L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2754
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Pourquoi êtes-vous tous si obsédés par Windows ? Le truc de Windows, c'est pour microsoft :-))
Vous avez choisi un point de référence, vous pouvez donc compter sur lui. Vous vous souciez du sort personnel de votre compte/série/transaction. C'est l'essentiel.
plus un compte vit longtemps, plus il faut creuser. Vous-même, lorsque vous portiez des pantalons courts, pensiez qu'une semaine était proche de l'éternité ; aujourd'hui, les semaines sont comme un clin d'œil ;
nous devons décrire ce que nous voulons faire sortir de la fenêtre avec des puces et des marques.
Il peut se figer sur ces points de référence jusqu'au suivant, en se rétrécissant et en s'élargissant en fonction des conditions et avec lui.
L'objectif est la classification.
Je viens de suggérer une alternative à la fenêtre coulissante classique, puisqu'elle dérange tellement tout le monde, surtout qu'elle peut être théoriquement justifiée d'une certaine manière par les propriétés de certaines fractales et de certaines dynamiques non linéaires.
Ce serait un voyage intéressant vers nulle part, mais vous pourriez avoir de la chance. Mais comme tout le monde ici aime les voyages, c'est aussi bien qu'un autre :D
Nous devons décrire ce que nous voulons obtenir en sortie par le biais d'une fenêtre comportant des caractéristiques et des étiquettes.
Elle peut se figer sur ces points de référence jusqu'au prochain, se restreindre et s'étendre en fonction des conditions et avec elle, elle peut s'adapter à l'environnement.
objectif de classification
Je suggérais simplement une alternative à la fenêtre coulissante classique, puisqu'elle est si ennuyeuse pour tout le monde.
"ceque nous voulons obtenir comme résultat" - c'est la pierre d'achoppement de cette discussion (et de beaucoup d'autres aussi)
personne ne peut formuler l'objectif en termes objectifs.
(ils sont enclins à "l'éternel profit exponentiel", par la recherche d'une méthodologie d'approche du trou pour en sortir le bon brochet).
"laquestion de savoir ce que nous voulons obtenir comme résultat est la pierre d'achoppement de cette discussion (et de beaucoup d'autres aussi).
Personne ne peut formuler l'objectif en termes objectifs.
(ils sont enclins à "éterniser le profit de manière exponentielle", par la recherche d'une méthodologie d'approche du trou pour en extraire le bon brochet).
Nous nous égarons. Je suggère que nous nous concentrions sur la fenêtre de l'ivrogne trébuchant. Elle promet de nouvelles perspectives et couvre pratiquement le besoin de rechercher des modèles, des niveaux, des événements et d'autres absurdités.
Le dépassement et les erreurs de classification sur les nouvelles données montreront le reste.
Pour simplifier, vous pouvez commencer à trébucher sur des points de référence. C'est tout, je m'en vais.
Ces répertoires seront des répertoires de bifurcation, après lesquels nous devrons rechercher des attracteurs et y adapter la fenêtre, jusqu'à la prochaine bifurcation.
en termes de dynamique non linéaire ou autre.
Il est possible de placer cette fenêtre dans le mode opératoire et de faire des prévisions pour l'avenir proche.
Les attracteurs ne seront clairs que quelque part après le milieu de cette partie auto-affine du graphique, avant cela rien ne sera clair, ou un attracteur plus grand ou plus petit sera en vigueur.
il existe probablement un moyen algorithmique simple de tout prendre en compte dans les exemples d'apprentissage, sans avoir à s'en préoccuper.
Il est tout à fait intéressant de déterminer à l'avance les limites de prix et de temps à partir desquelles il sera nécessaire de reconstruire cette construction, si les répertoires changent de manière significative. Mais il s'agit là d'un intérêt purement académique.
En pratique - une fois par semaine (le cycle naturel minimum de la planification des activités), recalculé, recalculé. Parce qu'on ne peut pas échapper aux cycles et à Fourier.
Tout est conservateur à cet égard. On soupçonne que l'approvisionnement en nègres des Caraïbes tous les six mois affecte encore les cotations :-)
Qui sait lequel des algorithmes d'optimisation globale converge le plus rapidement ?
Je vois))
Et le voilà qui remplace mon concept d'" événement" par celui de "points de répertoire" et qui prétend qu'il n'en a pas été informé il y a une douzaine de jours.... Oui, c'est vrai.
Oui, j'aime bien ce mot (quelque chose qui est propre à la programmation événementielle) -
dans la variante exprimée par SanSanych Fomenko - quelque chose comme cela semble être mis en œuvre : éjection -> signifie entrée (ou sortie)... J'ai mélangé un désordre de dim_reduction et de méthodes de classification multidimensionnelle (LDA, clustering) ci-dessus.... mais l'essence de Mahalanobis a probablement toujours été principalement dans l'espace multidimensionnel comme la détection des valeurs aberrantes et des nouveautés de toute façon... l'option de négociation sur les valeurs aberrantes semble donc très intéressante (seule l'ingénierie des caractéristiques doit être effectuée correctement, et non un ensemble stupide de données initiales à rechercher pour les valeurs aberrantes)...
mais la "fenêtre glissante" reste confuse (bien que le modèle autorégressif habituel soit courant pour les transactions de suivi de séries temporelles).... - il peut y avoir du désordre ici aussi (dans la fenêtre)... -- Je suppose que les limites de la fenêtre correspondent à l'entrée sur le marché des petits malins, qui utilisent d'ailleurs dans leur gestion de portefeuille l'optimisation de la moyenne-variance... nous ne connaissons pas leur portefeuille bien sûr (seulement approximativement à partir des SoTs rétrospectivement), mais dans cette variance ils font probablement un rééquilibrage de leur portefeuille --- tout en fixant ou en chargeant sur la vente au détail...
Le trading sur les valeurs aberrantes est certainement une option intéressante, mais il est également important de savoir qui est confronté à ces valeurs - OTF ou DTF (day traders) - afin d'interpréter correctement les valeurs aberrantes...
p.s..
ou bien il suffit de prendre non pas les valeurs aberrantes de Mahalanobis, mais les déciles extrêmes de la distribution de prédiction -- pour le comportement d'acceptation du risque (par opposition à l'aversion pour le risque), par exemple, d'un acteur (avec la commutation correspondante de son état en fonction des paramètres de l'environnement).
Je vois.)
Oui, j'aime bien ce mot (quelque chose de si natif de la programmation événementielle) -
Les points de référence sont généralement la conséquence d'un événement déterminant, de sorte que les points de référence, les zones ou les segments résultant d'événements du monde réel sont plus proches dans leur signification.
Bien sûr, vous pouvez considérer une série de prix comme un monde à part et définir des événements dans ce monde, en imaginant que les événements du modèle influencent le comportement ultérieur des prix, mais ce n'est pas la même chose)))))
Je ne comprends toujours pas pourquoi un tableau unidimensionnel est un vecteur, et l'algèbre vectorielle, où la direction des indices du tableau n'est presque jamais utilisée et ne porte pas une telle charge sémantique, comme dans un vecteur normal)))) Ici, je suis tourmenté)))))
Les événements marquants influencent le comportement des prix, mais ce n'est pas la même chose)))))