L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 490
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Trois couches, chacune avec 9 neurones. Dans l'image, le tracé est très long de 2004 à 2016. J'ai choisi l'historique le plus long pour vérifier si le résultat est stable sur tout l'intervalle. En général, le drawdown sur le forward est le plus important, mais d'un autre côté, le bot a commencé à gagner sur la seconde moitié du forward.
En général, le bénéfice sur le second semestre de l'avant n'est pas évident.
Je me suis entraîné pendant seulement 3 mois (historique -1 min TF - futures Sber - 3.17). Testé à 3 mois - Sber 6.17 futures.
Un réseau plus simple - 15,15,15,10,1 (41 neurones) sur l'échantillon de formation a donné des résultats impressionnants, mais sur les futurs suivants (Sber-6.17) les résultats sont dans le plus, mais pas grand.
D'une manière générale, il n'est pas évident de gagner un avant-centre de 2ème mi-temps.
Il est trop tôt pour le dire. L'horizon est large. Je verrai dans six mois, un an, après le test).
Quatre couches de filet, piétinement.
Il est trop tôt pour le dire. L'horizon est long. Dans six mois, un an, je verrai bien, après le test).
Non, ça doit être ici et maintenant. Vraiment ? - J'ai besoin d'un système qui fonctionne maintenant.
C'est pourquoi, d'ailleurs, je choisis un intervalle d'entraînement court (3 mois) et le même test. Imho, pour 1 minute de plus et pas nécessaire. Elle peut même être nuisible)).
Quatre couches de filet, en train de piétiner.
Oui, l'environnement NS est quoi ? R ?
Oui, au hasard des bois, très vite.
Sincèrement.
Nah, ça doit être ici et maintenant. Tu ne le dis pas. - Il faut maintenant un système qui fonctionne.
C'est pourquoi, d'ailleurs, je choisis un intervalle d'entraînement court (3 mois) et le même contrôle. Je pense que vous n'avez pas besoin de plus d'une minute.
Je ne sais pas. Quelques mois pour le backtest ne suffiront pas. Ainsi, vous pouvez prendre quelques puces et un bon ajustement, alors seulement il sera sur les attaquants dans la plupart des cas.
Les forts sont beaucoup plus prévisibles que les monnaies. Bien sûr, ce n'est pas facile, mais il y a plus de chances de réussir sur les marchés à terme.
Oui, quel est l'environnement NS ? R ?
MQL4)
Je ne sais pas. Quelques mois ne suffiront pas pour un backstop. De cette façon, vous pouvez prendre un sac à puces et obtenir un bon ajustement, seulement ensuite il versera sur les attaquants dans la plupart des cas.
Les forts sont beaucoup plus prévisibles que les monnaies. Bien sûr, ce n'est pas facile non plus, mais les futurs ont de meilleures chances de réussite.
Ne versant pas sur l'avant, j'ai déjà écrit - 3 mois avant - vol normal et aucun signe que la performance se termine. 100 métiers + méthodologie d'apprentissage.
Allez donc de l'avant si c'est si prévisible. Je ne le pense pas. J'y suis depuis 08))
En fait, le retour par unité d'investissement est le même - sur les Forts, l'effet de levier est moindre ~1:10, mais les mouvements sont plus importants. Sur le marché des changes, l'effet de levier est énorme, mais les mouvements sont faibles.
Alors allez-y pour les Forts si c'est si prévisible. Je ne le pense pas. J'y suis depuis 2008.))
En fait, le rendement par unité d'investissement est le même - Forts a moins de levier, mais plus de mouvement. Sur le marché des changes, l'effet de levier est énorme, mais les mouvements sont faibles.
Je n'ai pas encore assez d'argent pour le Forex, mais j'y ferai du commerce dès que j'en aurai).
En général, les marchés les plus prévisibles sont ceux des actions.
Je vais corriger, j'ai 9 poids et autres, et l'activation des neurones en a 3, pour être exact.