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Quelles personnes ?
Redescendez sur terre.) Allez le chercher, quand vous l'aurez, dites-moi où vous en êtes avec vos 100% de profit par mois :). Les abonnés se trompent eux-mêmes en chassant les pourcentages, non ? Il se peut qu'ils ne se soucient pas des risques que vous prenez, ou qu'ils ne s'en soucient pas. Dites-m'en plus sur les risques qu'il y a à entrer exactement 500 fois et à obtenir ainsi un meilleur classement :)
Pourquoi dois-je trader selon vos conditions de 10 pips et un stop de 200 - pourquoi m'égarez-vous, car c'est une stratégie perdante. Je ne pense pas comprendre ce qu'est une stratégie, mais pas un jeu de devinettes.
J'ai une suggestion concrète :
dans les signaux à côté de chaque mois où le profit pour le mois est spécifié, spécifiez le drawdown maximal pour le même mois entre parenthèses rouges.
C'est une chose lorsqu'un signal présente un drawdown une fois tous les trois ans (par exemple 50%), et une autre chose lorsque ce drawdown se produit tous les mois.
et leurs taux de prélèvement sont les mêmes
Une bonne suggestion. Il en existe une autre, encore plus clairvoyante.
Avant de calculer le gain, le bénéfice de chaque position fermée (tant négative que positive) est réduit de K^(TimeCurrent-CloseTime), où K est le coefficient d'atténuation : un peu plus de un.
Ensuite, lors du calcul du Gain, il s'avérera que les résultats éloignés ont beaucoup moins d'influence que les résultats proches. Le gain est maintenant calculé avec un facteur d'exactement un.
Il semble que nous ayons besoin d'une bibliothèque qui serait capable d'afficher le gain résultant de n'importe quelle statistique, y compris OnTester, pendant l'optimisation. L'optimiseur ne doit pas créer de situations où, au début de l'historique, il y a un bénéfice, puis la situation se rapproche de zéro. Je vais ajouter ceci aussi.
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1200 abonnés ! !!
fxsaber, 2017.01.17 11:56
Est-il judicieux d'afficher la valeur seuil en points du slippage au moment de la copie, lorsqu'un abonné risque une perte ?Quelqu'un trouve-t-il ce genre de choses utiles ? Bien qu'il ne soit pas réaliste de vouloir être constructif dans cette mer de fautes...
Je m'en vais. J'ai du travail à faire.
C'est comme si vous veniez d'un autre monde statique. On ne demande pas aux athlètes pourquoi ils ne font pas de boxe dans leur vieillesse, mais on les admire. La situation est complètement différente dans les signaux : il y a un rendement statique et une histoire statique.
Quelle comparaison :) Le plus important est que les gens aient le rendement, de manière statique et non statistique. Sur l'ensemble des abonnés, peut-être dix pour cent regardent l'ensemble des indicateurs que Metakvot a la gentillesse de fournir, qui ont été scrupuleusement élaborés (pas tous bien sûr en collaboration avec les habitants du forum), de nombreuses personnes sont mortes pour le bien du service - et là encore, pour chacun individuellement).
Les risques ont été mentionnés ci-dessus, si quoi que ce soit ......
Je vais vous révéler mon petit secret, à vous et à d'autres personnes comme vous.
Je suis attiré par les intrigues et les combats. Je suis intéressé par le précédent lui-même et par les réactions des différentes parties à celui-ci. Je veux dire, je m'intéresse aux gens en tant que tels.
Dans le cas présent, le signal en question constitue un précédent et l'attention qui lui est portée crée le type d'intrigue et de bagarre qui m'intéresse.
Comme je ne diffuse pas mon métier, ce signal n'est pas un concurrent pour moi et il n'affecte en rien mon activité.
Mais mes déclarations, en revanche, sont lues. Et c'est exactement ce qui est important pour moi. Certaines personnes sont d'accord, d'autres non. Certaines personnes les trouvent sensées, d'autres absurdes. Je respecte toutes les opinions.
Est-ce que quelqu'un trouve ces choses utiles ? Bien qu'il ne soit pas réaliste d'être constructif dans cette mer de fautes...
