League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 41
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Je suggère de sélectionner des mouvements extrêmes pour chaque symbole, de créer un symbole personnalisé pour chaque symbole et d'optimiser sur celui-ci. Je pense qu'une année est trop courte pour estimer la situation, je fais des tests sur les 10 dernières années - j'inclus nécessairement la crise de 2008 - cela filtre beaucoup de paramètres rentables...
Quel est l'intérêt de faire des tests sur un marché qui n'est pas celui que nous avons ?
Testons également sur le marché des années 70. J'ai été surpris - le système d'inversion le plus simple - fonctionne très bien sur les agendas en livres sterling ! Maintenant, essayez de l'exécuter !
Je vous l'ai déjà dit, avant la Ligue j'ai écrit un Expert Advisor avec une connaissance, qui a montré de bons résultats pendant 15 ans, à partir de 2000. Il y a eu beaucoup d'efforts. Alors... Après quelques mois, il a commencé à échouer exactement de la même manière, ce qui semble être la TS la plus simple. Et 15 ans de bons échanges ne l'ont pas sauvé.
Je me suis donc contenté de 50 à 200 transactions. Et ce n'est qu'un ou deux ans pour la plupart des systèmes. C'est de là que viennent les chiffres.
A propos de "l'élimination des mouvements extrêmes"... Ils seront dans le commerce réel ! Et nos systèmes ne seront pas testés dans ce mode. Non, je pense que c'est une erreur.
Ce n'est donc pas suffisant. Pas assez du tout.
Je suis en train d'optimiser la dernière année.
Je prends une période d'histoire de cinq ans. Ensuite, je sélectionne le segment où la stratégie donne les pires résultats. Et ensuite je sélectionne la combinaison optimale pour l'année passée et pour cette période.
Ensuite, je l'ai à nouveau exploité pendant cinq ans. Et j'obtiens de bien meilleurs résultats dans l'ensemble. Mais en l'état actuel des choses, s'il n'y a qu'une seule stratégie, alors deux ou trois ensembles au maximum. Vous en avez généralement un.
Mais, si j'ai bien compris, chaque TS contient une dizaine, voire des dizaines de jeux.
Ici et regardez - il y avait un programme d'atténuation il y a cinq ans, et nous avons vu une tendance régulière sur l'Euro. En conséquence, votre TS sera optimisé pour cette période. Et je suis sûr que des tendances aussi longues et stables ne sont pas attendues avant plusieurs années. En conséquence - nous utiliserons un système qui ne correspond manifestement pas au marché.
A propos de "la zone où la stratégie montre les plus mauvais résultats" - tout est correct, je le fais, seulement je choisis dans les deux dernières années, c'est-à-dire, parmi toutes les passes, qui étaient sur le dos et l'avant - sont choisis ceux où la qualité minimale aurait été le maximum. Si je comprends bien, c'est aussi proche de ce que vous faites, mais sur une plus petite échelle.
Mais, ici, tous les CTs ont été sélectionnés. Mettez-les sur la démo. Ils fonctionnent. Les résultats sont dans le rapport. Il y en a de très bons. Comment sélectionner ceux qui afficheront les mêmes résultats au moins pendant un mois ?
Encore une fois, je n'ai pas besoin d'aller loin - pendant presque un an d'affilée, les leaders ont été les TS de rupture de canal avec des stops fixes sur la livre-dollar. Avec le lot minimum, il a gagné près de 200 $. Et puis bam... et il a commencé à perdre. Je l'ai enlevé, et depuis lors - non seulement il ne prend pas de prix - mais il ne peut même pas entrer dans le classement ! Bien que, depuis, je l'ai déjà ré-optimisé deux fois. Maintenant, imaginez si nous avions utilisé ce système jusqu'à présent. Et ça continue de fuir et de fuir...
Non... C'est vrai, j'optimise de la même façon que vous. Mais il reste la question de la sélection des TS qui sont DÉJÀ sur la démo, et qui négocient depuis un certain temps.
Je ne sais pas. Il m'est difficile de comprendre un tel rapport. Qu'est-ce que la "qualité" dans le tableau ? Au début, je pensais que c'était le facteur de profit, mais je me rends compte que ce n'est pas le cas.
