L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2826
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Alexei, de quel type de courbe de capital s'agit-il ?
Cela dépend des instruments et des TS, je suppose. Pour un dépôt à la Caisse d'épargne soviétique - déterministe, par exemple).
Traditionnellement, on utilise un modèle de SB avec tendance (sans réinvestissement) et de SB géométrique (avec réinvestissement). Ces modèles sont implicitement supposés lorsque l'on utilise Sharpe pour l'évaluation.
Cela dépend des instruments et du système de transfert de fonds, je suppose. Pour un dépôt à la Sberbank soviétique - déterministe, par exemple)
Traditionnellement, on utilise un modèle de SB tendanciel (sans réinvestissement) et un modèle de SB géométrique (avec réinvestissement). Ces modèles sont implicitement supposés lorsque l'on utilise Sharpe pour l'évaluation.
Idée : et si nous utilisions la prévision de, disons, arima sur la courbe de la balance commerciale comme mesure de la qualité de l'apprentissage du modèle.... Par exemple, si la prévision est à la hausse et que l'intervalle de confiance est étroit, il y a une chance que la courbe de la balance commerciale augmente, ce qui est similaire à la simulation de Montecarlo.
idée : et si on utilisait la prévision de la courbe de la balance commerciale d'Arima comme mesure de la qualité de l'apprentissage du modèle... Par exemple, si la prévision est à la hausse et que l'intervalle de confiance est étroit, il y a une chance que la courbe des capitaux augmente, c'est un peu comme une simulation de Montecarlo.
Comme toujours, il y a deux quantités à optimiser - la vitesse de la tendance et la volatilité (probablement liée à la largeur de l'intervalle de confiance). Il faut soit construire l'une d'entre elles (Sharpe, par exemple), soit construire une courbe optimale (comme dans la théorie du portefeuille de Markowitz, par exemple) et choisir un point sur cette courbe.
Comme toujours, il y a deux quantités à optimiser : la vitesse de la tendance et la volatilité (probablement liée à la largeur de l'intervalle de confiance). Il faut soit construire l'une d'entre elles (Sharpe, par exemple), soit construire une courbe optimale (comme dans la théorie du portefeuille de Markowitz, par exemple) et choisir un point sur cette courbe.
Je ne comprends pas)
Il est courant d'optimiser le type de courbe de capital. En général, on essaie d'augmenter le taux de tendance et de réduire l'éventail des fluctuations autour de la ligne de tendance - il y a donc deux critères d'optimisation. Ce problème d'optimisation à deux critères peut être réduit à une optimisation conventionnelle (en utilisant l'un des deux critères, par exemple Sharpe), ou l'on peut rechercher une ligne Pareto-optimale sur le plan et choisir un point sur cette ligne à partir de certaines considérations (par exemple, la théorie du portefeuille de Markowitz).
Il existe de nombreuses variations sur ce sujet et un grand nombre d'articles.
L'optimisation pour le type de courbe de capital est courante. ....
Ah, je vois, mais ce n'est pas ce que je veux dire, je dis simplement qu'il est intéressant d'optimiser non pas la courbe de capital elle-même, mais la prévision que la courbe de capital va croître dans le futur.
Cela revient à optimiser la courbe du capital de manière à ce que la prévision soit aussi bonne que possible(comme un canal rouge).
La courbe elle-même peut être en baisse tout le temps...
J'ai essayé avec autoarima, les résultats sont plutôt bons, mais il faut beaucoup de temps pour s'entraîner. 7-8 sur 10 devinent la croissance du capital.
Ahh, je vois, mais ce n'est pas ce que je veux dire, je dis simplement que ce n'est pas la courbe de capital elle-même qui est intéressante à optimiser, mais la prévision que la courbe de capital va croître à l'avenir.
comme optimiser la courbe de capital pour que la prévision soit la meilleure possible(comme un canal rouge).
La courbe elle-même peut être en baisse constante...
J'ai essayé avec autoarima, les résultats sont plutôt bons, mais il faut beaucoup de temps pour s'entraîner. 7-8 sur 10 devinent la croissance du capital.
Ce que j'ai écrit précédemment est tout à fait cohérent avec cela, parce qu'il y a toujours une courbe de capital finale que nous optimisons. Si nous imaginons que nous n'utilisons pas ARIMA, mais une boîte noire comme un réseau neuronal, la seule différence est l'ajout de caractéristiques correspondant à la courbe du capital du système original.
J'ai un préjugé défavorable à l'idée de construire un TS comme un métasystème sur la base d'un autre TS. Si cette technique fonctionne, il faut en comprendre la raison et l'utiliser directement et explicitement.
La chose la plus difficile que j'ai faite dans ce sens est d'arrêter le trading au moment du drawdown et de le reprendre au moment de la croissance.
La chose la plus difficile à faire dans ce sens est d'arrêter les transactions au moment de la baisse et de les reprendre au moment de la croissance.
Et comment le depo commencera-t-il à croître si le trading est arrêté ? )))
Et comment le depo commencera-t-il à se développer si le commerce a cessé ? )))
Il est clair que les fonds propres réels seraient différents des fonds propres virtuels, mais ce point est négligé.