Avant de calculer le Gain, le bénéfice de chaque position fermée (tant négative que positive) est réduit par K^(TimeCurrent-CloseTime), où K est le coefficient d'atténuation : un peu plus de un.
Ensuite, lors du calcul du Gain, il s'avérera que les résultats éloignés ont beaucoup moins d'influence que les résultats proches. Le gain est maintenant calculé avec un facteur d'exactement un.
Il semble que nous ayons besoin d'une bibliothèque qui serait capable d'afficher le gain résultant de n'importe quelle statistique, y compris OnTester, pendant l'optimisation. L'optimiseur ne montrera pas une situation où il est rentable au début de l'historique, puis la situation où il fluctue autour de zéro.
Ai-je bien compris que lors de l'optimisation de mon TS, il est logique de multiplier les lots dans OrderSend parK^(TimeCurrent-CloseTime) pour obtenir un tel effet de fondu ?
En fait, ce serait cool si le testeur lui-même avait une telle fonctionnalité, où vous pourriez définir ce coefficient d'atténuation via l'interface graphique. Cela permettrait de tester les conseillers experts du marché en utilisant cette méthode dans le testeur et de donner un charme raisonnable à un testeur MT5 par rapport aux concurrents. D'autant plus qu'il est très simple à mettre en œuvre.
Il y a un manque de moyens internes pour obtenir les statistiques du Signal. Si c'était le cas, il y aurait beaucoup de produits du marché qui pourraient trouver les signaux souhaités dans le service d'une manière très personnalisée. Grâce à CGraphics, il serait possible d'afficher diverses informations de manière simple.
Il y a une section pour gérer les signaux de trading de MQL5. Seulement, il n'affiche pas l'historique des signaux.
Un groupe de fonctions conçues pour gérer les signaux de trading. Ces fonctions permettent :
Fonction
Action
SignalBaseGetDouble
Renvoie la valeur d'une propriété de type double pour le signal sélectionné.
SignalBaseGetInteger
Renvoie la valeur d'une propriété de type entier pour le signal sélectionné.
SignalBaseGetString
Renvoie la valeur de la propriété de type chaîne pour un signal sélectionné.
SignalBaseSelect
Sélectionne un signal pour travailler à partir de la base de signaux de trading disponibles dans le terminal.
SignalBaseTotal
Renvoie la quantité totale de signaux disponibles dans le terminal.
SignalInfoGetDouble
Renvoie la valeur de la propriété de type double des paramètres de copie du signal de négociation.
SignalInfoGetInteger
Renvoie une valeur de type entier à partir des paramètres de copie du signal de négociation.
SignalInfoGetString
Renvoie la valeur d'une propriété de type chaîne de caractères à partir des paramètres de copie du signal de négociation.
SignalInfoSetDouble
Définit la valeur d'une propriété double dans les paramètres de copie des signaux de négociation
SignalInfoSetInteger
Définit la valeur d'une propriété de type entier dans les paramètres de copie des signaux de négociation.
SignalSubscribe
Définit l'abonnement à la copie de signaux de trading
SignalUnsubscribe
Désabonnement à la copie de signaux de trading
Il n'y a pas assez d'outils internes pour récupérer les statistiques des signaux. Si c'était le cas, il y aurait beaucoup de produits du marché, qui pourraient trouver les signaux nécessaires dans le service d'une manière très personnalisée. Grâce à CGraphics, il serait possible de produire différentes informations de manière simple.
Il y a une section pour gérer les signaux de trading de MQL5. Seulement, il ne donne pas l'historique des signaux.
Oui, je l'ai utilisé une fois quand je me suis intéressé au Service. Mais il manque de nombreuses autres données (abonnés, montant du fournisseur, montant des abonnés, etc.) en plus de la déclaration.
J'ai analysé MQL5.com via WebRequest et j'ai tout obtenu, mais en raison de la restriction d'interdiction, j'ai dû le faire lentement (10 secondes par signal) - l'état complet a été collecté pendant la nuit. Mais cela reste une solution de béquille. Il aurait été préférable de l'utiliser tel quel.