Toujours dans le rapport, chaque système démarre à une heure différente. Comment puis-je les corréler ? Et le temps de négociation sur le compte n'est pas très long. Juillet, août...
J'ai l'habitude de travailler avec une tapette à mouche. Là aussi, je remplis les tests, puis je les analyse.
"Encore une fois, je n'ai pas besoin d'aller loin - pendant près d'un an d'affilée, le meilleur testeur a été le canal breakout TS avec des stops fixes sur la livre-dollar. Avec le lot minimum, il a gagné près de 200 $. Et puis bam... et il a commencé à perdre. Je l'ai enlevé, et depuis lors - non seulement il ne prend pas de prix - mais il ne peut même pas entrer dans le classement ! Bien que, depuis, je l'ai déjà ré-optimisé deux fois. Maintenant, imaginez si nous avions utilisé ce système jusqu'à présent. Mais ça continue de fuir et de fuir..." - qu'est-ce qui se passe dans le testeur maintenant ? Que se passait-il il y a un an ?
Les systèmes Breakout ne donnent pas de bons résultats. Regardez les monikers Solandra, Narragoth, Asmodeus. La période de stagnation de ces systèmes peut être d'un an au total... Soyez juste patient et attendez.
Je pense que vous utilisez un logiciel pour résumer les résultats des tests du TS sélectionné à un intervalle de temps en une seule courbe.
Utilisez-le au moins pour trouver l'ensemble optimal. Cela devrait théoriquement permettre de lisser les périodes de stagnation.
J'écris ceci juste au cas où, je ne pense pas que vous ne l'ayez pas fait. Mais on ne sait jamais.
Quel est l'intérêt de faire des tests sur un marché qui n'est pas celui que nous avons ?
Testons également sur le marché des années 70. J'ai été surpris - le système d'inversion le plus simple - fonctionne très bien sur les journaux en livres sterling ! Maintenant, essayez de l'exécuter !
Je vous l'ai déjà dit, avant la Ligue j'ai écrit un Expert Advisor avec une connaissance, qui a montré de bons résultats pendant 15 ans, à partir de 2000. Il y a eu beaucoup d'efforts. Alors... Après quelques mois, il a commencé à échouer de la même manière, ce qui semble être la TS la plus simple. Et 15 ans de bons échanges ne l'ont pas sauvé.
Je me suis donc contenté de 50 à 200 transactions. Et ce n'est qu'un ou deux ans pour la plupart des systèmes. C'est de là que viennent les chiffres.
A propos de "l'élimination des mouvements extrêmes" ... Ils seront dans le commerce réel ! Et nos systèmes ne seront pas testés dans ce mode. Non, je pense que c'est une erreur.
Au contraire, je suggère non pas d'abolir les mouvements extrêmes du marché, mais d'accroître leur concentration.
Si nous optimisons sur la consolidation avec des fluctuations dans les couloirs, les stratégies plates fonctionneront, mais ensuite la tendance apparaîtra, et c'est évident. Il serait alors illogique de perdre du temps à exploiter le conseiller expert dans le testeur de stratégie - il devrait être immédiatement envoyé en trading réel, peut-être aura-t-il le temps de gagner pendant la phase de tendance/plat du marché. Sinon, on cherche une solution, puis on attend qu'elle cesse de fonctionner, puis on s'étonne et on se remet à en chercher une autre qui fonctionne lorsque le marché a changé...
Je ne sais pas. Il m'est difficile de comprendre un tel rapport. Qu'est-ce que la "qualité" dans le tableur ? Au début, je pensais que c'était le facteur de profit, mais je me rends compte que ce n'est pas le cas.
Toujours dans le rapport, chaque système démarre à une heure différente. Comment puis-je les corréler ? Et le temps de négociation sur le compte n'est pas très long. Juillet, août...
J'ai l'habitude de travailler avec une tapette à mouche. J'y remplis également les tests, puis je les analyse.
