peut pas être rentable ? Je le savais d'avance, et ce n'est pas le but de la Ligue TC. L'objectif était de passer de la question "quoi faire pour que le système soit rentable" à la question "comment choisir le plus stable parmi ceux qui sont déjà rentables". Je pense que c'est à peu près résolu. La question suivante est la plus importante et la dernière.
Pourquoi devrais-je jouer le rôle de l'imbécile (croire ce que disent les gens) alors qu'il existe des procédures éprouvées - un test de deux ans... et aucune question posée et aucune absurdité...
Pourquoi devriez-vous "jouer au con" ?
Je vous donne toutes les cartes en main !
Mes rapports sont destinés à ceux qui "me croient sur parole".
Le mot de passe pour l'investissement et la connexion à Projets partagés (après les vacances) sont pour ceux qui ne me croient pas.
Si vous ne me croyez pas, branchez, compilez et vérifiez - vous vous croyez vous-même, j'espère ?
Situation actuelle (tous les TS travaillent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Les 20 premiers TS par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité des échanges :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Pour résumer. Il n'y a pas d'arrivistes parmi les favoris, la plupart des systèmes sont des participants de longue date du classement et il y a une lutte sérieuse entre eux.
TS 642952 occupe la première place - trailing TP pour les entrées par ordres limités sur les pics en zigzag sur AUDCAD. Le système figure dans le classement depuis trois semaines déjà, et a conservé la première place au cours des deux dernières semaines. Au cours de la semaine dernière, il a effectué deux transactions, ce qui réduit un peu la qualité des échanges.
La deuxième place est occupée par le CT 442122 - entrée sur des ordres à cours limité sur des pics en zigzag avec TP-SL fixe (et roll to breakeven) sur EURJPY. Le système est dans le classement depuis six semaines, il ne prend pas la première place, mais entre souvent dans le top cinq. La semaine dernière, il a effectué cinq transactions, améliorant légèrement la qualité du torovli.
La troisième place est occupée par TS 740142 - entrée par des ordres stop sur des pics en zigzag avec TP suiveur sur EURUSD. Ce système figure depuis longtemps dans le classement, occupant parfois même la première place. La semaine dernière, il a réalisé trois transactions, ayant considérablement amélioré la qualité des échanges.
La quatrième place est occupée par le TS 543350 - qui se retourne sur la barre d'"impulsion" contre la tendance, indiquée par le croisement de l'EMA et du prix sur le CADCHF. Le système n'a pas effectué de transactions la semaine dernière, la qualité des transactions a donc légèrement diminué, mais il a conservé la quatrième place.
La cinquième place est occupée par le TS 640150 - entrée sur une barre d'impulsion contre la tendance, indiquée par le croisement de l'EMA et du prix avec le trailing TP sur EURUSD. 3 trades ont été effectués par le système au cours de la dernière semaine, la qualité du trading s'est légèrement améliorée et il est passé de la septième à la cinquième place.