L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2883
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Que voulez-vous rechercher exactement et de quelle manière ?
Par exemple, nous avons un modèle, trois pics ou autre chose (règle, événement, modèle, grappe).
Il s'agit de trois pics en zigzag avec tout ce qu'il y a entre les deux.
Il s'agit de 3 sommets d'un zigzag avec tout ce qui se trouve entre les deux.
и ?
и ?
Utilisez les 6 derniers sommets de la ZZ comme fiches. Et vous obtenez la même chose, en plus simple.
Utilisez les 6 derniers sommets de la ZZ comme fiches. On obtient la même chose, mais en plus simple.
C'est juste un exemple à partir de rien, il fallait bien montrer le concept sur quelque chose.
Que voulez-vous rechercher exactement et de quelle manière ?
Par exemple nous avons ce modèle, trois pics, ou n'importe quoi (règle, événement, modèle, grappe).
Il s'agit juste d'un exemple à partir de zéro, quelque chose pour montrer le concept.
elibrarius #:
1) Ну, хорошо. Дальше сложнее... вершины/развороты трендов можно считать событиями.
2) Et voici comment trouver d'autres événements (qui sont n'importe quoi) sur le graphique entre les deux et les décrire... ?
1)
Tout d'abord, commençons par la terminologie...
Pour moi, un événement est un événement particulier(tuftologie) sur le marché qui présente un intérêt pour un trader. Il peut s'agir de n'importe quoi - sommet , renversement de tendance, prix à un niveau, rebond, temps, offre dans la pile, volume important, etc..... Tout ce qui présente un intérêt.
Un événement peut être décrit
1... de manière fonctionnelle
2...peut être un journal...une règle
3... peut être un code... si vous y réfléchissez, 2 et 3 sont la même chose.
2)
Il n'est pas nécessaire d'inventer quoi que ce soit, il existe des algorithmes qui inventent eux-mêmes des règles, ou qui écrivent du code...
1... l'algorithme a inventé la règle/le code
2... l'a testé sur l'histoire
3... obtient un résultat
Il n'est pas nécessaire d'inventer quoi que ce soit, il existe des algorithmes qui établissent eux-mêmes les règles, ou qui écrivent le code...
Je ne travaille pas avec R ou Python.
Je compatis)))
С++ ?
Je vous ai donné un algorithme qui répond à vos besoins.
1) sans contrainte de temps, puisque nous écrivons nous-mêmes ce dont nous avons besoin
2) sans logique de recherche de régularités, car nous écrivons nous-mêmes ce dont nous avons besoin.
3) tout choix de description de modèle, même par des règles logarithmiques ou par des fonctions , car nous écrivonsnous-mêmes ce dont nous avons besoin.
Dans le concept que je propose
ces schémas seront équivalents, et les schémas eux-mêmes peuvent être de n'importe quelle complexité.
et aucune OMA ne peut le faire.
Il existe également des règles "d'arrêt", et aucun OMA ne peut le faire non plus.
Il s'agit d'une AMO à usage général avec des données tabulaires à l'entrée.
N'avez-vous pas une limite explicite sur la longueur du modèle de 10 barres ? Il est clair que le modèle lui-même n'est pas lié au temps, mais le moment où l'on entre dans une transaction est en quelque sorte lié au modèle ? Et le nombre de barres par lequel tout est compté à partir du moment de l'entrée est clairement limité par la taille de la figure. Néanmoins, nous obtenons une fenêtre de calcul d'une taille donnée.
N'avez-vous pas une restriction explicite sur la longueur du motif de 10 barres ? Il est clair que la configuration elle-même n'est pas liée au temps, mais le moment où l'on entre dans une transaction est en quelque sorte lié à la configuration ? Et le nombre de barres par lequel tout est compté à partir du moment de l'entrée est clairement limité par la taille du modèle. Néanmoins, nous obtenons une fenêtre de calcul d'une taille donnée.
Elle combine les deux...
1) les règles peuvent porter sur les 10 derniers chandeliers ( indexation rigide [1 : 10] )
2) les règles peuvent être recherchées sur toutes les données indépendamment de l'index, c'est une boucle [i], aussi ces règles peuvent regarder non seulement leur index mais aussi [i+n ].
X[2, "close"] signifie la deuxième clause du dernier prix.
X[i, "close"] - il s'agit de la clôture du cycle (elle peut se situer n'importe où, même à +100).
X[i+5, "close"] - n'importe où +5.
En gros, par exemple, nous pouvons trouver un modèle indépendant de trois chandeliers, il y a plus de 100 chandeliers et le comparer immédiatement avec l'avant-dernier prix de la clôture...
En d'autres termes, le modèle comprend ce que sont les derniers prix et comprend ce que les prix viennent d'être, indépendamment du moment où....
Si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer le code, les fonctions, la façon dont les règles sont recherchées, les fonctions d'aptitude.