League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 42
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Peut-on simplifier la sélection - faire une ré-optimisation tous les mois et si l'on trouve une meilleure option que celle que nous avons, l'utiliser ?
C'est juste que la question de la sélection des ensembles devrait être réduite à l'amélioration du système de mise à jour de ces ensembles.
Oui, exactement - regardez le revers de la médaille : non pas quelle paire est en tête, mais quelle TS en termes de revenu total cumulé sur toutes les paires.
Je pense que vous allez avoir des révélations surprenantes.
Peut-on simplifier la sélection - faire chaque mois une réoptimisation, et si l'on trouve une meilleure option qu'elle, alors l'utiliser ?
Eh bien, il est déjà réoptimisé quotidiennement pour trois à cinq CT - ceux qui ont montré un comportement inacceptable.
Mais quelle est la suite ? Encore une fois - nous devons d'abord l'enfiler, pour voir comment il fonctionne sur la démo ! Et - TC entre dans l'une des trois divisions ... Faites un rapport sur les meilleurs d'entre eux - je publie.
Oui, exactement - regardez le revers de la médaille : non pas quelle paire est en tête, mais quelle TS en termes de revenu total cumulé sur toutes les paires.
Je pense que vous allez avoir des révélations surprenantes.
Allons, allons... Je ferai un rapport sur les différents types de CT.
Ainsi, les systèmes de suivi direct avec entrée de tendance. C'est-à-dire ceux qui, après être entrés, commencent à suivre le SL, jusqu'à la clôture de la transaction.
(Je vous rappelle que le rapport inclut les systèmes qui ont effectué au moins 10 transactions sur la démo et dont la qualité n'est pas inférieure à zéro).
Table :
Graphique :
Franchement, je suis surpris par les résultats. Il y a 112 systèmes de suivi direct dans la TS League. Et seuls 8 ( !!!) d'entre eux présentent une qualité de négociation positive ! Je pensais qu'il y aurait plus, enfin, au moins 30 systèmes ... (Basé sur le principe du "20/80")
En regardant le tableau et le graphique, nous pouvons voir que seuls deux d'entre eux sont corrects ! Les autres ne se contentent pas de montrer de mauvais résultats, ils ont également été récemment mis en œuvre, ce qui signifie qu'ils ont récemment montré un comportement inapproprié et ont été sur-optimisés.
Oui, Alexandre, je suis déjà surpris. Pas autant que tu t'y attendais probablement, mais quand même... Je pensais que les systèmes de suivi direct des tendances étaient plus efficaces... Et il s'avère que ces systèmes n'ont pratiquement aucun sens ! Voici, à mon avis, l'avantage direct de la ligue TC pour les membres du forum - la conclusion "il n'y a aucun intérêt à utiliser le suivi de tendance". Au moins sur les paires forex.
Ici, il faut tout analyser soigneusement et tirer des conclusions. La ligue adoptera un format légèrement différent.
Ensuite, vous émettez un signal avec une justification statistique stricte - les gens ne sont pas stupides, ils ont besoin de garanties. Eh bien, je vais m'inscrire aussi - ils ont aussi besoin d'argent.
Maintenant, les systèmes d'inversion de tendance.
Table :
Graphique :
La situation est encore pire. Seuls cinq ( !!!) des 112 TS donnent des résultats, et un seul ( !!!) dure suffisamment longtemps. Le second, sur le GBPNZD, n'a effectué que 10 transactions, bien que montrant une assez bonne qualité de transaction - les statistiques sont pauvres. Tous les autres ont une qualité commerciale inférieure à zéro.
Systèmes de tendances avec TP-SL fixe.
Table :
Graphique :
La situation est légèrement meilleure ici. Oui, il y a peu de systèmes - seuls sept (sur 112) présentent une qualité commerciale positive, mais la moitié d'entre eux sont assez stables et font partie de la ligue CT depuis longtemps sans présenter de comportement inacceptable.
Systèmes de flotte avec TP-SL fixe :
Table :
Graphique :
Seuls 11 TS présentent des résultats positifs.
Toutefois, la plupart d'entre eux sont d'une qualité suffisante et certains sont en place depuis un certain temps.
Maintenant, les systèmes d'inversion de tendance.
Table :
Graphique :
La situation est encore pire. Seuls cinq ( !!!) des 112 TS donnent des résultats, et un seul ( !!!) dure suffisamment longtemps. Le second, sur le GBPNZD, n'a effectué que 10 transactions, bien que montrant une assez bonne qualité de transaction - les statistiques sont pauvres. Tous les autres ont une qualité commerciale inférieure à zéro.
Avez-vous essayé de traîner sur la distance calculée comme un certain pourcentage du profit maximum atteint ? C'est le seul chalut que j'ai utilisé ces derniers temps - virtuel. L'optimisation a montré que le meilleur résultat dans un tel chalut est à 38% (nombre de Fibonacci). Le chalut fonctionne comme un anti-pinch. Dans un chalut avec un collet, la distance diminue, alors que dans ce chalut elle augmente. Ce qui, avec l'augmentation de la rentabilité, vous permet de résister à d'importants reculs. En conjonction avec un tel chalutage, l'utilisation de TP est utile.