"Encore une fois, je n'ai pas besoin d'aller loin - pendant près d'un an d'affilée, le meilleur testeur a été le canal breakout TS avec des stops fixes sur la livre-dollar. Avec le lot minimum, il a gagné près de 200 $. Et puis bam... et il a commencé à perdre. Je l'ai enlevé, et depuis lors - non seulement il ne prend pas de prix - mais il ne peut même pas entrer dans le classement ! Bien que, depuis, je l'ai déjà ré-optimisé deux fois. Maintenant, imaginez si nous avions utilisé ce système jusqu'à présent. Mais ça continue de fuir et de fuir..." - que se passe-t-il dans le testeur maintenant ? Que se passait-il il y a un an ?
Les systèmes Breakout ne donnent pas de bons résultats. Regardez les monikers Solandra, Narragoth, Asmodeus. La période de stagnation de ces systèmes peut être d'un an au total... Soyez juste patient et attendez.
"La qualité est un indicateur intégral. Il comprend de nombreux paramètres, tout comme le facteur de profit. J'ai travaillé dessus pendant assez longtemps, et j'ai même payé pour le code (ou plutôt, pas le code, mais l'idée, le code là n'est pas compliqué). Or - il reflète tout à fait adéquatement la caractéristique intuitive de la "qualité du commerce". 100% est un "bon échange". Au-dessus - signifie excellent. Ci-dessous - satisfaisant et mauvais, comparer avec les courbes - me semble suffisamment adéquat. (En principe, je considère comme "mauvais" un taux inférieur à 80%).
Chaque système commence réellement à un moment différent - parce qu'ils ne tombent pas en panne au même moment, mais au fur et à mesure que quelqu'un le "veut". Échec - sur-optimisation et retour en action.
Mes rapports sont davantage destinés à obtenir une DI afin de partager mes expériences avec les participants. Tous les systèmes sont simples, avec des principes de fonctionnement simples et clairs. Plus tard, je chercherai même dans la kodobase des experts qui travaillent selon ces principes - je laisserai les gens les utiliser. En fait, mon rapport est une "direction à suivre". Lorsqu'il est clair que, par exemple, un simple système de coup d'État est rentable, il devient clair où chercher, sur quelles bases construire vos systèmes.
Je propose, au contraire, non pas de supprimer les mouvements extrêmes du marché, mais d'accroître leur concentration.
C'est une idée intéressante. Je dois y réfléchir.
J'ai aussi l'idée du "monkey-trading". La seule chose qui augmente n'est pas la concentration de mouvements extrêmes mais la concentration d'affaires "stupides".
Eh bien, quand je mettrai la main dessus, je devrai essayer d'augmenter les mouvements extrêmes sur les symboles personnalisés.
Situation actuelle (tous les TS travaillent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Les 20 premiers TS par solde :
Tableau du top 5 par solde :
Top 20 par qualité :
Le tableau du top 5 en termes de qualité de négociation :
Comme vous pouvez le constater, il y a des changements notables dans la situation.
TS 743622 - entrées par ordres stop sur des pics en zigzag avec trailing inverse (trailing TP) sur GBPNZD est passé de la quatrième à la première place. Le système a effectué deux transactions au cours de la semaine dernière, et a considérablement amélioré la qualité des transactions.
La deuxième place est occupée par le TC 543350 - qui se retourne sur une barre d'"impulsion" contre la tendance (la tendance est déterminée par le croisement de l'EMA et du prix) sur le CADCHF. Trois échanges ont été effectués au cours de la semaine dernière, la qualité des échanges a considérablement augmenté et le CT est passé de la dixième à la deuxième place.
La troisième place est occupée par TS 642952 - entrée avec des ordres limites sur des pics en zigzag avec des stops suiveurs en arrière sur AUDCAD. Il s'agit d'un nouveau venu dans le classement. Depuis le début du mois de novembre, il a réalisé 10 transactions pour être placé dans le classement, mais la qualité du trading est très bonne, donc TS est passé à la troisième place.
La quatrième place est occupée par TS 442122 - Entrée d'ordre limite sur des pics en zigzag avec TP-SL et Breakeven fixes sur EURJPY. La semaine dernière, trois transactions ont été effectuées et la qualité des transactions s'est légèrement améliorée, ce qui nous a permis de passer de la sixième à la quatrième place.
