L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2900
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Dans les volumes classiques, toute la théorie est construite à partir de la cloche de distribution, mais elle est difficilement formalisable. Supposons que nous ayons construit une cloche pour la première heure et demie, allouée à +-3sko. Ensuite, la situation n'est pas claire. Si le marché est plat, nous devrions négocier à partir de ces limites vers le centre. Mais s'il y a une tendance, nous serons déchirés. Comme s'il était possible de mettre une condition, si le prix a dépassé 4 sko, alors la tendance, mais j'ai peu de confiance que cela fonctionnera. La façon dont ils négocient avec des stops de 5pp sur la vidéo, je ne sais pas si cela peut être formalisé. L'idée est qu'en tenant compte de la volatilité, ils recherchent des transactions que le prix peut atteindre. Ils ne sélectionnent que les meilleurs cas, de sorte qu'il y ait un bon rapport sl/tp, que le trade soit clairement distingué, en tenant compte de la tendance, etc. En même temps, il y aura beaucoup de limites qui n'ont pas fonctionné (le prix ne les atteindra pas).
Je veux essayer de passer la moissonneuse-batteuse à l'étalon.
J'ai pris la plateforme avec CME.
Aujourd'hui j'ai tradé deux marchés CME et forex et une paire d'euro, le même TS, les mêmes entrées....
Le résultat est intéressant, triste et je ne comprends pas...
J'entre par ordres, par limite, à partir de niveaux.
Et voilà ce qui se passe, là où au Forex j'avais une entrée, au CME le prix n'a pas atteint 1-2p et je n'ai pas été emporté.
comme ici par exemple - bien que vous puissiez voir que le prix sur le Forex a non seulement atteint mais aussi baissé, sur le CME l'ordre n'a pas atteint 1p.
Il en va de même ici, le prix au CME n'a pas non plus atteint 1 pence à mon entrée.
Et il semblerait que ce ne soit rien, si vous corrigez vos entrées SME de 1p, mais non, il se trouve qu'au contraire, sur Forex le prix n'a pas encore atteint l'ordre et est loin, mais sur SME j'ai déclenché l'ordre....
Le prix danse comme il veut. Si quelqu'un pense que je mets des limites à différents niveaux, c'est exclu....
Je ne sais pas ce qui se passe.
La journée d'aujourd'hui est dégueulasse en trading, j'ai eu +- 0 sur le forex, mais sur le CME j'ai eu un énorme moins, les bonnes entrées sont toutes proyo... mais les stops sont tous collectés....
Je n'arrive pas à comprendre ce que c'est et comment le traiter.
C'est donc un tel gâchis, il s'avère que c'est plus facile sur le forex)))))
Aujourd'hui est une journée dégoûtante en trading, sur le forex j'ai eu +- 0, mais sur SME un énorme moins, de bons inputs tout proyo... mais les stops sont collectés tous....
Il y a des prix différents sur SME et Forex. Mais les mouvements et les graphiques sont presque synchrones. Ils sont juste décalés. Et l'écart des chandeliers peut être légèrement différent. Je pense qu'il est possible de synchroniser non pas par le prix, mais par le moment d'entrée/sortie, c'est-à-dire de transférer le signal de l'un à l'autre.
Le CME et le forex ont des prix différents. Mais les mouvements et les graphiques sont presque synchronisés.
Je comprends parfaitement, je ne synchronise pas par le prix.
je ne synchronise pas par le prix, mais par le moment d'entrée/sortie, c'est à dire transférer le signal de l'un à l'autre.
Idée intéressante
Cela devrait fonctionner, mais si vous le faites à la main, c'est une véritable hécatombe, et de manière programmatique, vous devez acheter une bonne plateforme.
C'est donc un tel désordre qu'il s'avère que c'est plus facile sur le coup droit).
Il y a aussi une pile et les transactions ne sont pas nécessairement FIFO (il peut y avoir des variantes lorsque la taille affecte l'ordre). Ce n'est pas une question de fait, mais il y a suffisamment de subtilités par rapport au forex de détail.
