L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3169

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mytarmailS #:
Il y a environ deux ans, j'ai publié un article sur cet effet ici.

Presque tous les utilisateurs de testeurs l'ont vu. Je suis intéressé par l'explication.

Dans cette image, la signification statistique est assez importante : plus de 3000 positions qui ne se chevauchent pas.

Je suppose qu'il s'agit de l'effet des changements du marché au sein même de Sample. Par exemple, il y avait un vrai modèle dans l'échantillon au début, puis il n'y avait plus rien. Mais l'ajustement s'est produit pour l'ensemble de l'échantillon.

Nous devons d'une manière ou d'une autre éviter de telles ruptures au sein de l'échantillon.


L'effet inverse se produit également : à gauche, l'OOS s'épuise, à droite, l'OOS augmente. En d'autres termes, aucun modèle n'a été trouvé dans le morceau initial de l'échantillon, mais seulement un ajustement.

 
fxsaber #:

C'est le genre de chose qui se produit. À gauche, l'OOS passe, à droite, il ne passe pas. Et du côté droit, il "plonge" littéralement immédiatement.


Cela se produit la plupart du temps.

C'est-à-dire qu'il s'agit littéralement d'un plongeon important et immédiat. La nature de cette plongée n'est pas claire. Je pense qu'il devrait s'agir de quelque chose de proche du SB, mais je vois trop souvent ce genre d'image.


J'ai l'impression que si, après optimisation, vous exécutez un TS inversé, vous ne pourrez même pas drainer.

Le testeur est sans valeur en général, même Renat a admis qu'il y en aurait un nouveau, la question est quand ?

Il y a quelques jours, je cherchais mon sujet là-bas, et je suis tombé sur 2019, quelqu'un y a écrit que le testeur ne fonctionne que sur les indicateurs standard.

C'est vraiment vrai, ils ont ajouté tellement de fonctionnalités que le testeur ne peut pas faire face à l'enthousiasme des utilisateurs.
 
Si c'est le cas, la résistance est plus chaude parce que le courant est élevé. Les nouveaux facteurs du modèle de prix ne sont pas pris en compte, le modèle a changé de manière critique.))))))
 
lynxntech #:

le testeur ne vaut rien

Le problème est résolu en remplaçant le joint comme dans une voiture.

 
Valeriy Yastremskiy #:
Si c'est le cas, la résistance est plus chaude parce que le courant est élevé. Les nouveaux facteurs du modèle de prix ne sont pas pris en compte, le modèle a changé de manière critique.))))))

J'ai rencontré des situations où un tel ensemble "sans valeur" a montré des situations excellentes après quelques mois.

Comme s'il existait un interrupteur sur le marché pour activer/désactiver les modèles de marché stables à long terme.

 
fxsaber #:

Le problème est résolu en remplaçant le joint d'étanchéité comme dans une voiture.

Apprenez-moi d'abord à l'utiliser.

Sub, je suis personnellement sûr que 99% ici ne seront pas capables de tester correctement, le résultat du testeur sera différent, j'espère que vous avez vu mon fil récemment.

 
lynxntech #:

Apprenez-moi d'abord à l'utiliser.

Sub, je suis personnellement sûr que 99% d'entre nous ne seront pas capables de tester correctement, le résultat du testeur sera différent, j'espère que vous avez vu mon fil de discussion récemment.

Ce sujet n'a rien à voir avec le testeur.

 
fxsaber #:

Ce sujet ne concerne pas le testeur.

Lorsqu'il s'agit d'un problème professionnel sérieux, vous pouvez y participer,

arrêtez d'être tétanisé.

 
fxsaber #:

J'ai été confronté à des situations où un tel ensemble "sans valeur" s'est révélé très utile quelques mois plus tard.

C'est comme si le marché disposait d'un interrupteur pour activer/désactiver les modèles de marché stables à long terme.

Il n'est pas encore possible de résoudre le problème du changement de modèle au moment où il se produit, mais seulement par les faits. Dans votre cas, l'un des signes de changement de modèle est ce graphique. Il est peut-être possible de trouver un modèle pour les graphiques de prunes, ou de les marquer d'une manière ou d'une autre et de les exclure du trading, mais le début du graphique qui ne correspond pas au modèle TS rentable n'a pas encore de solution.

Si, soudainement, il y a un autre signe, à part le graphique, de conformité au modèle, c'est déjà une bonne aide)))))

 
fxsaber #:

C'est l'image que voient presque tous les utilisateurs du testeur. Je suis intéressé par l'explication.

Essayez de générer des prix à partir de séries aléatoires avec des caractéristiques flottantes (non-stationnarité),
et faites les mêmes tests/fits sur ces séries.

Si vous observez le même effet (drain dirigé sur OOS) - c'est l'effet de l'ajustement/du réentraînement de votre TS/MO.

Si vous obtenez des bénéfices sur OOS comme sur l'entraînement, cela signifie que cet effet (drain dirigé sur OOS) est inhérent uniquement aux marchés et que vous pouvez faire des hypothèses plus loin.

Imho naturellement...
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