La cinquième position est occupée par le TS 740642 - entrée par des ordres d'arrêt sur des pics en zigzag avec des stops suiveurs en arrière. Le système a réalisé trois transactions au cours de la semaine dernière et a légèrement réduit la qualité des transactions, qui reste très élevée.
Le gagnant de la première place la semaine dernière, TS 513122 a fait dix transactions au cours de la semaine dernière, et a considérablement réduit la qualité du commerce, ayant même abandonné le classement. Cependant, la qualité des transactions reste bonne, légèrement supérieure à 100 %, et la proportion de drawdown par rapport au maximum est de 26 %. La sur-optimisation est encore loin ; le système occupe la 35e place. Voyons si ce TS peut surmonter les difficultés.
D'ailleurs, mon principal problème non résolu est clairement visible ici. La semaine dernière, j'ai mis ce TS sur "pré-réel" sur un compte séparé en cents et dès que je l'ai fait, le système a commencé à montrer de mauvais résultats. Apparemment, sa stabilité est faible. Il n'a pas pu se retirer des transactions et de la sur-optimisation, mais il a déjà subi des pertes. La question de savoir "comment augmenter les chances d'un fonctionnement stable du TS" reste ouverte.
Je veux aider Georges, car la flamme de la soif du Graal brûle encore plus fort en lui qu'en moi.
Essayons de spéculer.
Ma situation est inversée - j'ai UN système de trading sur plusieurs paires de devises (maintenant - 16, à l'avenir - 32).
Il y a des paires qui ne me conviennent pas selon le critère principal - la rentabilité, mais je ne vais pas les retirer de la piscine. Vous savez pourquoi ? Il n'y a rien de tel sur le marché - des paires à la mode ou plates. Ils sont tous les mêmes, et ils travaillent tous dans le même continuum espace-temps. La seule différence réside dans la dispersion des distributions de probabilité, ce qui signifie qu'un seul paramètre - la taille d'une fenêtre d'observation glissante dans le temps (taille de l'échantillon) - est soumis à l'optimisation.
C'est pourquoi je vous suggère de ne pas être paresseux et de faire des recherches statistiques - quelles sont les stratégies que vous utilisez qui fonctionnent pour la plupart des paires. Et l'utiliser exclusivement.
Bonne chance !
J'ai la situation inverse - un système de trading sur plusieurs paires de devises (actuellement - 16, à l'avenir - 32).
Il y a des paires qui ne me conviennent pas selon l'indicateur principal - la rentabilité, mais je ne les jette pas hors de la piscine et je ne vais pas le faire. Vous savez pourquoi ? Il n'y a rien de tel sur le marché - des paires à la mode ou plates. Ils sont tous les mêmes, et ils travaillent tous dans le même continuum espace-temps. La seule différence réside dans la dispersion des distributions de probabilité, ce qui signifie qu'un seul paramètre - la taille d'une fenêtre d'observation glissante dans le temps (taille de l'échantillon) - est soumis à l'optimisation.
C'est pourquoi je vous suggère de ne pas être paresseux et de faire des recherches statistiques - quelles sont les stratégies que vous utilisez qui fonctionnent pour la plupart des paires. Et l'utiliser exclusivement.
Bonne chance !
L'expérience de la ligue TS ne confirme pas l'affirmation selon laquelle "il n'existe pas de paires plates ou à tendance". Bien sûr, pour toute paire - il existe des zones plates et des zones à tendance, mais chaque paire, en règle générale, montre de bons résultats en utilisant seulement certains TS.
Par exemple, en règle générale, le TS plat donne de meilleurs résultats que le TS tendance sur l'EURJPY. Au moins pour le moment.
Pour ce qui est de la recherche - pas de problème, je vais la poster maintenant.
Quant à "l'utiliser exclusivement", c'est plus délicat que cela. Dans la "poule" générale, tous les CT des trois divisions de la Ligue des CT seront toujours utilisés. Mais le choix pour le commerce réel - il peut y avoir des variations. Maintenant, voyons, effectivement, je vais faire un rapport sur les systèmes individuels, et je le posterai un peu plus tard. Voyons ce que ça donne.