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Mercredi, le marché s'est réveillé.
Mercredi, le marché s'est réveillé.
Putain de merde... Sprouty, comme moi, se passe d'arrêts et de prises en charge. Mais, il est allé beaucoup plus loin dans l'extraction des profits. Respect !
Georges, c'est ce dont nous parlions.
Sprouty négocie 32 paires en utilisant UNE stratégie - rebondir sur les limites des canaux. Et l'optimise, si besoin est. Au moment de la transaction, les paires forment ce que l'on appelle une "superposition", lorsque la perte sur l'une est compensée par le profit sur l'autre et que, grâce à l'avantage statistique, on obtient "+".
C'est ainsi que cela doit fonctionner pour vous (et pour moi, d'ailleurs) et d'aucune autre manière.
Putain de merde... Sprouty, comme moi, ne s'arrête pas et n'emporte rien. Mais, il est allé beaucoup plus loin que ça en prenant des bénéfices. Respect !
Merci, c'est étrange que personne ne soit obss....é, même surprenant.
Putain de merde... Sprouty, comme moi, ne s'arrête pas et n'emporte rien. Mais, il est allé beaucoup plus loin que ça en prenant des bénéfices. Mon respect !
Et ce, jusqu'au premier bon coup imprévisible. Voyons comment ça se termine.
Georges, c'est ce dont nous parlions.
Sprouty négocie 32 paires en utilisant UNE stratégie - rebondir sur les limites des canaux. Et l'optimise, si besoin est. Au moment de la transaction, les paires forment ce que l'on appelle une "superposition", lorsque la perte sur l'une est compensée par le profit sur l'autre et que, grâce à l'avantage statistique, on obtient "+".
C'est ainsi que cela doit fonctionner pour vous (et moi, d'ailleurs) et rien d'autre.
Err... Donc j'ai ceci... J'ai 28 paires et toutes les stratégies fonctionnent sur toutes les paires, y compris 4 rebonds à partir des limites de canal sur chaque paire, plus 4 contre-tendances par EMA.... Tous sont également optimisés... Donc, maintenant j'ajoute des entrées sur les pips - il y aura 4 rebonds supplémentaires sur les pips....
Quant à l'expression "pas d'autre moyen", l'expérience de la ligue TS montre que ce n'est pas vrai. Le meilleur CT n'est pas le rebond, mais la rupture du canal.
Merci, c'est bizarre que personne n'ait parlé à ...., c'est assez étonnant.
Alors qu'est-ce qui ne va pas chez toi, c'est quoi le problème ? Le seul reproche à faire est le fonctionnement sans arrêt. Ouais, eh bien, c'est ce que tout le monde fait au début. Les traders sont généralement divisés entre ceux qui travaillent sans stops, et ceux qui travaillent déjà avec des stops (bien qu'auparavant, ils travaillaient aussi sans stops). Je répète - jusqu'au premier mouvement majeur non avoué. Et sinon - vous avez un TS tout à fait normal, d'après ce que je comprends, je suis sûr que parmi les miens - il y en a des proches....
Voyons comment vous finissez par travailler sans arrêts...
Et à propos de "pas d'autre moyen" - l'expérience de la Ligue TS montre une fois de plus que ce n'est pas le cas - le meilleur TS n'est pas le rebond mais la rupture de canal.
Qu'il en soit ainsi.
Dans tous les cas, il s'agit d'UNE stratégie qui s'optimisera avec le temps. Vous avez 2 stratégies qui se chevauchent et, en moyenne, vous obtenez un bénéfice =+0%. C'est comme ça que ça devrait être, selon toutes les lois. Dites ce que vous voulez, je m'en tiens à mon opinion.
Ainsi soit-il.
Dans tous les cas, il s'agit d'UNE stratégie qui s'optimisera avec le temps. Vous avez 2 stratégies qui se chevauchent et, en moyenne, vous obtenez un bénéfice =+0%. C'est comme ça que ça devrait être, selon toutes les lois.
Ce n'est pas le cas. Selon toutes les lois, il ne peut en être ainsi. Et deux stratégies indépendantes avec des valeurs de dépôt égales donnent toujours une courbe plus lisse que chacune d'entre elles séparément. La courbe identique n'est obtenue qu'avec une corrélation de 100% du TS, mais elle est exclue.
Le résultat du fonctionnement de plusieurs TS est la somme des résultats des TS individuels, et la dispersion de la somme des TS est égale à la somme des dispersions des TS individuels. Ainsi, l'écart-type est égal à la racine de la somme des carrés des écarts-types, qui est inférieure à la somme simple. Cela permet d'obtenir une courbe plus lisse.
Et optimisé - j'ai TOUTES les stratégies, même celles qui sont clairement inadaptées, et qui tradent systématiquement à perte même après optimisation (ceci pour voir que le comportement du symbole n'a pas changé).
Eh bien, non. Selon toutes les lois, il n'y a aucun moyen que cela se produise. Et deux stratégies indépendantes avec une charge de dépôt égale produisent toujours une courbe plus douce que chacune d'entre elles séparément. La courbe identique n'est obtenue qu'avec une corrélation de 100% du TS, mais elle est exclue.
Le résultat du fonctionnement de plusieurs TS est la somme des résultats des TS individuels, et la dispersion de la somme des TS est égale à la somme des dispersions des TS individuels. Ainsi, l'écart-type est égal à la racine de la somme des carrés des écarts-types, qui est inférieure à la somme simple. Cela permet d'obtenir une courbe plus lisse.
En ce qui concerne l'optimisation - j'ai TOUTES les stratégies, même celles qui ne sont manifestement pas adaptées et qui traitent constamment à perte même après optimisation (juste pour voir que le comportement du symbole n'a pas changé).
Lana - le temps nous le dira.