L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 3149
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Vous êtes tout simplement déconnecté. Le client ne partira pas comme ça, il faut d'abord lui montrer à quel point tout est cool. Et ensuite, eh bien, vous savez. Et vous devez vous assurer de ne pas le perdre à la fin. Le plan doit être astucieux.
Même si tout cela est vrai, le client se retrouvera sans rien au bout du compte, ce qui signifie que le sujet de l'arbitrage DC est mort.
Même si tout cela est vrai, au bout du compte, le client se retrouvera sans rien, ce qui signifie que le sujet de l'arbitrage des CD est mort
C'est comme MMM. Ne soyez pas catégorique dans votre jugement. Quelqu'un reste du bon côté. Tout se passe à merveille, les gens ne sont pas stupides :) Et parfois le dts passe dans les moins.
Je préfère prévoir honnêtement, et dans n'importe quel marché...
risque de profit 1 sur 27.
Je peux prendre 10-20 stops, sans problème...
et je suis sûr que je ne perdrai pas mon dépôt en un jour.
Je préfère prédire honnêtement, et sur n'importe quel marché.
1 risque sur 27 par rapport au rendement.
Je peux attraper 10 stops, sans problème...
et je suis sûr que je ne perdrai pas mon dépôt en un jour.
Je peux aussi le faire avec mes mains, et assez bien. Mais je m'intéresse à la MO, mon cerveau travaille.
sur pythonJe peux aussi le faire avec mes mains, et assez bien. Mais c'est le ministère de la défense qui m'intéresse, mon cerveau travaille.
en python.Je suis également intéressé par le MoD).
Je suis également intéressé par le MO).
Enchanté de vous rencontrer )
C'est comme MMM. Ne soyez pas catégorique dans votre jugement. Quelqu'un reste du bon côté. Tout se passe à merveille, les gens ne sont pas stupides :) Et il arrive qu'une société de courtage passe dans le négatif, après avoir joué avec ses conditions super attractives. Ils sont en concurrence, ils ont besoin de clients.
étrangement
très
parce que c'est impossible, ou qu'ils ne sont pas dans le sujet, ce dont je doute fortement .........
étrangement
tout à fait
parce que c'est impossible, ou qu'ils ne sont pas dans le coup, ce dont je doute fortement. ..........
Par exemple, de nombreuses sociétés de courtage compensent une perte qui dépasse le dépôt, laissant zéro sur le compte.
Imaginons une situation hypothétique : sur une certaine devise, les positions des clients sont réparties à peu près équitablement. Soudain, elle tire une bougie pour mille points de baisse. Les acheteurs à la marque conditionnelle de 300 points sont annulés à l'amiable. Les vendeurs chanceux fixent leur profit à, disons, 800 points. D'où viendront leurs 500 points de bénéfice, si les acheteurs n'ont payé que 300 points et que la perte sur le dépôt a été remboursée par la maison de courtage ? Ils sortiront de la poche de l'entreprise
L'histoire est assez réaliste, selon les rumeurs, c'est ainsi qu'alpari-uk s'est effondré sur le franc en 15.
J'essaie de décrire le marché avec des règles qui décrivent presque tout... tous les mouvements avec des torsions complexes, des niveaux, des ruptures, des retours, des trajectoires complexes, etc,
donc tout, tout.
J'ai créé une sorte de langage qui décrit des régularités, ceci afin de réduire la dimensionnalité. (en fait, j'ai adapté un algorithme de compression bien connu).
J'ai lancé l'algorithme de recherche de règles (le plus efficace qui soit), il n'a pas compris, pendu))).
J'ai dû réduire la dimensionnalité de 100 fois.
C'est alors que j'ai commencé à trouver quelque chose...
Voici à quoi ressemble un modèle ou une règle dans ma langue...
Une seule règle, messieurs.
Si vous pensez que vous pouvez faire quelque chose comme ça avec Forest ou Boost, je vais vous décevoir, ils n'ont pas appris à introduire 10 milliards de caractéristiques dans les modèles de table.....
C'est juste une putain de règle.
Il faut des supercalculateurs pour ce genre de choses.