L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2892
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Pourquoi pas, pendant les interventions, un algorithme fonctionne peut-être mieux et pendant les ventes, un autre). À 5 minutes.
Et peut-être qu'il n'y a pas d'algorithme qui fonctionne aussi bien dans les deux situations.En règle générale, des sanctions sont prévues en cas de manquement à la déontologie.
J'ai tendance à croire que ce que les gens utilisent pour prendre leurs décisions fonctionne sur le marché, la seule question étant le montant d'argent à un moment donné d'un groupe de personnes ayant une abstraction spécifique dans leur tête concernant la vision du marché. J'ajouterais même des données météorologiques et le mouvement des corps spatiaux - si je pouvais intégrer ces données dans le modèle.
La validité d'une même approche peut varier en fonction du temps, de l'instrument, de l'horizon temporel, etc. Il est donc important de pouvoir vérifier la validité au cas par cas. Les méthodes ambiguës ne permettent PAS une telle vérification. Il est toujours possible de tirer parti de l'incertitude de la méthode et de se tromper soi-même et les autres en faisant croire à la présence d'une bonne option, qui est sélectionnée une fois la transaction terminée.
Si l'objectif n'est pas de se tromper ou de tromper les autres, seules les méthodes algorithmiques sans ambiguïté sont nécessaires. Vous pouvez les tester et avoir une opinion éclairée à leur sujet. Les détails ne sont pas aussi importants que la possibilité de principe d'une formalisation et d'un test sans ambiguïté.
Les approches non formalisées sont un terreau fertile pour les faux gourous "qui ont appris les lois du marché".
Peut-être devrions-nous essayer de reproduire la méthodologie de calcul de la Banque centrale de la Fédération de Russie ?
A mon avis, ce n'est pas le meilleur moment pour une telle recherche).
Quoi qu'il en soit, toutes les banques centrales copient d'une manière ou d'une autre la Fed, dont les activités sont plus stables et mieux documentées.
Parce que je pense que c'est absurde et je veux que vous vous en rendiez compte aussi
Eh bien, je n'exprime pas de certitude, je parle de la possibilité de recherche dans cette direction, et là, le résultat peut être différent, peut-être qu'il y aura des branches connexes dans les idées, qui donneront juste le résultat.
Il ne s'agit donc pas de "faire", mais de ne pas pouvoir faire, sinon le résultat serait. Personne ici n'a essayé d'appliquer la MO à ce problème :)
Oui, je peux travailler sur une idée pendant longtemps jusqu'à ce que j'obtienne des résultats. Il serait peut-être bon de connaître cinq langues supplémentaires, mais quand il s'agit de sortir des algorithmes, personne ne peut m'aider. Vaughn, même en C++, personne ne peut interpréter les méthodes de quantification CatBoost, même pour un prix raisonnable avec des sources.
D'ailleurs, le problème d'un chercheur privé est l'absence d'analyse systématique des résultats obtenus - je juge par moi-même.
Pourquoi pas, pendant les interventions, un algorithme fonctionne peut-être mieux et pendant les ventes, un autre). À 5 minutes.
Et peut-être qu'il n'y a pas d'algorithme qui fonctionne aussi bien dans les deux situations.C'est mon raisonnement.
La validité d'une même approche peut varier en fonction du moment, de l'instrument, du délai, etc. Il est donc important de pouvoir vérifier la validité au cas par cas. Les méthodes ambiguës n'offrent PAS la possibilité d'une telle vérification. Il est toujours possible de profiter de l'incertitude de la méthode et de se tromper soi-même et les autres en faisant croire à l'existence d'une bonne option, qui est sélectionnée une fois la transaction terminée.
Je pense qu'il peut y avoir tromperie, mais pas de manière systématique - nous parlons de participants institutionnels, où la décision est prise par plus d'une personne. Bien entendu, tout est étayé par des statistiques pour la période de temps requise ;)
C'est comme le scoring dans les banques pour évaluer un emprunteur - utilisez le MO, mais décrivez la logique avec des mots.
Si vous n'avez pas l'intention de vous tromper ou de tromper les autres, vous n'avez besoin que de méthodes algorithmiques sans ambiguïté. Vous pouvez les tester et avoir une opinion éclairée à leur sujet. Les spécificités ne sont pas aussi importantes que la possibilité principale de formalisation et de test sans ambiguïté.
Les approches non formalisées sont un terrain propice aux faux gourous "qui ont appris les lois du marché".
Je suis donc d'accord pour dire que l'approche systémique est meilleure, c'est juste qu'elle est utilisée pour étudier un méli-mélo d'approches différentes - d'où l'effet de l'errance aléatoire, je pense.....
A mon avis, ce n'est pas le meilleur moment pour une telle recherche)
En tout cas, toutes les banques centrales copient d'une manière ou d'une autre la Fed, dont les activités sont plus stables et mieux documentées.
Dommage. Parce que je ne comprends pas leurs formules - je pensais que vous pourriez m'aider à les comprendre.
C'est dommage. Parce que je ne comprends pas leurs formules - je pensais que vous pourriez m'aider à comprendre.
Si vous voulez discuter d'un document spécifique avec des formules très spécifiques, publiez-le. Je pense que cela intéressera tout le monde.
Cela dépend probablement du programme d'études, mais c'est le premier institut qui offre de telles connaissances en 81 heures.
Et voici les questions de l'examen pour un candidat au titre d'investisseur qualifié (FFMS 1.0) de la Banque centrale de la Fédération de Russie Sujet 8.1. Analyse technique (p. 135).
Exemple de question dans la figure
Si vous voulez discuter d'un document spécifique avec des formules bien précises, postez-le. Je pense que cela intéressera tout le monde.
Disons qu'il y a deux formules - du moins je ne comprends pas, ici la fenêtre augmente au fur et à mesure que l'année avance ?
Et d'une manière générale, il serait préférable de comprendre comment calculer correctement par points.
C'est ce qu'on appelle un programme d'apprentissage (....). Ensuite, il y a les devinettes (comme celle-ci)
Pouvez-vous le justifier ? Cela m'a semblé assez bon pour une compréhension générale de la question.
Eh bien, disons que voici les deux formules - à tout le moins je ne comprends pas, ici la fenêtre augmente au fur et à mesure que l'année avance ?
Et d'une manière générale, il serait préférable de comprendre comment calculer les bons points ici.
Document complet
Oui, pour la FNERT, la fenêtre est incrémentée et égale au numéro du mois, cela semble évident. RNERM est compté immédiatement pour un mois.
Cela semble simple, le signe P signifie le produit.