L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 3050
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Voici ce que je pense : nous devons identifier les modèles que les différents instruments ont. C'est-à-dire qu'il s'agit soit d'une règle tirée d'un certain nombre de prédicteurs, soit d'un segment quantique de la gamme des prédicteurs. Ensuite, nous générons un graphique aléatoire et nous y recherchons ces modèles. Vous pouvez générer 100 graphiques (plus d'un pour réduire la probabilité d'erreur). Si un modèle ne se produit pas ou très rarement, nous le considérons comme plausible, sinon nous considérons que la règle a été obtenue au hasard, c'est-à-dire qu'elle ne décrit pas un modèle à long terme.
Nous obtenons ainsi un ensemble de règles et de prédicteurs capables de détecter une régularité dans nos séries temporelles.
Quelqu'un va-t-il essayer de faire cela en R ou en Python ?
Nous obtenons ainsi un ensemble de règles+prédicteurs, qui peut révéler la régularité de nos séries temporelles.
Quelqu'un va-t-il essayer de faire cela en R ou en Python ?
J'ai même posté des captures d'écran........
J'ai pratiquement écrit un cours sur ce sujet sur le forum (en posts)...
Il y a un modèle, et il est si fort que c'en est incroyable.
Il ne s'agit même pas d'une régularité, mais d'une dépendance directe.
J'ai même publié la formule (équation) ici dans la branche.
J'ai même posté des captures d'écran........
J'ai pratiquement écrit un cours sur ce sujet sur le forum (en posts)...
Il y a un modèle, et un modèle tel qu'il peut causer beaucoup d'ennuis à une mère.
Pas même une régularité, mais une dépendance directe.
J'ai même publié la formule dans ce fil de discussion.
J'espère que vous avez conservé le numéro du message et que vous avez la gentillesse de publier un lien vers la formule afin que nous puissions enfin commencer à gagner de l'argent et nous distraire sur le forum par simple ennui.
J'espère que vous avez gardé le numéro du message et que vous avez la gentillesse de poster le lien vers les patrons pour que nous puissions enfin commencer à gagner de l'argent et à nous distraire sur le forum par ennui.
J'ai trouvé un message, mais apparemment il y a eu quelque chose d'autre avant.
Où avez-vous vu des investissements sans drawdowns, sans drains ou sans risque de drains ? -MQL4 et MetaTrader 4 - MQL5
J'ai trouvé un message, mais il a dû être précédé d'un autre.
Où avez-vous vu des investissements sans drawdowns, drains ou risque de perte ? -MQL4 et MetaTrader 4 - MQL5
Très bien, merci
Nous obtenons ainsi un ensemble de règles+prédicteurs, qui peut révéler la régularité de nos séries temporelles.
Quelqu'un va-t-il essayer de faire cela en R ou en Python ?
Il semblerait que je doive à nouveau tout faire moi-même...
Je suppose que je vais devoir tout refaire moi-même.
Je ne comprends pas. Je n'ai pas le temps pour cela. Quel type de graphiques générer ? Pouvons-nous filtrer les erreurs non seulement du symbole sur lequel nous nous sommes entraînés, mais aussi d'autres symboles (disons corrélés) ? Cela a peut-être un sens. Ah, je l'ai déjà fait. Cela n'a aucun sens :)
J'ai compris qu'il s'agissait d'une recherche de modèles identiques parmi différents instruments. Puis on les teste sur 100 lignes de SB. Si les règles trouvées fonctionnent sur les lignes de SB, alors il faut les rejeter.
Je ne comprends pas. Je n'ai pas le temps pour cela. Quel type de graphiques générer ? Pouvons-nous filtrer les erreurs non seulement à partir du symbole sur lequel nous nous sommes entraînés, mais aussi à partir d'autres symboles (disons corrélés) ? Cela a peut-être un sens. Ah, j'ai déjà fait cela. Cela n'a pas de sens :)
Pas nécessairement corrélés. Pourquoi cela n'aurait-il pas de sens ? J'ai pris des segments quantiques sur EURUSD et je les ai testés sur GBPUSD - environ 25 % ont montré un biais de probabilité sur les deux paires. Je ne sais pas encore ce qui se passe si l'on prend une autre paire. Bien sûr, il y a un petit problème - je travaille avec le signal de base de la stratégie, et je ne sais pas encore s'il doit être modifié sur d'autres paires ou non pour cette étude. De toute évidence, la nature des différents instruments est différente. Peut-être les instruments doivent-ils être regroupés au début, ou regroupés d'une autre manière. En général, la question de la mise en place de l'expérience est ouverte.
Générer des graphiques, apparemment, en tenant compte des statistiques descriptives moyennes d'un groupe d'instruments de négociation. C'est-à-dire quelque chose de similaire au niveau du squelette, mais avec une graisse aléatoire.