Il y a également une pile et l'agrégation des transactions n'est pas nécessairement FIFO (il peut y avoir des variantes où la taille affecte l'ordre). Ce n'est pas une question de fait, mais il y a certainement suffisamment de subtilités par rapport au forex de détail.
Je ne sais pas comment le FIFO peut affecter un écart de quelques points, les arbitragistes devraient être en mesure de réduire de tels écarts en une seule fois, et avec les ordres du marché....
Je ne sais pas.
Je pense qu'il est possible de synchroniser non pas par le prix mais par la synchronisation entrée/sortie, c'est-à-dire de transférer le signal de l'un à l'autre.
Moyenne géométrique - multiplier le tableau dans une boucle, puis convertir en un degré inverse à la longueur du tableau - fonction pow(). L'essentiel est de ne pas confondre double et entier : l'exposant du degré est 1,0/n, et non 1/n, où n est la longueur du tableau.
Donc au début on considère l'indice pour chaque mois (formule 2.2.1) par le nombre de jours calendaires, et ensuite on considère la même moyenne géométrique pour les mois par le total cumulé - je vais essayer, merci ! Parce qu'ils ont dessiné des racines dans la méthodologie et je n'ai rien compris :(
Il y a encore une nuance - comment le taux pour le jour est déterminé - ils écrivent qu'ils prennent le taux moyen pondéré jusqu'à 15:30 à partir de 10:00.
La Banque de Russie fixe les taux officiels du dollar américain, de l'euro et du yuan par rapport au rouble en se basant sur les données de la Bourse de Moscou concernant les taux moyens pondérés de ces devises par rapport au rouble pour les transactions conclues entre 10h00 et 15h30, heure de Moscou.
Les taux officiels des autres devises étrangères par rapport au rouble sont fixés sur la base des données relatives au taux de change officiel du dollar américain par rapport au rouble et des cotations de ces devises par rapport au dollar américain affichées sur les sites officiels des banques centrales.
En l'absence de données de la Bourse de Moscou, les taux officiels du dollar américain, de l'euro et du yuan par rapport au rouble sont fixés sur la base des données des rapports bancaires sur les taux moyens pondérés de ces devises par rapport au rouble pour les transactions conclues pendant la journée en cours avant 15h30, heure de Moscou.
En l'absence de données de la Bourse de Moscou et de rapports bancaires, les taux officiels du dollar américain, de l'euro et du yuan par rapport au rouble sont fixés sur la base des données des plateformes numériques de négociation de gré à gré sur les taux moyens pondérés de ces devises par rapport au rouble pour les transactions conclues pendant la journée en cours avant 15h30, heure de Moscou.
S'il est impossible de calculer les taux officiels sur la base des sources susmentionnées, les taux sont fixés sur la base des valeurs de la veille.
Et c'est ce qui se passe, alors que chez Forex j'avais une entrée, chez CME le prix n'a pas atteint 1-2p et je n'ai pas été emporté.
Comme ici par exemple - bien que vous puissiez voir que le prix sur Forex a non seulement atteint mais aussi baissé, sur CME l'ordre n'a pas atteint 1p.
Il en va de même ici, le prix au CME n'a pas non plus atteint 1 pence à mon entrée.
Le CME a un contrat à terme, qui inclut le taux d'escompte, d'où la différence. La même situation se produit sur Moex.
Ma question est différente : y a-t-il un décalage entre DC forex et CME ?
Sur le CME, il s'agit d'un contrat à terme qui intègre un taux d'actualisation, d'où la différence.
Le taux d'actualisation change-t-il toutes les n-minutes ?
Ma question est différente, y a-t-il un décalage entre le DC forex et le CME ?
Bien sûr que non, en raison de la faible liquidité, les contrats à terme sont parfois en retard sur le forex, mais c'est une illusion.